америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 

( Читать дальше )

делал оптимизацию бота

вылезла картинка 
в стиле темного фентези )))



делюсь

Год начался интересно… на кзахстане я поднял +10 мио… на невойне +15… а потом 24.02 пошел в налоговую с утреца… а когда вернулся увидел -15 мио… боты продали дно… сделка в фьюче роснефти по лоям 24.02 — моя...

я ожидал невойну… купил лекарства консервы… баксы нал… и сделал позу 50% бакс -50% рубль… вообщем был готов… но 23.02 не было технической возможности торговли т.к биржа торговалась частично… и это была не моя часть ) кроме того я ожидал более плавное начало невойны — напасть должно было нато а россия защищаясь дошла до киева… а получилось совсем наоборот… и вообще не ожидал таких жестких санкций и бойкота россии мировыми брендами... 

где то еще за 2 дня проиграл 5-6мио… стопнул торговлю… вывел основные деньги… на банковские счета, т.к боялся банкротства брокера… но недозакрылся и на биржевые каникулы ушел в нейтральной позе… но т.к биржу открывали частями — меня порвало… гдет на -3мио...

потом я слегка полысел на стрессе... 

и решил что этот писец надолго… лет на 10 как минимаум… а я старый пожилой обрусевший татарин… а у меня жена молодая и дети малые… и назад в ссср я не хочу и в 90ые тоже… русские дичь творят… а нам татарам кирдык… вообщем все в баксы… покупал долями… каждый месяц… начал с юаня… по 14руб… потом с евро по 84… но евро запретили… бакс разрешили и я переложился в бакс… вообщем к ноябрю я вывел кэш   из россии… и уехал в июле сначала в ереван потом в батуми потом в тбилиси… сам я хотел в родной казахстан… в степи… шоб на коне скакать… но жена хотела море  и климат мягче + школа платная по российской программе...  но все дорого вкрай… имхо казахстан стоил бы вдвое дешевле...   

еще в мае попытался торговать на 30мио… поднял какие то деньги… а потом слил их на раскорреляции си и usdrub… вообщем в октябре торговал 15 мио… потом мобилизация ловить нечего, комиссы подняли ликвидность упала в ноль и перспектив нет — и остаток денег ушел в грузию...

до 30.12 погонял ради интереса 1 мио руб… типа инфрастуктура есть… и хотелось протестить новых ботов и новый механизм набора позы, чтоб поменьше комиссов платить… но рынок полный неликвид… счас в ITинвесте есть фикс за 5к имхо это халява… т.к лет 10 тому фикс стоил 18к... 

в сентябре пользуясь тем что живу вне россии открыл счет в IB и exante… в экзанте шикарные менеджеры… но счет ограничен всего 200к евро… это впринципе номально… но неудобно… в IB мне долго насиловали мозг чтоб подтвердил что живу в тбилиси… я им скинул договор аренды… справку из банка… и выписку со счета… и написал что никуя не понимаю что им еще надо… тогда мне открыли счет...

( Читать дальше )

внезапно заметил что боты торгующие валюту сливают со страшной силой… проеплось за месяц 2 мио рублей...
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты 

при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются

как пример бот в си

торгую USD_RUB_TOM





торгую  SiU2


( Читать дальше )

1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.

( Читать дальше )