Блог им. ves2010

итоги 2019

    • 31 декабря 2019, 11:58
    • |
    • ves2010
  • Еще

Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

       Но есть неустранимый баг  в IB. Текущие данные цен это слепки 1 раз в секунду. Но после торгов эти слепки заменяются реальными ценами. В результате редко вижу ситуацию, когда с утра у бота образуются пропущенные сделки из-за замены данных. Это решается сторонним датафидом, но в тслабе баг, который не позволяет работать в реальных торгах со сторонним дафидом (пытается ставить заявки в датафиде а не в IB).

        По америке в итоге расклад такой:

на начало года счет 64500

профит 14000$ чистыми +21.7%

при этом проеплось на тех проблемах 5000$

заплачено комиссов 5500$

заплачено дивов 720

плата за маржу и шорты 340

и датафид IB 54

еще сервер 60к руб в год+ 2 ключа тслаба 100к в год + IQfeed 100к в год= 260к руб просто чтоб ботов запустить… не дешево ниразу...


(   счас есть дешевый тслаб за 1000руб но с ограничением по  объему торгов… так что для новиков советую
1 дешевый тслаб за 1000 руб
2 IQfeed бесплатен 2 недели… за это  время можно скачать весь рынок… время загрузки 5ти минутки за 12 лет примерно 20сек...
3 сервер можно дома сделать… мать с автозапуском при включении питания + бесперебойник (можно даже на базе автомобильного аккумулятора) + выделенка + вайфай свисток как резервный канал
т.е можно обойтись мелкими деньгами… я так лично делал… а потом сервер взял… в датацентре… это был 2014год и сервак стоил по деньгам 2500руб в месяц… )  
 

в итоге на 13500 чистого профита пришлось аж 11600 расходов… если победить баги + уменьшить комиссы в 1.5 раза, то впринципе можно и поторговать америку… думаю реально дотащить затраты на торговлю на уровень 7-8% от счета в год.

         По самой торговле было забавно. В апреле увидел хай на 82к$ (счас всего 78) думал что гениален, но на самом деле взял много рисков. И растерял профит. Сделал перерхай в июле, но опять полностью слил профит на череде техничесних проблем.      

        Поднасрали законники со своими декларациями зарубежных брокерских счетов. Счет не декларировал. Жду разъяснений. Собирался закинуть на счет в IB дополнительные деньги, чтоб сделать более широкую диверсификацию, но теперь не хочу — буду ждать пару лет, пока законы не устаканятся. Торговлю продолжу.

            

        По россии. Начал год на 33300к. В начале апреля был хай +3мио профита. Очень сильно поднасрал трамп в мае-июне своим твитером — каждый твит -500к. В первых числах августа  полностью потерял весь профит. Потом было два перехая в ноябре и декабре. Из забавного. Торговал ботом пару лет, и внезапно заметил что вместо алросы торгую аэрофлот )) Ушел в 2020 на хаях.

Комиссов отдал 2 мио. Доходность  +4900к это +14%  еще надо будет ндфл заплатить с этого профита.

 

        Много работал и тестил. Год был богат на хорошие идеи. Три раза пересобирал торговлю и сделал новую линию ботов. Счас перепилю боты под си, еu, ри, сбер и вернусь к работам по америке — нужен бот чтоб торговал етф на композиты spy+ small cap, может даже и в контртренд. И бот торгующий облиги на россии, у меня есть такой на америке, но надо посмотреть россию.

        Занялся теориями инвестирования — в стиле Богла, есть идеи, делаю тесты на бумаге.

        Хочется сделать алготорговлю рисковых активов типа NGE PAC BRZU TUR, внезапных гэпов и свингов но пока нет идей и времени.

        Всем успешной торговли в 2020.
★23
Чет подустал
так работаете много.....
avatar

wistopus

Всегда удивляет использование ТСЛаб, тем более при таких потерях
avatar

ICWiener

ICWiener, 
я и сам удивляюсь… не ожидал что связка тслаб + IB вызовет столько проблем… там разработчики проепали момент...

они сделали связку с IB через стороннюю контору rithmik… эта контора давала свой датафид  маршрутизировала ордера  воровала рибейты и выставляла заявки на сервера IB… и типа все работало
(никто не тестил… в доке на тслаб тоже этого ритмика не было но техподдержка писала что все работает)...
но IB и ритмик разосрались из-за маршрутизации ордеров… и вау… коннектора к IB не стало… пичаль…  


avatar

ves2010

ves2010, сколько тебя читаю — каждый год потери на ТСлаб, уже давно нанял бы программера и работал стабильно, а на ТСлабе тестил. Хотя как там тестить полноценно — многие вещи кубиками просто невозможно написать.
avatar

ICWiener

ICWiener, 
вот сам прикинь
1 самописный код требует отладки и правки...
если собирать код из отлаженных кубиков, то отладки не надо — это экономия овердокуя времени… ну и не нужен программист… я кстати сам прогаю весьма олдскульно на с++... 
2 имхо крайне мало кто работает в IB через тслаб 
3 кубики ограничивают буйную фантазию — и все решает архитектура, а не кодинг
avatar

ves2010

ves2010, 
На самом деле сначала пишется библиотека, а потом все равно собирается из собственных функций (а новые дописываются при необходимости). Поэтому вся работа по сути сделана за один раз. Времени на отладку не уходит больше чем при использовании ТСлаб.
У меня времени сделать что-либо сложное на ТСлаб уйдет больше, чем сейчас на MQL.
Сейчас я сам использую МТ5, он быстр, но его возможностей уже не хватает. Поэтому в планах на ближайший год — своя торговая платформа. Никакого GUI, зачем он нужен если можно запустить любой терминал на другой машине. Только три задачи: прием котировок, обработка математическим аппаратом, отправка и переотправка заявок. В идеале вообще все это запилить в железо (FPGA).
avatar

ICWiener

ICWiener, на fpga уйдет такое от двух лет в одного
avatar

Андрей К

Андрей К, посмотрим и я не один
avatar

ICWiener

ICWiener, если с нуля влезать обоим, там один не один к сожалению не решает. Интересно чем у вас закончится
avatar

Андрей К

Андрей К, да пока нет задачи непременно зарабатывать с помощью FPGA. Просто железки интересны и пока хотим познакомится поближе.
avatar

ICWiener

ICWiener, потом продавать будете. На рынке профессиональных предложений в целом только одно по конским ценам
avatar

Андрей К

Андрей К, можно ссылочку?
avatar

ICWiener

ICWiener,  гуглится быстро. Мне не удобно с телефона. На Хабре. Но реалии таковы, что через пару лет понадобятся уже кастом решения. 
avatar

Андрей К

ICWiener, 
там можно скрипт на си шарпе писать — кстати довольно удобно.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, и какой в этом смысл?
avatar

ICWiener

ICWiener,  как — больше нет кубиков, любые формулы.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, и зачем тогда тслаб?
avatar

ICWiener

ICWiener, 
так там тестер реализован — худо бедно стата сделок, графики — для тестов.
я написал своеписный когда-то, но визуал хужее намного.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, ну так тестер и в других платформах есть. Рекомендуя тслаб ты фактически говоришь: Чувак, зачем ты бегаешь в кроссовках? Ведь можно одеть валенки и костыли! И не все так плохо — ноги-то двигаются!
avatar

ICWiener

ICWiener,
ну да — бот -то у меня без тслаба. А тслаб — бесплатный тестер.
avatar

baron_samedi

ICWiener, у тслаба уникальная архитектура… обычно все мультики -амиброкеры — велслабы — метастоки могут работать с 1-2мя бумагами в боте… тслаб позволяет засунуть в бот 20-30 разных бумаг...

это очень важно…
один из примеров...

обычно у тя 20 бумаг и 20 ботов и между ними делишь кэш на 20 частей… а если у тебя 20 бумаг в одном боте, то при редких сделках можно видеть какие боты в какой позе и на какой объем брать позу… т.е например 20 бумаг но только 5 в позе… поэтому капитал делим на 5 частей… появилась 6ая поза… делим капитал на 6 часей сокращая позы в других бумагах...
т.е тслаб позволяет более эфективно грузить счет

либо скрытые корреляции… 20ти бумаг


т.е это неоспоримое преимущество тслаба и ни у кого такого близко нет
т.е 20ть бумаг в одном боте это ниразу не 20 ботов  по одной бумаге... 
avatar

ves2010

ICWiener, берешь и пишешь кубик на си шарпе- вообще, лбую фантазию можно с циклами и массивами и тд… вообще всё. Но насчет тслаба — согласен, тормозов и глюков там очень много, очень… то позы задваивает, то свечки теряются и тд тд тд, Даже в Алоре начал глючить Последнее время торг невозможно
avatar

GoodBargains

ves2010, коннектора к IB не стало…пичаль? Это как понять? Т.е. коннектор не рабочий из-за кучи багов? Но при этом планируешь продолжить торговлю Америки?  
avatar

Кирилл Глухов

Кирилл Глухов, есть баланс между багами и работоспосбностью… счас баланс багов на стороне работоспособности…

т.е. я работаю… с багами можно смириться… о еслиб ты видел с чего начиналось ))) там был треш и кишки… техподдержка тслаб вопила ннееет мы не можем!!! это все апи виновато… но в конечном итоге исправили овердокуя багов и пришли к более менее работспособной версии

кстати правка багов по IB в тслабе стоила по деньгам где то 10000 баксов минимум… тут я вкладываюсь на перспективу…
avatar

ves2010

ves2010, 10 000 $ потерь — это из-за того, что решил сразу большой суммой торговать. А не логичнее было бы погонять годик, два маленькую сумму? Оценить все косяки, реальные проскальзывания и комиссии.
avatar

Кирилл Глухов

Кирилл Глухов, я писал пост про америку… там невозможно торговать маленькой суммой… минималка на америке 4мио руб… иначе не отобъется торговля
avatar

ves2010

ves2010, «они сделали связку с IB через стороннюю контору rithmik… эта контора давала свой датафид  маршрутизировала ордера  воровала рибейты и выставляла заявки на сервера IB… и типа все работало»

Сказочно. Я уважаю тслабовцев но вот это — сказочно.
avatar

quant_trader

При такой трудолюбивости давно бы уже переписали все ТС-лаб схемы под Луа, не?
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, луа заткнется… там тяжелые боты… я смотрел другие решения, единственное что более менее может тянуть это стокш-шарп... 
avatar

ves2010

ves2010, чистый с# наверняка потащит, а значит можно os.engine бесплатно или за денежку MultiCharts
avatar

tashik

Вот уж брокеры тобой довольны за такие комиссии)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
нууу этож грааль...
единственный способ торговать на бирже и иметь стабильный профит каждый день — это быть брокером

я кстати могу опусть комиссы вдвое прям счас… но плять все упирается в баги тслаба… он сука не не дает качать данные по нужному активу… там был сплит месяц назад и IB потерло данные на 5ти минутках… а у тслаба лапки… он со сторонним датафидом не работает, а при выкачивании данных через IB виснет…
avatar

ves2010

ves2010, а если ТФ увеличить? чтобы сделок было меньше
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я тестил разные таймфреймы...
самое лучшее исполнение — наиболее приближенное к тестам — это 5 мин и ниже… поначалу работал на 15ти минутке, но ушел на 5ти минутку и счас у меня ряд ботов работает на 1 минуте

обычный бот это где то 100000 баров на 5ти минутке… нужны данные за пару лет, чтоб посчитать длительные тренды…
avatar

ves2010

ves2010, а в целом индекс мос.биржи полной доходности бьете? в этом году вы ему програли существенно.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
+100
обычно боты берут половину движняка вверх и половину движняка вниз… рынок обгоняется за счет большого числа таких пилений и плеча…

я кстати в этом году распилился на -2.5мио в сбербанке
и на -1.8мио в ри...
 и где то -2мио потерял на твиттере трампа

все решает кризис… когда все куда то летит… причем с плечами… и делается +100% в год… по типу 2014
avatar

ves2010

ves2010, может проще просто держать SBMX да еще и вычеты получать налоговые?
А выходить из него можно когда будут существенные сигналы на дневках. 1-2 раза в год, не сработали сигналы, снова заходить.
Комиссий практически 0, нервов 100%. Можно сидеть в позе и спокойно ехать в отпуск, не заглядывая в комп.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог,  мне больше нравится лежебока… для инвесторов это самое оно...
ты действительно веришь что рынок будет расти по 20% каждый год?
мне больше нравится идея делать стабильно 15-20% ежегодно...
да иногда отстаю… но на больших таймфреймах будет обгон… причем в разы

я кстати согласен и на удвоенную банковскую доху либо на удвоенную инфляцию...
основная идея что не заработать деньги а сохранить… я пережил кризис 2008 в инвестициях и видел -80% от многомиллионника… и понимаю насколько опасаны могут быть инвестициии… что толку делать по +20% в год втечнии 5 лет, чтоб на 6ой увидеть -50%?


у мя есть недвижка… в москве примерно на сумму счета… она приносит только боль и убыток… и 1-2% дохи

я кстати… занимаюсь инвестициями… но виртуально… делаю тесты на бумаге… очень простая перспективная концепция...

кстати тема гуд… умное пишешь
avatar

ves2010

ves2010, расти рынок каждый год по +20% конечно не будет, но в долгосроке мало кто индекс обыгрывает по доходности это статистика.
Чтобы не увидеть -50% и -80% есть смысл 1-2 раза в год выходить из него и наблюдать за ситуацией. Тут как повезет, можно и не нарваться на кризис.
Лучше конечно иметь в портфеле защитные активы для усреднения, разные долларовые етф на облигации.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, за 10 лет я удесятерился причем в баксах
а за 10 лет индекс ртс как был так там же и остался… дивы да были…

имхо надо смотреть индекс RSTI а не рублевый…
avatar

ves2010

ves2010, Если не секрет в каком районе Москвы у вас недвижка и какие плюсы и минусы?
Максим Николаев, минусов дополна… писал в блогах
avatar

ves2010

ves2010, Кстати Спирин врет с датой, подтасовывает факты. Еще интересно сектора поделить на шорты, чутка опционы для хэджа. Но не всегда.
avatar

Тимоха

Тимоха, можно легко проверить портфель спирина на американском рынке...
www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

вбиваешь етф на золото, россию (америку), и облигации EMB
avatar

ves2010

ves2010, да дело не в этом, може грубо выразился, но все зависит от точки отсчета — этой точкой можно манипулировать. До входа на рынок начал искать инфу, одним из первых был Спирин, реально помог текстами. Кстати его портфель можно разложить на шорты, лонги и опционы — ну это так, изврат такой для полной диверсификации секторов на подсекторы. А, еще удивительно, что часть народа упирается якобы рекомендация от Спирина 25/25/25/25, хотя это всего лишь модель.
avatar

Тимоха

ves2010, я вот как-то 3 месяца промучился с тслабом 1.2 на живом счете, и у меня возникло впечатление что он не предназначен просто для реальной торговли... 
 а насчет 2-го — я как-то сказал себе что наверно у меня к тслабу предубеждения и что там сейчас наверняка всё поправили...  так у меня даже не получилось даже на сайте их зарегистрироваться! 
А это с учетом налогов? Я просто поражаюсь — всегда эту мелочь упускают.
avatar

InvisibleInvestor

InvisibleInvestor, с 4.9мио возьмут 13%
avatar

ves2010

ves2010, Есть потолок у вас в прибыли 5-10-15мио или вопрос времени и реально увидеть 40,9 мио?
Максим Николаев, все зависит от рынка… профит делается на движняках длящихся более 3ех дней… т.е в первый день встаем в тренд… дальше едем — потом выходим 1 ин день…

чем больше таких длительных движняков тем толще профит
avatar

ves2010

Отличный результат, поздравляю!
avatar

Маркиз Лафайет

ves2010,  молодец, всегда читаю с интересом! Самый лучший пост года имхо.(не шутка) На месте Тимы дал бы тебе 2 тыщи(шутка) Если серьезно, у тебя проблема не с реализацией, а с идеями. Например, попробуй придумать страту, кот не раб все время, а когда какой то инструмент проявляет нестандартную активность, ну и тд, и тп… имхо С Наступающим!)
avatar

Алексей Т

Алексей Т, да нуу… ниразу не лучший — хотелось бы написать что хвастюсь, но хвастать особо не чем...

имхо у мя в блогах 2 гораздо лучших и дельных поста про инвестиции 
и на смартлабе счас зажигает EasyTrade … его читаю с интересом
avatar

ves2010

ves2010, ты спекулянт-практик с большими деньгами, пишешь открыто про свой опыт, такое тут никто не пишет…
avatar

Алексей Т

Алексей Т, АГ пишет… всегда читаю с интересом… его портфель баффета очень интересный метод... 
avatar

ves2010

С Наступающим Новым годом товарищи! Всем здоровья в первую очередь! Остальное все зависит только от нас и Удачи.  
 Надеюсь, что этот год нас не подкачает и выдаст всем хороший профит.
 Тем более это год Крысы. 
 Вспоминаем предыдущий год Крысы и сразу становится ясно, что играть его на бирже надо от шорта. Не сразу, но в основном.  
 Крысы думаю любят больше медведей. 
avatar

Юрий Маркин

Юрий Маркин, +100

рынок это море и ветер… умелый капитан держа курс по ветру приведет свой парусник в нужное место
avatar

ves2010

Но этот год тоже был хорош. Спасибо Господу! 
 На ИИСах заработал + 23% ,  на счете в БКС + 22%(с учетом -13%), в Атоне +11% ( с учетом -13%).  
 Можно так каждый  год.
avatar

Юрий Маркин

Юрий Маркин, спасибо Господу — это хорошая стратегия.
avatar

Lagamail

Но есть неустранимый баг  в IB. Текущие данные цен это слепки 1 раз в секунду. Но после торгов эти слепки заменяются реальными ценами. В результате редко вижу ситуацию, когда с утра у бота образуются пропущенные сделки из-за замены данных
В +\- последних апдейтах API IB добавили достаточно много вариантов получения realtime или около-realtime сделок.
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_data.html (то что отображается в time and sales)
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/realtime_bars.html (если нужны бары)
Хороший пост! Много  по делу! Благодарю!
avatar

Евгений Черных

М-да, накладные расходы почти половина при таких суммах конечно напрягают.
Но результат все равно очень крутой — поздравляю!

Очень интересный топик, сохранил в избранное. 
Признаться приятно удивило, что знающий с++ считает выгодным использовать кубики тслаба. Обдумаю это на досуге. Сам бывший программист, но эту карьеру закончил очень давно ещё на foxpro, потом для себя освоил Vba. В общем, сейчас осваиваю Multicharts с easyLanguage, и буду откровенен — 90% времени уходит ни фига не на торговые моменты, а именно на технические. Сейчас критическая масса преодолена, но если бы знал в самом начале что на это столько времени и сил потребуется, не исключаю что выбрал бы тслаб. Есть знакомый трейдер, у него на российском рынке за год ни одного сбоя.

Ну и IB немного разочаровал, я тут как раз Америку осваиваю, не хотелось бы таких сюрпризов. Депо тоже пока не декларировал, уверен что они ещё сами нихрена не поняли. 


Ещё раз спасибо за интересный, полезный и мотивирующий топик. Есть куда стремиться :) 

С наступающим Новым Годом! 
Удачи и профита! 

Зы. Возможно глупая мысль, но как идея-вариант — возможно, если сбои нельзя устранить, то на некоторые известные можно ускорить обнаружение и реакцию. В голове сразу же родилось пара конкретных способов, но думаю тут без сопливых справитесь :) 

avatar

Носорог

Носорог, технические вопросы при подключении multicharts к IB? Если можно какого рода вопросы? Уже решены вами, в конкретно вашем случае, или в общем на стороне мультичартс? сейчас у них ежегодная новогодняя скидка, собирался на днях взять впрок для америки, но ваш комментарий настораживает.
avatar

BlackDriller

BlackDriller, нет, америку я пока только запускаю. надеюсь особых проблем не будет, вроде как даже IB положительно отзывается о мультике. проблема была со специфической торговой системой на российском рынке, там не совсем свечной анализ, пришлось колхозить из нескольких компонентов.
Честно говоря, родной квик-коннектор мультичартса оставляет желать лучшего. Если упрощенно, то из-за него скорость размещения и исполнения ордеров — около 4 секунд. Есть альтернативный вариант, но я от него в итоге отказался.

Скидки у них всегда дважды в год — новый год и день независимости сша. Но так как в этот раз резко меняется ценовая политика (вернее продукт разбивают на 2), то шанс действительно уникальный — потом будет точно дороже. На всякий случай — напоминаю, что там две версии — easyLanguage (он же — powerLanguage), и NET.

Если отбросить некоторые особенности программного продукта, 80% которых обусловлены изначальной архитектурой TradeStation, то в целом преодоление «глюков» мультичарст преимущественно проходит по одному и тому же сценарию — «блин ну почему не работает, я ведь все правильно делаю, а попробую так, а вот так, а тогда вот так, нет — точно глюк. Письмо в техподдержку (имхо работают хорошо, но главный минус — только по почте, чату, тивьюверу, а любой голос телефон/скайп — никак). Приходит ответ — это не глюк, потому что (некие аргументы, чаще — логичные), поэтому в нашей программе есть галочка. Поставьте ее и все заработает. Ставишь, работает. Чего блин трахался то?» В руководстве пользователя этих галочек зачастую нет, но они есть в вики. Но ты ведь не будешь изучать всю вики и тем более форум. В общем, примерно 5 из 7 секретных галочек я таким потом и кровью изучил. Остальные две хватило ума изучил до того, как потратил на них время и нервы. 

Итог — сказать что мультик — глючный — нет. Все логично. Какие баги и находил, то по мелочи и надо сказать их как правило исправляют в следующем релизе. А сейчас и вовсе новую бета выложили 14й версии. Будет круто, т.к. ряд неудобных моментов есть как и в любом другом продукте. 
В общем, если вы решили брать мультик, то точно не воспринимайте мой пост выше как информацию о его глючностости, речь шла что порог входа (особенно для некоторых нетипичных торговых систем, с внутрибарной торговлей)  может быть выше, чем пишут в рекламе easyLanguage. Хотя думаю в целом он точно выше, чем у тслаба. Но т.к. в своей жизни я почему то ни разу не оставался удовлетворенным кубиками, то год назад и сделал выбор мультики vs тслаб в пользу первого.

Я сам мультик брал упреждающе — тоже во время скидок. Потом взял вторую пожизненную. Если бы в самом начале был некий пусть и платный наставник по освоению продукта, думаю моя скорость создания и запуска систем была бы раз в 5 выше. Мне реально помог один трейдер, за что я ему безмерно благодарен. Так что если выберите easy-вариант — если будут проблемы с первыми шагами, обращайтесь. Чем смогу — помогу. Естественно, безвозмездно — как помогали и мне. 
avatar

Носорог

Носорог, спасибо за развернутый ответ!
avatar

BlackDriller

С торговых счетов выводите? Или другой источник для жизни используете?
avatar

Gypsy

Gypsy, вывожу где то 1 лям
avatar

ves2010

Торговал ботом пару лет, и внезапно заметил что вместо алросы торгую аэрофлот

Вот, что значит качественное алго. Не важен эммитент, важна волатильность))
avatar

Maxim Sheyko

 Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

и как доступаетесь?
Я вот раньше по удаленке через виндусовый терминал лазил… но за год взломали 2 раза сервак, так что я вот временно от удаленного доступа отказался… 
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), ну как можно взломать виндовский сервер? скорее всего троян и пароль утек

мне кстати, когда ставили вин2008 поставили 2 трояна… я их антивиром нашел 
avatar

ves2010

ves2010, ну, если активность сетевую посмотреть, постоянно кто-то ломится, порты сканирует… как вариант не все апдейты стояли, (и винда семерка, не серверная)…
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), у мя так же ломились… на у мя вин2008 сервер лицуха + датацентр блочит айпи сканеров
avatar

ves2010

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), надо просто соблюдать гигиену на удаленном терминале.
avatar

Lagamail

С НГ! Продолжайте писать, вас интересно читать, даже тем, кто ниразу не алго!
avatar

Maxim Sheyko

Спасибо, очень полезно для меня!
Сам много лет уже вибрирую между рукоблудным и алконутым трейдингом.
Каждый раз как начинаю алкотрейдить не выдерживают нервы и откатываюсь назад к рукоблудию.
Надо как-то собраться и всё-таки разделить капитал. Сначала пусть чуть-чуть, потом увеличивать объёмы на алго.
Надо! Но все эти косяки и гемор технический… =/
Антон Денисков (Fry), а я когда каждый раз ОБЪЕКТИВНО (на цифрах) потом смотрю — что наторговал робот, а что я — самому себе морду набить хочется. И что самое прикольное — эмоционально перед очередным анализом уверен, что в этот раз ручная торговля была успешнее. Видимо мозг действительно запоминает яркие положительные моменты, а негатив старается приглушить. Очень сильно напоминает — «да мы по трассе ехали (прим. В ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ!) 160 км/час». И за сколько вы проехали 750 км? За… э… му… хрю… так-с выехали в 6 утра, приехали в 16 часов, т.е. 10 часов." Упс… Крейсерская то всего 75 км/час. Вот походу так и с торговлей. ;) Я тут в конце года посмотрел свои вмешательства, самая большая статья — переход на ручное управление для пересиживания убыточной сделки (включая и отрицательные и положительные последствия).  Робот бы закрыл все по стопу торговых систем и сэкономил бы мне кучку бобла.
Но если не ошибаюсь, у вас значительная часть — опционы. С ними не знаю, пока не алгорил :)
avatar

Носорог

Носорог, нее опционы не торгую…  тестил… там все  просто, но крайне неудобно
avatar

ves2010

Да, быть основным тестировщиком какого то функционала, вообще не прикольно. Сам через это прошел
avatar

Андрей К

Отличный результат! Про аэрофлот — весело и качественно :) Про издержки — спасибо, что написали! 
avatar

dip

я такую же доходность на ИБ сделал просто тупо купил в декабре 3 тикера, и дивами + продал один тикер в декабре — получил ++. Сумма причем практически такая же в баксах
мудрый инвестор, вы тоже удесятерились в долларах с 2008го ? 
avatar

dip

dip, я что псих что ли? хотя такую доку я показывал в мирус фьючерс
мудрый инвестор, тогда ваш коментарий выглядит… странно.

avatar

dip

>> Но есть неустранимый баг  в IB. Текущие данные цен это слепки 1 раз в секунду. Но после торгов эти слепки заменяются реальными ценами.

IB присылает не все тики, поэтому high/low могут не соответствовать. Но у них также есть отдельный фид 5 секундных баров, в котором они присылают OHLC, если его использовать то high/low будут правильными.
Надо давить на TSLAB чтобы минутные бары строили из 5 секундных баров
avatar

EY

спасибо за такой развернутый отзыв.
Несколько удивительно после таких огромных денежных потерь
быть готовым пользоваться ТСЛаб'ом.
Даже из-за потерь в неск десятков тысяч (рублей) из-за чужого софта был так же, если не сильнее, разочарован)
avatar

Михаил Ершов

Михаил Ершов, это не потери а инвестиции… у тслабовцев явно все тесты на демосчете идут… либо гоняют по одному лоту… а так не протестить
avatar

ves2010

Я думал ты больше зарабатываешь… ну и так не плохо
Респект за тслаб)
avatar

Smoker_Joker

спасибо за подробные итоги.
1) А что с налогами по IB? Я слышал что там нужно каждую сделку добавлять в отчёт с пересчётом по курсу цб. У IB это можно выгрузить или нужно самому париться?
2) Как насчёт СПБ биржи? Может оно проще и удобней в каких-то случаях чем IB?
avatar

Artemunak

Artemunak, СПБ дорого и мало бумаг
а отчеты еще нет разъяснений пока официальных
 
avatar

ves2010

А у меня в этом году вообще не было проблем с TSLab, но я только на связке TSLab + Transaq сижу. В IB пока рано мне.
avatar

Антон Иванов


теги блога ves2010

....все тэги



2010-2020
UPDONW