Блог им. ves2010 |ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

    • 29 октября 2018, 08:48
    • |
    • ves2010
  • Еще

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |итоги 2017...

    • 09 января 2018, 09:32
    • |
    • ves2010
  • Еще

2017 РАЗВЛЕКСЯ ХОРОШО

 

            11ый год активной торговли...
            Сразу скажу денег чистыми поднял никуя. При этом расходы на торговлю составили 4мио. В начале декабря слил за 7 дней весь свой небольшой профит в 2,5мио. И можно дальше не читать. 


            

 

            На начало года у меня было 30мио. Из них торговалось 15мио. Расходы на торговлю комиссы и проскальзывания составляли в районе 600к в месяц на уровне 7мио в год. Т.е. просто взять и увеличить торговлю в 2-3 раза мне бы очень дорого встало по деньгам, на уровне -30% годовых от счета. Да и нереально было бы из-за проблем с ликвидностью. Поэтому надо было придумать что то новенькое. Причем я не мог торговать новенькое и старенькое одновременно, т.к. у меня тслаб1.2 был уже на пределе технических возможностей и еле ползал.

           



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Тслаб 2017 отзыв... 6 лет торговли под тслабом ботами...

    • 17 апреля 2017, 10:45
    • |
    • ves2010
  • Еще

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |10 лет активной торговли на бирже

    • 01 августа 2016, 12:11
    • |
    • ves2010
  • Еще

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Квик... всЁ???

пришло письмо

Уважаемые пользователи,

Компания — разработчик QUIK, заявляет о возможности удаления из него языка QPILE. На этом языке реализован SuperADX — удобный, надежный, отлаженный робот. Так же могут пересать работать и другие торговые роботы, срипты и утилиты, где используется QPLE-скрипт. Во все эти программы вложен наш труд и Ваша поддержка. Если планы Arqa Technologies реализуются, то нам придется фактически реализовывать его заново. Для клиентов это может вылиться в платное обновление и отлаживание сырой технологии на своих счетах. Одним росчерком пера кто-то, пользуясь своей властью, может «угробить» устойчиво работающие программы и создать массу проблем у торгующих трейдеров.

Мы просим Вас высказать свое отношение к этой инициативе в официальной ветке обсуждения:https://forum.quik.ru/messages/forum9/message16090/topic1792/#message16090

Читайте также новую статью: «Пять отличий старой версии Quik и новой седьмой версии Quik 7». Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии: 



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |итоги 2015г роботорговля... запил... боковик...

    • 31 декабря 2015, 10:40
    • |
    • ves2010
  • Еще

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Гайд по трорговле на биже. Часть 3. Алготрейдинг. Роботы.

    • 14 декабря 2015, 09:38
    • |
    • ves2010
  • Еще

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Будни алготрейдинга. Тслаб. Айтиинвест. Биржа. ВДС. Роботы. Америка. IB.

    • 16 сентября 2015, 09:01
    • |
    • ves2010
  • Еще

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...



( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

    • 09 августа 2015, 18:09
    • |
    • ves2010
  • Еще
Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день


Блог им. ves2010 |Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли

    • 26 февраля 2015, 09:40
    • |
    • ves2010
  • Еще

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...
Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW