Cybershaman, мой опыт WFT-тестирования сотен (если не тысяч) разнообразных алгоритмов за последние годы говорит о том, что геометрические алгоритмы показывают блестящие эквити в линейных бэк-тестах, но не способны генерировать устойчивый профит на незнакомых данных… их нужно понимать, но заниматься нужно алгоритмами другого типа (об это как-нибудь в следующий раз).
геометрический алгоритм — это, по сути, параметрически настраиваемый триггер, срабатывающий на ту или иную геометрическую комбинацию на графике с заданными допусками и фильтрами
самый простой геометрический алгоритм — любой теханальный индюк, включая саму свечу...
причина, по которой геометрические алгоритмы не дают устойчивый профит на незнакомых данных заключается в том, что человек на глаз не способен отличить график «за сегодня» от графика «за вчера»… ему кажется, что график — это примерно одно и тоже каждый день… так работает его система восприятия
блин… сорри… тут еще писать и писать на эту тему… лучше потом отдельный пост запилю)


