Торговые системы: механика и автомат

       Заметка до кучи, вот этой smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/535145.php (как оценить торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика), smart-lab.ru/blog/535612.php (управление капиталом в сделках).

       Вот еще вопрос – а робот в алготрейдинге обязателен? Когда как.

         Торговать строго механически – обязательно, торговать ли автоматически – решается по обстоятельствам.

         Если в системе много сделок в день в непонятное заранее время – конечно, только робот. Если для исполнения алгоритма достаточно подойти раз в день, в понятное заранее время, глянуть в терминал и принять решение – лучше дойти ногами и сделать руками, чем использовать робота.

       При всех достоинствах робот – звено в цепи, которое может порваться. Чем меньше звеньев, тем лучше.

         Как оно порвется, заранее непонятно. Вы стопроцентно уверены в своем коде? В брокере? В бирже? Вдруг там все перевернется с ног на голову, пойдет поток диких котировок? Робот начнет, принимая дикие данные, делать адекватные им дикие вещи – на реальных деньгах. Вы сами бы так не сделали, и здесь вы умнее его.

        Но если вы беретесь торговать вместо робота, вы должны торговать как робот: в типовых условиях принимать заранее известные типовые решения.

         Человечность здесь погубит. Мы не берем очевидный случай «сломались котировки, не лезем». Здесь как раз и робот, будь он умнее, остановил бы торги. Имеются ввиду типовые условия на вход, а хочется творчества. Не войти в сделку, где надо, потому что «будет как вчера». Или войти без формальных условий, потому что «все уже понятно и так». Иногда такая самодеятельность кончается добром, иногда – нет. Чаще нет, чем да: формальный алгоритм знает лучше, чем интуиция.

        Но включив творчество, вы потеряете не только немного денег. Во-первых, это затраты времени: начать думать там, где можно не думать. Во-вторых, как их называют, «нервы». Начиная вмешиваться в алго, начинаешь волноваться больше. В-третьих, вы своими руками вносите хаос в статистику. Вы видите на счете прирост 5% за год. Этого мало. Но это сделала система, или творческое вмешательство?

        Чтобы принимать решение по системе, нужно ясно видеть результат ее работы.

         Вмешиваясь в ее работу, мы, ко всему прочему, искажаем статистику.




***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/