Блог им. tradingway

Challenge (часть_3, последняя)

Всем доброго времени суток!

Продолжаю свою историю (https://smart-lab.ru/blog/538347.php) и сегодня 3я часть моего «вызова» в трейдинге.

Что ж, перерыв был достаточно большой с момента последней сделки (окт_2015), до момента принятия решения на последний рывок (окт_2018) — 3 года...


Из которых первый год, относительно развития системы, я ничего не делал, я реально забил на трейдинг, решив, что наверно это не мое.
Ну подумать только, более 4х лет (2011-2015гг) я исследовал эту тему, ну конечно не с утра до вечера, но все равно...

Перебирая как-то, в начале 2017 книжный шкаф, я насчитал 15 книг о трейдинге…
Как-то стало жаль потраченного времени и ресурсов, но так и не достигнув результата…
В общем я решил прочесть еще раз две книги:

1) Р.Смиттена «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта», 
2) В.Тарп «Супертрейдер».

и сделать свой последний рывок в этом направлении, попробовать еще раз.
Но, перед началом работы, проделать с той системой, которая у меня была следующую работу:

1) изменить принцип определения момента входа в позицию;
2) внедрить принцип увеличения прибыльной позиции — то есть, если я вошел в сделку, и она оказалась удачной, то увеличивать позицию по мере движения цены в мою сторону. Как говорится, успех надо развивать;
3) выход из позиции не по достижении какого-то процента от счета, а технически, когда происходит слом тренда;
4) сделать ручной тест-системы за последние 1,5-2 года.

В общем, я все это сделал и результаты меня просто шокировали… Период тестирования янв_2017 — авг_2018:
Challenge (часть_3, последняя)

Всего сделок 178, из них:

— прибыльных 13 (7%), 
— безубыточных 101 (57%), 
— убыточных 64 (36%).

Средняя прибыльная сделка +56%, средняя убыточная сделка -0,91%.
Мат ожидание системы +3,7… Моей радости не было предела...
Я принял решение вернуться к реальным сделкам с 01.10.2018г.

★1
ищите ошибку в расчетах
avatar

kachanov

kachanov, в ручную все тестил, каждую сделку в экселе
Денис Камынин, могу только повторить. Ищите ошибку в расчетах.
Почему?
Темп роста эквити 177 раз за полтора года, что означает что через три года начальная сумма достигнет величины 5,6 млрд, а через еще полтора 1трлн, а еще через полтора 177 трлн, т.е. Вы будете рулить всем рынком, капитализация которого примерно 43трлн
Эта реальность возможна?? Думаю что нет
Значит есть ошибка
Если сделки проверялись в экселе, то могу только предположить, что никак не учитывалось проскальзывание при исполнении. Просто прикиньте/проверьте сколько Вы сможете затолкать в текущий стакан по нужной цене.
При этом сама система на каких-то суммах может быть вполне рабочей и даже давать показанную доходность. Просто момент когда проскальзывания начинают убивать доходность обычно наступает «неожиданно» и достаточно одного-двух гэпов против позиции на приличных суммах, чтобы обнулить все предыдущие труды
Мне кажется, что границы пределов системы лучше посчитать заранее, а раз их нет, то расчеты, как минимум неполные
avatar

kachanov

kachanov, а зачем мне эти границы? и в 177 раз счёт увеличивать мне тоже не нужно, хотя бы 10% от этого.
Денис Камынин, дело хозяйское нужно не нужно.

Мне нужно для того чтобы ответить на вопрос когда остановится и не увеличивать лимит на систему.

avatar

kachanov

kachanov, согласен, это полезно, но когда столкнусь с этом по факту, буду отдельно анализировать эту тему. 
красава! Вот это другое дело уже
скажи, на чем тестировал?
Тимофей Мартынов, руками на AmiBroker
Жаль, что это эквити тестовая, а не реальная.
Ну так а какие реальные результаты за последние 6 месяцев реальной проверки наработок с октября 2018?
avatar

Megasum

Megasum, конечно, будет пост, позже немного
книжки значит почитал?) ок
avatar

Capital Man

Моей радости не было предела… Я принял решение вернуться к реальным сделкам с 01.10.2018г

Интрига — норм. Подозреваю в заключение автора постигло разочарование.
avatar

Pac-Man

Pac-Man, терпение мой друг
Денис Камынин, быстрее давай
интересно же))
avatar

Pac-Man

Так, часть последняя, а где часть про отработку системы в реале? 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, все будет)
как всегда, самые хорошие сериалы прерываются на самом интересном месте, до следующей серии))))
avatar

Vagos

Круть )) Ждем продолжения
avatar

SleePy

круто!
avatar

TutProstoAdres


теги блога Денис Камынин

....все тэги



2010-2020
UPDONW