Artemunak, СПБ дорого и мало бумаг
а отчеты еще нет разъяснений пока официальных
 

спасибо за подробные итоги.
1) А что с налогами по IB? Я слышал что там нужно каждую сделку добавлять в отчёт с пересчётом по курсу цб. У IB это можно выгрузить или нужно самому париться?
2) Как насчёт СПБ биржи? Может оно проще и удобней в каких-то случаях чем IB?

М-да, накладные расходы почти половина при таких суммах конечно напрягают.
Но результат все равно очень крутой — поздравляю!

Очень интересный топик, сохранил в избранное. 
Признаться приятно удивило, что знающий с++ считает выгодным использовать кубики тслаба. Обдумаю это на досуге. Сам бывший программист, но эту карьеру закончил очень давно ещё на foxpro, потом для себя освоил Vba. В общем, сейчас осваиваю Multicharts с easyLanguage, и буду откровенен — 90% времени уходит ни фига не на торговые моменты, а именно на технические. Сейчас критическая масса преодолена, но если бы знал в самом начале что на это столько времени и сил потребуется, не исключаю что выбрал бы тслаб. Есть знакомый трейдер, у него на российском рынке за год ни одного сбоя.

Ну и IB немного разочаровал, я тут как раз Америку осваиваю, не хотелось бы таких сюрпризов. Депо тоже пока не декларировал, уверен что они ещё сами нихрена не поняли. 


Ещё раз спасибо за интересный, полезный и мотивирующий топик. Есть куда стремиться :) 

С наступающим Новым Годом! 
Удачи и профита! 

Зы. Возможно глупая мысль, но как идея-вариант — возможно, если сбои нельзя устранить, то на некоторые известные можно ускорить обнаружение и реакцию. В голове сразу же родилось пара конкретных способов, но думаю тут без сопливых справитесь :) 

ves2010, расти рынок каждый год по +20% конечно не будет, но в долгосроке мало кто индекс обыгрывает по доходности это статистика.
Чтобы не увидеть -50% и -80% есть смысл 1-2 раза в год выходить из него и наблюдать за ситуацией. Тут как повезет, можно и не нарваться на кризис.
Лучше конечно иметь в портфеле защитные активы для усреднения, разные долларовые етф на облигации.

Биотехнолог,  мне больше нравится лежебока… для инвесторов это самое оно...
ты действительно веришь что рынок будет расти по 20% каждый год?
мне больше нравится идея делать стабильно 15-20% ежегодно...
да иногда отстаю… но на больших таймфреймах будет обгон… причем в разы

я кстати согласен и на удвоенную банковскую доху либо на удвоенную инфляцию...
основная идея что не заработать деньги а сохранить… я пережил кризис 2008 в инвестициях и видел -80% от многомиллионника… и понимаю насколько опасаны могут быть инвестициии… что толку делать по +20% в год втечнии 5 лет, чтоб на 6ой увидеть -50%?


у мя есть недвижка… в москве примерно на сумму счета… она приносит только боль и убыток… и 1-2% дохи

я кстати… занимаюсь инвестициями… но виртуально… делаю тесты на бумаге… очень простая перспективная концепция...

кстати тема гуд… умное пишешь

ves2010, может проще просто держать SBMX да еще и вычеты получать налоговые?
А выходить из него можно когда будут существенные сигналы на дневках. 1-2 раза в год, не сработали сигналы, снова заходить.
Комиссий практически 0, нервов 100%. Можно сидеть в позе и спокойно ехать в отпуск, не заглядывая в комп.

ves2010, 
На самом деле сначала пишется библиотека, а потом все равно собирается из собственных функций (а новые дописываются при необходимости). Поэтому вся работа по сути сделана за один раз. Времени на отладку не уходит больше чем при использовании ТСлаб.
У меня времени сделать что-либо сложное на ТСлаб уйдет больше, чем сейчас на MQL.
Сейчас я сам использую МТ5, он быстр, но его возможностей уже не хватает. Поэтому в планах на ближайший год — своя торговая платформа. Никакого GUI, зачем он нужен если можно запустить любой терминал на другой машине. Только три задачи: прием котировок, обработка математическим аппаратом, отправка и переотправка заявок. В идеале вообще все это запилить в железо (FPGA).

Биотехнолог, я тестил разные таймфреймы...
самое лучшее исполнение — наиболее приближенное к тестам — это 5 мин и ниже… поначалу работал на 15ти минутке, но ушел на 5ти минутку и счас у меня ряд ботов работает на 1 минуте

обычный бот это где то 100000 баров на 5ти минутке… нужны данные за пару лет, чтоб посчитать длительные тренды…

ICWiener, 
вот сам прикинь
1 самописный код требует отладки и правки...
если собирать код из отлаженных кубиков, то отладки не надо — это экономия овердокуя времени… ну и не нужен программист… я кстати сам прогаю весьма олдскульно на с++... 
2 имхо крайне мало кто работает в IB через тслаб 
3 кубики ограничивают буйную фантазию — и все решает архитектура, а не кодинг

Биотехнолог, 
нууу этож грааль...
единственный способ торговать на бирже и иметь стабильный профит каждый день — это быть брокером

я кстати могу опусть комиссы вдвое прям счас… но плять все упирается в баги тслаба… он сука не не дает качать данные по нужному активу… там был сплит месяц назад и IB потерло данные на 5ти минутках… а у тслаба лапки… он со сторонним датафидом не работает, а при выкачивании данных через IB виснет…

А. Г., инфраструктура хеджфондов начиналась не с УК и спецдепа. Она начиналась с личности управляющего. У нас нет ничего подобного. Вы на рынке 20 лет, имеете все аттестаты, но если Вы придете в сбер, ренес или Открытие, то они под Вас структуру, аналогичную хеджфонду создавать не станут. Не потому что Вы или они плохие. Потому что у нас ТАК это не работает. Невозможно. Поэтому есть безликие ПИФы безликих УК, отличающиеся только мощью материнской структуры

SergeyJu,  а что ещё нужно, кроме вменяемого спецдепа и соблюдения требований к УК?  Больше ничего. Чисто по учёту ПИФ сейчас ничем не отличается от ИДУ и БО. 
Другое дело, что если у Вас только один пункт продажи-выкупа в офисе в Москве (а УК обязана иметь хотя бы один такой пункт), то толку от такого ПИФа немного. Потому что идентификация и учёт владельцев паев должны вестись, как и при ИДУ.

Расходы на инфраструктуру продаж безусловно будут, если фонд хочется развивать. Но так это верно для любого фонда. 

SergeyJu, сейчас для квалинвесторов никаких проблем с созданием хэдж-фонда, точнее фонда финансовых инструментов.

Проблема только в том, что реклама таких фондов запрещена.

Это для фонда для неквалов (фонд рыночных финансовых инструментов) есть ограничения, как разумные (ограничивается плечо 1,2 к 1), так и существенно сужаюшие маневр: не более 10% СЧА на все ценные бумаги одного эмитента, включая производные, оцениваемые по цене БА (кроме гособлиг и облиг других органов власти). 

Денис, единой системы не существует, как не бывает универсального средства лечения. Все сугубо индивидуально. Лишь опыт собственных поисков и ошибок поможет вам. Но, безусловно стоит прислушиваться к опыту прошедших длительный и тернистый путь в этой науке. И таких людей немало на просторах Смартлаба! Успехов в поисках своего пути!

Тоже решал эту задачу. Вывод неутешительный — она не имеет явного конечного решения, то есть это пример того класса задач, которые не алгоритмизируются полностью. Это выглядит примерно как дерево, можно пытаться дойти до конца каждой веточки, но затраты на эти движения не окупятся. Рекомендую остановиться на простой модели, например с двумя переменными, на базе которых будете считать приоритет брать новую бумагу продавая какую-то старую или не брать. Потому что вам также придется вычислять и какую бумагу продавать если их сейчас в портфеле несколько.

Судя по размышлению на тему оптимального использования капитала, где желание залезать в сделки по самые яички и ...., можно однозначно сказать — бери остаток средств и не испытывай на прочность свою психику.

Учи матчасть, умерь свой аппетит и возвращайся обновленным в наш стан!)))

Если в голову начинают приходить подобные вопросы, значит вам пора в алготрейдинг :)

Если серьезно, то как разделить капитал для торговли руками я не имею представления.

Как это делаю я для своих алгоритмических систем? Так, как пишет вам Eugene Logunov в своем комментарии https://smart-lab.ru/blog/555545.php#comment10001669, но с поправкой на доходность системы.

1. Я разделил системы на классы по времени удержания позиции. Разумно, что чем меньше время удержания позиции, тем больший процент капитала можно выделить такой системе.
2. Определил максимальную просадку по каждой системе.
3. Определил среднюю годовую доходность по каждой системе.
4. Исходя из этих цифр получил максимальный возможный капитал для каждой из систем в каждом классе.
5. Прописал в алгоритмах, при условии недостаточности свободной маржи пропорциональное уменьшение количества лотов.
Вот и все....

Конкретные цифры могу озвучить :)

4/5 пихаем в ликвидные офз под максимальный процент годовых и в случае появления сигнала продаём 1/5 и перекладываем её туда, откуда был сигнал. Или не 1/5, а любое удобное количество из расчёта на возможность доливки или от количества инструментов.

Как вариант — покупка БА и продажа фьючерса/опциона с целью получения премии за время.

Или ваши сигналы спекулятивные и не рассчитаны на долгий вклад? Тогда можно не париться, потому что в любых движениях риск потерять на комиссии больше.

Имхо, второй вариант правильный. Никогда не знаешь наперед прибыльная или убыточная будет сделка.

Kolyan, этика в случае «инвестора Алексея» со стороны Форума была. Он изначально заявил, что хочет 50%+ годовых (с учетом комиссии и НДФЛ это примерно 72%+ годовых по управлению). Отсюда и появились в договоре строки (они есть на скрине):

30% — «разумный риск»;
40% — «критический риск».

Это те цифры, которые были озвучены изначально в ответ на пожелание доходности. 

Этика управляющего в том, чтобы предупредить о тех рисках, которые будут при желаемой клиентом доходности.  Форум четко предупредил и в договор вставил.