Блог им. Smoker_Joker

О простом. Робот "выгрузка"

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.

О простом. Робот "выгрузка"

Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:
1. Определим такую свечу, размер ее хвоста, он должен быть длинным
2. исключим время в начале торговой сессии — сущий ад и хаос
3. Поскольку за короткое время проторговывается значительно бОльший объём, делаем условие, что объём должен быть больше стандартного

Вроде бы простые параметры дают нам интересную точку входа в рынок.
4. докручиваем стоп лос и тейк профит, в данном случае я не использовал фиксированных значений, а ATR и Минимум/Максимум За.

Получаем торгового робота, ищущего переломы рынка в местах выгрузки Крупного игрока.

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"

Проблемы:
1. До 01.01.2015 года среднедневной объём торгуемый фьючерсом РТС был больше, нежели после 01.01.2015, поэтому период брал с 01.01.2015 пока это проблема как идентифицировать и адаптировать систему под средние объёмы. Я посмотрел отчеты ММВБ, цифры это всё подтверждают.
2. Эта же проблема с объёмами уменьшает количество сделок в посление годы, нужна адаптация, т.к. теряется много входов. Если у вас есть идеи как это учесть — пишите, будем пробовать вместе. Ввиду этого вы увидите прямую линию дохода — не есть хорошо.

О простом. Робот "выгрузка"

О простом. Робот "выгрузка"
О простом. Робот "выгрузка"

Всем добра!
★19
Можете сразу скрипт скинуть :))) было бы прям вот хорошо. Спасибо :)
avatar

Frend

Frend, что вы с ним будете делать?)
Smoker_Joker, Ну как что, покручу в лабе, посмотрю как и что. А то голова болит сильно. Самому собирать ... 
avatar

Frend

Frend, а мне, лучше, сразу деньгами переводить (возиться еще со всякими скриптами).
Frend, согласен, покрутить можно — скрипт в студию!
тестировал эту тему. Интуитивно должно работать. Но на тестах на длительном промежутке прибыль стремится к мизеру, который и простые средние дадут.

Тестировал по разному. Оптимизировал хвосты, тела, объемы, предыдущие свечи, тейки и трейлинги. Сколько бы нормальных параметров не нашел. Хотя были очень красивые сделки и были по несколько подряд прибыльных сделок. А потом какой-то период и не работает… Как отфильтровать эти периоды, не нашел… никакой закономерности не выявил.

Денис Михайлов, такое, думаю, сейчас можно только руками торговать, так как то работает, то нет, как справедливо отметили. Понять, когда сработает, а когда нет, можно разве что интуицией/опытом. Тупая машина не поймет…
avatar

UHSF

я это спайком называю,  тут раз на раз,  от актива зависит, сработает нет движение 
avatar

Skifan

50 на 50
avatar

CapitalMAN

Модератора нужно уволить, за то что поставил раздел форекс, это как грязью облить человека
avatar

Чужой

Чужой, при создании темы можно выбрать только Форекс или Криптовалюта..))
Вопрос, который сразу возникает — это тестирование на «склеенном» fRTS. Надо по сделкам смотреть. 
avatar

Andrew_Kl

Имхо РТС очень сложный инструмент, на него много влияет. Для тестирования простых идей надо выбирать простые активы. Какое-нибудь сырье, нефть например
avatar

Uncle Fedor

Uncle Fedor, 
нефть- простой инструмент, ага…
Smoker_Joker, Спасибо
avatar

Frend

Frend, с тебя файл скрипта с доработками))))
Smoker_Joker, ок. как руки дойдут. надеюсь на неделе 
avatar

Frend

Знаете в чем основная ошибка данной системы? В идее, которая положена в ее основание. Мнение о том, что крупные игроки собирают или раздают свои позиции за стопами — в большинстве случаев ошибочно. Люди, которые видят распределение объемов внутри свечи, очень часто наблюдают картину, когда при пробитии какого-либо уровня, сопровождающегося повышенными объемами, за самим уровнем объемов почти нет, после чего  цена возвращается в рамки пробитого уровня, но дальнейшее движение возможно в обе стороны. И не менее часто можно наблюдать ситуации, когда при пробитии уровня объемы возрастают лавинообразно и цена улетает от этого уровня дальше по направлению движения. Лучше всего наблюдать за этим процессом с помощью скальперского привода (хотел написать название, самого популярного, но забыл :) ).
avatar

Prophetic

Спайки — хорошая тема. Важен контекст, в котором такой шип появляется. Думается, что шип вниз в середине тренда вверх — будет хорошим сигалом.
avatar

yurikon

Это только часть приёмников крупняка, причём не самая изощренная. Иногда в стакане такое творится… Плюсануть не могу, пардон… рейтинга не хватает.
avatar

Ми-28

только «один» вопрос, если крупный игрок вышел, чего там можно ловить и куда рынок после этого пойдёт и на каком топливе, если все закрыли позы?
avatar

ПBМ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW