Блог им. rfynututkm

Торговые системы: механика и автомат


       Заметка до кучи, вот этой smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/535145.php (как оценить торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика), smart-lab.ru/blog/535612.php (управление капиталом в сделках).

       Вот еще вопрос – а робот в алготрейдинге обязателен? Когда как.

         Торговать строго механически – обязательно, торговать ли автоматически – решается по обстоятельствам.

         Если в системе много сделок в день в непонятное заранее время – конечно, только робот. Если для исполнения алгоритма достаточно подойти раз в день, в понятное заранее время, глянуть в терминал и принять решение – лучше дойти ногами и сделать руками, чем использовать робота.

       При всех достоинствах робот – звено в цепи, которое может порваться. Чем меньше звеньев, тем лучше.

         Как оно порвется, заранее непонятно. Вы стопроцентно уверены в своем коде? В брокере? В бирже? Вдруг там все перевернется с ног на голову, пойдет поток диких котировок? Робот начнет, принимая дикие данные, делать адекватные им дикие вещи – на реальных деньгах. Вы сами бы так не сделали, и здесь вы умнее его.

        Но если вы беретесь торговать вместо робота, вы должны торговать как робот: в типовых условиях принимать заранее известные типовые решения.

         Человечность здесь погубит. Мы не берем очевидный случай «сломались котировки, не лезем». Здесь как раз и робот, будь он умнее, остановил бы торги. Имеются ввиду типовые условия на вход, а хочется творчества. Не войти в сделку, где надо, потому что «будет как вчера». Или войти без формальных условий, потому что «все уже понятно и так». Иногда такая самодеятельность кончается добром, иногда – нет. Чаще нет, чем да: формальный алгоритм знает лучше, чем интуиция.

        Но включив творчество, вы потеряете не только немного денег. Во-первых, это затраты времени: начать думать там, где можно не думать. Во-вторых, как их называют, «нервы». Начиная вмешиваться в алго, начинаешь волноваться больше. В-третьих, вы своими руками вносите хаос в статистику. Вы видите на счете прирост 5% за год. Этого мало. Но это сделала система, или творческое вмешательство?

        Чтобы принимать решение по системе, нужно ясно видеть результат ее работы.

      
   Вмешиваясь в ее работу, мы, ко всему прочему, искажаем статистику.




***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/

★11
10 комментариев
Если у вас на одном счете первая система показывает лонг по инструменту, а вторая шорт по этому же инструменту, что вы будете делать?
Апостол Андрей, ничего не буду. Точнее, не буду им мешать. 
Апостол Андрей, если торгуется портфель систем, то исполняется взвешенная сумма позиций. А если руками торговать и одним глазом смотреть на несколько систем, то добра не жди. 
avatar
робот — это такой электронный гастарбайтер-таджик, который может делать только то, что ему укажут.
avatar
Vladimir T, конечно. Но если вкрутить лампочку, таджик не нужен. 

Александр Силаев, хорошо бы, чтобы был, но это вопрос цены 
avatar

Vladimir T, чтобы понять что нужно делать уходят годы.

Тарас Громницкий, и это прекрасно. Иначе каждый лодырь процветал бы.
avatar
Реклама конечно дело хорошее безусловно.
avatar
Вмешиваясь в ее работу, мы, ко всему прочему, искажаем статистику.

Мне кажется это один из этапов формирования алго-трейдера. Нельзя вчера торговать руками, а сегодня торговать алгоритмами. Будет некий переход, а вот что выйдет из этого переходного периода, зависит от талантов и склонностей трейдера

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW