Избранное трейдера Bat

по

10 железобетонных правил моей тогровли

    • 04 апреля 2019, 19:18
    • |
    • ADT
  • Еще
Правила для успешного скальпинга и интрадея (считаю эти стили максимально безопасными и дающими в % на депозит ОЧЕНЬ серьезные %). Дополните или поправьте меня в комментариях. Буду признателен. Спасибо.

ИТАК:


00. ОТКЛЮЧИ ЭМОЦИИ. Ни на негативе, ни на позитиве — торговать нельзя. Только абсолютное спокойствие и полнейшая концентрация

01. СТОПЫ НУЖНО СТАВИТЬ В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. Рынок порой непредсказуем, и тогда… только стоп тебя и спасёт.
02. Риск менеджмент — АРХИважен и соблюдаться должен СВЯТО. Думаю, это ВАЖНЕЕ ВСЕГО — лимитировать и стараться исключить ненужные потери.
03. Главное — не потерять деньги; поэтому, при первой же возможности перевести сделку в безубыток — это нужно делать обязательно и с умом.
04. Дружи с графиком цены, а не воюй с ним. График для грамотного трейдера — это и есть его торговая система, в нём — всё.
05. Убыточную позицию наращивать (усреднять), корректируя среднюю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, только прибыльную позицию — можно.

( Читать дальше )

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Настройки на цене и индикаторах не забудьте:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

( Читать дальше )

Индикатор ожидаемого движения для опционной торговли (Часть 1 теория)

    • 04 апреля 2019, 16:12
    • |
    • FZF
  • Еще

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.
Индикатор ожидаемого движения для опционной торговли (Часть 1 теория)



( Читать дальше )

Псевдодивиденды и опционы как дополнение к дивидендам Магнита

Хронометраж
00:46 дивидендный гэп 25 марта
07:00 торги утром 25 марта
25:40 Фиксация профита на гэпе 25 марта
28:40 Итоговый результат от покрытых продаж

Более подробно мы обсудим все это на открытом вэбинаре «Как заработать на дивидендном гэпе» ​ Время проведения 7 апреля (воскресенье) в 17 мск


Наглядное пособие по изменению цен опционов в зависимости от волатильности

    • 02 апреля 2019, 12:15
    • |
    • FZF
  • Еще

Для тех, кто начинает свой путь в опционах,  хочу представить некоторые картинки, которые помогут получить представления о рисках продажи непокрытых опционов.

Исходные данные для графиков:

— Расчеты для опционов на индекс РТС;

— волатильность, принятая за 1  примерно  = 22

— время до экспирации 500 торговых часов. (у меня расчеты в часах; 1 день = 14 часов)

Первая картинка это то, как обычно воспринимается повышение цен опционов в зависимости от изменения ожидаемой волатильности.  

По горизонтальной оси отложены страйки, где 0 это центральный страйк. Вертикальная ось – цена опциона.  Синяя линия – цены при волатильности принятой за( 1). Красная линия при волатильности   (х1,1). Зеленая линия при  волатильности (х1,2). Много линий рисовать не стал, поскольку картинка весьма очевидна.
Наглядное пособие по изменению цен опционов  в зависимости от волатильности

Теперь посмотрим на ситуацию с повышением волатильности немного с другой стороны. Посмотрим во сколько раз



( Читать дальше )

Почему так хочется продавать края опционов и что лучше продавать

    • 26 марта 2019, 11:05
    • |
    • FZF
  • Еще

Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.  Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.

В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.

Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:

[Тэта] -  потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]

У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем



( Читать дальше )

Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)

    • 24 марта 2019, 12:21
    • |
    • FZF
  • Еще

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается
Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)



Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

Юношам , изучающим опционы (почему нельзя продавать дальние края опционов)



( Читать дальше )

В преддверии опционной конференции. Нужна ли математика опционщику, если он не может показать свой красивый Бентли.

    • 22 марта 2019, 10:48
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

По поводу нужности математики для трейдинга поломано  не мало копий (информацию можно  легко найти в интернете). Что характерно, кто разбирается в математике, тот говорит «Да, нужна», кто не очень — соответственно «Нет». Особенно мне запомнилась видео дискуссия между двумя моими хорошими знакомыми, один из которых (апологет математики) создал с нуля брокерскую компанию, продал ее и сейчас трудится в Финам, а другой оппонент, самый известный продавец краевых опционов,… ну вы знаете что и как.

Сам я в математике разбираюсь крайне слабо, несмотря на то, что в одном из моих дипломов  записана специальность «математик». Поэтому статьи Дмитрия Новикова и комментарии его оппонентов, к сожалению,  зачастую вводят меня в ступор. Самое обидное,  что практическая польза ну никак не улавливается.

В силу такой ограниченности, приходится пользоваться простыми вещами, такими как, к примеру, правило  трех сигм.

Поэтому для таких как я, предлагаю к рассмотрению модель продажи краевых опционов с последующим управлением позицией, основанную на упомянутом выше правиле.



( Читать дальше )

Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.




                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     



( Читать дальше )

Чек-лист из 10 вопросов для трейдера - price action.

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли выполнены? Большинство трейдеров этого не делают. А ведь отсутствие чек-листа может быть одной из причин, по которой доход от торговли на форекс гораздо меньше ожидаемого.

Вначале, вести торговый план или чек-лист может быть очень скучно (чек-лист и торговый план может быть одно и тоже) из-за неправильного отношения. Если рассматривать чек-лист как шпаргалку, которая может сделать трейдера более прибыльным — отношение изменится в корне.

В чек-лист заранее должны быть записаны определенные критерии для торговли. Тогда этот документ будет своего рода фильтром как для определения открывать сделку или нет, так и для поиска ошибок в торговле. Все трейдерам нужен торговый план, чтобы оставаться в торговле и не быть под властью лишних эмоций. Рекомендуется использовать такой план каждый раз, прежде чем приступать к анализу графиков.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн