Как разделить капитал между инструментами?

11 августа 2019, 20:20
|
Денис Камынин

Всем доброго времени суток!

Решаю задачу, как оптимально разделить капитал для работы на нескольких инструментах.
Может уже ранее обсуждали данную тему — буду признателен за ссылку.

Тут есть две крайности:
1) дождавшись сигнала на одном из инструментов входить на весь капитал (учитывая риск по системе) — но думаю это не правильно, так как может возникнуть сигнал на вход по другому инструменту и ты его пропускаешь, а он может быть прибыльным, в то время как первый сигнал в который вошел всем депо — убыточный.

2) при работе, допустим на пяти инструментах, разделить капитал на пять частей и использовать на вход (учитывая риск по системе) одну часть. Здесь может возникнуть ситуация, когда ты входишь по сигналу 1/5 капитала и дальше не получаешь сигналы на вход по другим инструментам. И при реализации прибыльной сделки, используешь всего 1/5 капитала, что в пересчете на весь капитал — не эффективно.

Думаю, что есть третий (правильный) вариант)))
Подскажите, кто уже решил для себя такую задачу — в каком направлении «копать»?
Смотрю на книгу Р.Винса «Математика управления капиталом» — поможет интересно? Кто читал?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
управление капиталом в трейдинге

4.8К | ★7

32 комментария

Имхо, второй вариант правильный. Никогда не знаешь наперед прибыльная или убыточная будет сделка.

Люфт

11 августа 2019, 20:23
Ответить

Люфт, А если ЗНАЕШЬ наперёд, убыточной быть сделка может?))

Дмитрий Ш

11 августа 2019, 20:27
Ответить

Дмитрий Ш, Да! Сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать)

Seroja

11 августа 2019, 22:22
Ответить

Seroja, Так это знаю я, Кличко нам сообщил давно Другое дело-ты представь, имеешь достовернейшие сведения о результате, но всё равно риск принимаешь наоборот поступить Этак нередко делают любители «попить шампанского», а после водку с горя хлещут… И этого не изменить вовеки

Дмитрий Ш

11 августа 2019, 22:46
Ответить

как вариант входить в сделку на 50% капитала. 50% для усреднений. Это если актив супербезопасный.

Профуршетник

11 августа 2019, 20:34
Ответить

Биотехнолог, почему на 50% — какая логика такого деления? И я не усредняюсь, а докупаюсь при прибыльной сделке.

Денис Камынин

11 августа 2019, 20:39
Ответить

Денис Камынин, мне кажется 50% оптимально, потому что половину нужно оставить для усреднений. Тогда можно без стопов торговать.
Если со стопами то и 100% капитала задействовать.
Я пока на 50% постепенно перехожу. В дальнейшем может на 100% перейду.

А я думаю усреднять только на значительных падениях.

Профуршетник

11 августа 2019, 20:44
Ответить

Биотехнолог, подскажите пожалуйста как планируются у Вас усреднения? Какое количество усреднений или какой процент шага?

Seroja

11 августа 2019, 22:40
Ответить

Seroja, Если взять за основу торговлю 50% депозитом, 50% на усреднение. Я определяю 40% падение по СП, это будет последнее усреднение. Все 40%ное падение делю на равные 5 частей.
Опять же нужно усреднять, если вы торгуете индексом. Акции опасно усреднять. Только если у вас голубые фишки и хотя бы больше 3-5 акций

Профуршетник

11 августа 2019, 22:56
Ответить

Биотехнолог, +1 таким образом ставлю, т.к. у Вас в бан-списке))

Seroja

12 августа 2019, 21:40
Ответить

Сунь Цзы «Искусство войны»

Crogall

11 августа 2019, 20:57
Ответить

копай ни копай, но супер богатый пенсионный фонд Норвегии в какой-то год был в минусе

🚀Атаман Капитал🚀©®™

11 августа 2019, 21:17
Ответить

Тренды нужно покупать и пирамидиться, если идёт в твою сторону и происходит то, что ты планировал. Нужно уметь покупать тогда, когда кажется, что уже слишком высоко

Lekrus

11 августа 2019, 21:20
Ответить

4/5 пихаем в ликвидные офз под максимальный процент годовых и в случае появления сигнала продаём 1/5 и перекладываем её туда, откуда был сигнал. Или не 1/5, а любое удобное количество из расчёта на возможность доливки или от количества инструментов.

Как вариант — покупка БА и продажа фьючерса/опциона с целью получения премии за время.

Или ваши сигналы спекулятивные и не рассчитаны на долгий вклад? Тогда можно не париться, потому что в любых движениях риск потерять на комиссии больше.

Пётр Новак

11 августа 2019, 21:21
Ответить

разделить на 30 или 40 частей. и дальше оперировать разным количеством базовых рабочих лотов. искать лучшие точки входа, всегда иметь резерв на доливку или на срочный вход в другие инструменты.

Zett

11 августа 2019, 21:45
Ответить

Eugene Logunov,
если речь идет о торговле на нашем рынке, то сигналы, как правило, у всех систем приходят одновременно.

Дмитрий Овчинников

11 августа 2019, 21:49
Ответить

Если в голову начинают приходить подобные вопросы, значит вам пора в алготрейдинг :)

Если серьезно, то как разделить капитал для торговли руками я не имею представления.

Как это делаю я для своих алгоритмических систем? Так, как пишет вам Eugene Logunov в своем комментарии https://smart-lab.ru/blog/555545.php#comment10001669, но с поправкой на доходность системы.

1. Я разделил системы на классы по времени удержания позиции. Разумно, что чем меньше время удержания позиции, тем больший процент капитала можно выделить такой системе.
2. Определил максимальную просадку по каждой системе.
3. Определил среднюю годовую доходность по каждой системе.
4. Исходя из этих цифр получил максимальный возможный капитал для каждой из систем в каждом классе.
5. Прописал в алгоритмах, при условии недостаточности свободной маржи пропорциональное уменьшение количества лотов.
Вот и все....

Конкретные цифры могу озвучить :)

Дмитрий Овчинников

11 августа 2019, 21:59
Ответить

Судя по размышлению на тему оптимального использования капитала, где желание залезать в сделки по самые яички и ...., можно однозначно сказать — бери остаток средств и не испытывай на прочность свою психику.

Учи матчасть, умерь свой аппетит и возвращайся обновленным в наш стан!)))

Захаров

11 августа 2019, 22:07
Ответить

Тоже решал эту задачу. Вывод неутешительный — она не имеет явного конечного решения, то есть это пример того класса задач, которые не алгоритмизируются полностью. Это выглядит примерно как дерево, можно пытаться дойти до конца каждой веточки, но затраты на эти движения не окупятся. Рекомендую остановиться на простой модели, например с двумя переменными, на базе которых будете считать приоритет брать новую бумагу продавая какую-то старую или не брать. Потому что вам также придется вычислять и какую бумагу продавать если их сейчас в портфеле несколько.

Сергей Сергаев

11 августа 2019, 23:03
Ответить

Я смотрю в зависимости от позиции… Если контанго продаю то можно войти на все… Время то работает на меня, если покупаю, то набор постепенный по бренду 50% вариационки на пирамидинг 50% на свободные средства

Константин Дубровин

11 августа 2019, 23:30
Ответить

Портфель- решение

Григорий

12 августа 2019, 00:29
Ответить

Денис, единой системы не существует, как не бывает универсального средства лечения. Все сугубо индивидуально. Лишь опыт собственных поисков и ошибок поможет вам. Но, безусловно стоит прислушиваться к опыту прошедших длительный и тернистый путь в этой науке. И таких людей немало на просторах Смартлаба! Успехов в поисках своего пути!

Ваш Ветхий Профит

12 августа 2019, 01:27
Ответить

… старо как мир… как же стало скучно, одни и те же вопросы, на которые просто не может быть ответов, ничего не меняется, одни уходят, другие приходят, а рынок стрижет и стрижет овец, и так будет всегда…

USDD

12 августа 2019, 07:34
Ответить

USDD, что ты за мудак-то такой....
Ну не нравится тебе пост, не читай, пастух ты наш.

Денис Камынин

12 августа 2019, 08:14
Ответить

Денис Камынин, вас в школе не учили, как общаться с малознакомыми людьми

USDD

12 августа 2019, 10:26
Ответить

USDD, Скукота…

💚Ola-la☮️

12 августа 2019, 08:15
Ответить

первый вариант

qxr1011

12 августа 2019, 19:04
Ответить

Уважаемый автор, будет ли продолжение поста о торговле по системе отработанной вами о чем пост был в мае этого года? Хотелось бы знать получается ли? Хочу порадоваться за вас.