Памятка принадлежит участнику нашего клуба — Михаилу Б:

vk.com/wall-75313_2991

 

От себя лично добавлю пару пунктов:

Первое, что важно научиться делать на рынке - определять ключевые точки для принятия торговых решений, по-простому не заходить в середине диапазона, где ситуация 50 на 50. Да, на форексе нет аксиом и идеальных точек-позиций, но склонить вероятность успешной сделки в свою сторону вполне реально.

(Кому интересно узнать, как это делать — пишите — найдем для Вас максимально понятную и работающую торговую систему)

Второе - умение дождаться появление данных точек-сигналов. Не лезть в торговлю ради самого процесса (один из самых больших соблазнов на рынке).

Третье - знать новостной фон. Тут даже не столь важно уметь «читать», анализировать новости, но знать, что сегодня, в 12-00 заседает к примеру ЕЦБ — обязательно, иначе увидим это постфактум на графике., когда этого совсем не ждем.

( Читать дальше )

Одними из самых простых, и, в тоже время, эффективных рабочих стратегий на рынке, является торговля внутренних и внешних баров. Найти и идентифицировать внутренний и внешний бар на графике цены очень просто. В этом посте, я постараюсь развернуто дать ответ, как можно выстраивать свою стратегию торговли по этим паттернам.



Начну с определений. Во-первых, стоит заметить, что не важно, в каком виде отображается ваш график цены. В статье я буду использовать график в виде баров, но все нижесказанное будет применимо и к свечному графику. Т.к., для того, чтобы определить внутренний бар на графике или внешний, достаточно сравнить диапазон текущего бара с предыдущим.

Ну что ж, ближе к делу. В классической теории технического анализа, внутренние и внешние бары относят к разворотным формациям, которые находятся на экстремумах графика цены. Если вы слепо будете следовать этой концепции, то потерпите фиаско. Я торгую пробои внутренних и внешних баров, не уделяя особого значения, в какой точке движения они находятся. И это получается наиболее эффективно.

( Читать дальше )

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

Новые выпуски двух торговых площадок:

• МФК «Кармани» утвердило парламенты выпуска облигаций серии БО-001-03 объемом 400 млн рублей;
• «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 30 млн рублей;
• Санкт-Петербургская биржа включила облигации «ТМФ» в котировальные списки;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» поручилось за исполнение обязательств двух дочерних компаний на сумму более 2,5 млрд рублей;
• Совет директоров «Левенгук» дал согласие на допсоглашение к договору поручительства

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

18 октября новых размещений не было, зато начинался IV Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Обувь России», Kuzina и «НЗРМ» поделились собственным опытом привлечения финансирования рынка.

По данным ВДОграфа суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 199,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%

( Читать дальше )

Собака! Это действительно просто космос! Именно так и хочется сказать, прочитав эту книгу. Вы знаете, я матерый читатель, прочел уже полторы сотни книг, многие из которых были про развитие себя, но эту точно могу выделить особо.

Что особенно поразило? 

Легкий отличный слог. Ничего лишнего, все по делу.

Я читал словно свой собственный текст из будущего.

Меня просто захватило от того, как будто я читаю самого себя то что написал сам для самого себя, написав про все те вещи, которые волнуют меня и актуальны для меня и именно в этот самый момент жизни. Многие вещи из этой книги я сложил пазлом в своей голове только-только, относительно недавно, то есть где-то 75% написанного у меня уже есть в голове в виде оформившихся идей и инструкций, но именно это было потрясающе.

Я не просто читал. Я как будто общался с Катериной, с интереснейшим собеседником, и о всем том, что меня больше всего волнует, занимает и беспокоит на моем уровне. В реальной жизни я с трудом найду собеседника этого уровня. 

И я понимаю почему так происходит. У нас похожий уровень мотивации (думаю, дело-таки в гоморнах), похожий “мотор”, который заводит изнутри и двигает все время вперед, как следствие появляются общие проблемы, поэтому эволюционно мы приходим к одним и тем же выводам.

Как я купил эту книгу? Случайно и уже достаточно давно, что не помню, когда это сделал. Я купил все книги на русском про Agile и купил эту, потому что это слово было в названии. Как я ее выбрал с полки? Мне надо было выбрать легкую книгу для того, чтобы взять в самолет, и достаточно актуальную, чтобы именно она принесла мне максимальную пользу именно в этот момент времени.

Читаешь и сразу начинаешь удивляться: эээ, сколько ей лет? Интересно, как она выглядит? Я ж уже сказал, что книга стала для меня увлекательным диалогом. Потом я нагуглил, что 28 сейчас. То есть книга была написана в 26-27. Она клянется что она не гений, но кто тогда гений, если не она? Я конечно сильный тормоз, все эти вещи стали актуальны для меня только сейчас и впитаны мной к моим 37, но ведь многие люди вообще никогда не задумаются об этих проблемах!

Мой друг из Сочи на прошлой неделе мне сказал, что я как робот. Типа загрузил программу и слишком много следую правилам. Блин, тогда я Т100 Катерина Ленгольд это Т1000. Она алгоритмизировала всю свою жизнь. Зачем? Чтобы все успевать и быть максимально эффективной. В некоторых местах конечно думаешь: она перегибает палку. Например, менять пшеничную муку на самодельную миндальную, голодать сутки каждую неделю или регулярно ходить к психотерапевту просто чтобы поддерживать свое эмоциональное состояние в норме — для меня уже слишком))

Лайфаки, которые я внедрю после прочтения этой книги:

( Читать дальше )

— Сколько бы вы хотели у нас зарабатывать?
— Миллион долларов США.
— А если серьёзно?
— Я серьёзно. Вы спросили о моём желании. А хотеть я вправе чего угодно.
— Ладно, тогда сколько бы вы хотели зарабатывать именно у нас?
— Вы спрашиваете то же самое. Переформулируйте вопрос.
— Хм. И вправду.
— Как вы думаете, сколько наша компания способна вам платить?
— Миллион долларов.
— Вы смеётесь? Наша компания просто физически не может платить вам миллион. Вы это и сами понимаете.
— От чего же? Стоимость акций вашей компании явно превышает миллион. А если ещё продать недвижимость...
— Так, прекратите! Это собеседование, а не КВН.
— Я понимаю. Но ведь вы же сами задаёте такие вопросы. Моя задача – правильно на них отвечать. По-моему, я даю вполне логичные ответы.
— Ох-х-х. Ну ладно. Если вы хотите получать миллион, тогда что вы умеете делать за такую зарплату?
— Могу отвечать на вопросы, не давая на них конкретные ответы. Этим занимаются президенты и дипломаты. А они зарабатывают очень хорошо.
— Так, оставим вопрос зарплаты на потом. Почему вы хотите получить эту работу?
— Потому что мне нужна работа. Это же очевидно.
— Ладно. Тогда почему мы должны нанять именно вас?
— А разве вы должны? Вы имеете право выбора.
— Да что с вами не так? Ну хотя бы назовите ваши самые сильные стороны.
— Я правша. Так что, пожалуй, моя правая сторона – самая сильная.
— Как же с вами всё-таки тяжело. Тогда что вы считаете своими слабостями?
— Свою левую сторону я считаю значительно слабей правой.
— У-у-у-х. Тогда где вы себя видите через пять лет?
— Кем вы меня считаете? Марти Макфлаем? Я не умею путешествовать во времени. Если бы умел, выбрал бы себе место работы посолиднее.
— Ладно, тогда каков предел вашего карьерного роста?
— Я для себя не устанавливаю планки и границы, которые создадут барьер в пути по карьерной лестнице.
— То есть, вы способны превзойти и меня?
— Да.
— Э-э-э-э… Тогда… М-м-м…Расскажите о своей мечте.
— Моя личная мечта вас не касается. Я сейчас предлагаю свои услуги, а не мечты.
— В таком случае, мы не сможем составить правильное мнение о вас.
— Невозможно составить правильное мнение о человеке, зная о чём он мечтает. Вы что, психолог?
— Или вы ответите на этот вопрос, или собеседование окончено.
— Ладно. Я мечтаю покорить человечество.
— Но зачем?
— Что бы окончательно завершить подъём по карьерной лестнице.
— Почему вы всегда уходите от ответа? Это обычное собеседование, а не допрос.
— Вот именно. Зачем проводить подобное собеседование со сложными вопросами, на временную должность грузчика, если можно просто спросить о вредных привычках и состоянии здоровья? Вы со своей западной бюрократией уже порядком подзатрахали! Вы бы ещё коворкинги здесь устроили! Да, я бухаю. Да, зарплата 12 000 меня устроит. Да, завтра я могу приступить к работе. Теперь я могу идти? Прекрасно. Значит до завтра.
— Э-э-э…

( Читать дальше )

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Газпромнефти и Распадской

Введение

16 октября акции Газпромнефти (SIBN) и Распадской (RASP) торговались последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 18,14 рубля или 4,24% для Газпромнефти и 2,5 рубля или 2,11% для Распадской. 17 октября уже с утра мы увидим дивидендный гэп в акциях этих компаний.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

( Читать дальше )

в квике можно видеть доходность последней сделки, а также доходности всех цен в стакане, ну типа если по какой цене захочешь купить/продать — такая ежегодная доходность к погашению будет.
Также можно на русбондс например посмотреть еще несколько разновидностей доходностей — доходность к погашению простая и эффективная, текущая доходность и эффективная текущая доходность (все эти вышеперечисленные доходности за год указаны).
Всего я насчитал 5 разных цифр. При этом цифра в квике не совпадает ни с одной из цифр на русбондс.
Так как я большую часть средств держу именно в облигациях, я задался целью посчитать, какую точно доходность к погашению годовую я имею.
Для простоты расчета я взял облигацию, которая у меня есть в портфеле, при этом по ней постоянный купон, и не заявлено никаких оферт на данный момент (то есть, самый простой расчет — известно, сколько дней до погашения, сколько дней до выплаты каждого купона).
Облигация ПИК БО-П07 .
Дней до погашения 618.
Купон 43,38 рублей, каждые 182 дня.

( Читать дальше )

В планируемой серии публикаций попробую рассказать о тактике экстремального трейдинга, которая при благоприятном стечении обстоятельств позволяет получить за очень короткий срок доходность, исчисляемую тысячами процентов. Проголосовать «за» недостаточно. Чтобы публикация не затерялась, поставьте плюс.

1. Используемые инструменты ТА.
Не обязательно указанные. Для аналогичных целей можно пользоваться тем, чем вам удобно.



1. Цифровой индикатор трендов — верхний левый угол графика.
Индикатор показывает направление и силу всех значимых трендов торгуемого инструмента.
Обозначения и смысл параметров индикатора следующие:



Крайняя левая колонка содержит обозначение типа тренда.

Вторая слева — пиковая волатильность данного типа тренда в абсолютных величинах.

Третья колонка слева указывает на суммарную волатильность рынка с учетом направления и весовых коэффициентов младших трендов до текущего тренда включительно.

Четвертая колонка слева показывает нормированный суммарный тренд с включением показателей силы (весовых значений для тренда и коррекции) и направления всех трендов младшего уровня в величину силы и направления текущего тренда. Значение нормируется к волатильности рынка для этого тренда.

Пятая колонка показывает направление и тип движения по каждому отдельному тренду в случае, когда направление тренда определяется с задержкой. Метки принимают 4 значения:
+2 — восходящий тренд;
+1 — восходящая коррекция нисходящего тренда;
— 1 — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— 2 — нисходящий тренд.

Шестая колонка показывает направление и тип движения по каждому отдельному тренду в случае, когда направление тренда определяется без задержки (с нулевой задержкой). Метки принимают 4 значения:
+2 — восходящий тренд;
+1 — восходящая коррекция нисходящего тренда;
— 1 — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— 2 — нисходящий тренд.

Индикатор используется для выбора приоритетного направления торговли и для оценки волатильности рынка по торгуемому тренду.

2. Цифровой индикатор объемов — левый нижний угол верхнего графика.
Индикатор позволяет оперативно рассчитывать стартовый объем сделки в зависимости от типа тренда и канала, в котором планируется торговля, и стартового риска для инициирующей сделки.
В индикаторе предусмотрена возможность учета уровня стоп-аут, значение которого влияет на предельные объемы открываемых позиций.

3. Советник обработки позиций по эквити — правый верхний угол верхнего графика.
С помощью советника задается цель прибыли по эквити и уровень аварийного выхода, если торговля не «на всю котлету».

ОФЗ. К снижению ключевой ставки все готовы? Доходности ОФЗ едва ли не гарантируют нам этот шаг Банка России. Причем бумаги с погашением до 5 лет имеют доходности ниже 6,5%, намекая, что снижение будет или на 0,5%, или 2х0,25%, в общем, до 6,5%. Вообще, сектор выглядит интересно. С одной стороны доходности исторически низки. С другой – не наблюдаем инверсии кривой доходности, т.е. короткие выпуски менее доходны, чем длинные. В прошлом году падение ОФЗ началось именно с формирования инверсии. Видимо, все интересное произойдет, действительно, после снижения ключевой ставки ЦБ. До 6,5%.




( Читать дальше )