Блог им. tradingway

Challenge (часть_3, последняя)

Всем доброго времени суток!

Продолжаю свою историю (https://smart-lab.ru/blog/538347.php) и сегодня 3я часть моего «вызова» в трейдинге.

Что ж, перерыв был достаточно большой с момента последней сделки (окт_2015), до момента принятия решения на последний рывок (окт_2018) — 3 года...


Из которых первый год, относительно развития системы, я ничего не делал, я реально забил на трейдинг, решив, что наверно это не мое.
Ну подумать только, более 4х лет (2011-2015гг) я исследовал эту тему, ну конечно не с утра до вечера, но все равно...

Перебирая как-то, в начале 2017 книжный шкаф, я насчитал 15 книг о трейдинге…
Как-то стало жаль потраченного времени и ресурсов, но так и не достигнув результата…
В общем я решил прочесть еще раз две книги:

1) Р.Смиттена «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта», 
2) В.Тарп «Супертрейдер».

и сделать свой последний рывок в этом направлении, попробовать еще раз.
Но, перед началом работы, проделать с той системой, которая у меня была следующую работу:

1) изменить принцип определения момента входа в позицию;
2) внедрить принцип увеличения прибыльной позиции — то есть, если я вошел в сделку, и она оказалась удачной, то увеличивать позицию по мере движения цены в мою сторону. Как говорится, успех надо развивать;
3) выход из позиции не по достижении какого-то процента от счета, а технически, когда происходит слом тренда;
4) сделать ручной тест-системы за последние 1,5-2 года.

В общем, я все это сделал и результаты меня просто шокировали… Период тестирования янв_2017 — авг_2018:
Challenge (часть_3, последняя)

Всего сделок 178, из них:

— прибыльных 13 (7%), 
— безубыточных 101 (57%), 
— убыточных 64 (36%).

Средняя прибыльная сделка +56%, средняя убыточная сделка -0,91%.
Мат ожидание системы +3,7… Моей радости не было предела...
Я принял решение вернуться к реальным сделкам с 01.10.2018г.

★1
ищите ошибку в расчетах
avatar

kachanov

kachanov, в ручную все тестил, каждую сделку в экселе
Денис Камынин, могу только повторить. Ищите ошибку в расчетах.
Почему?
Темп роста эквити 177 раз за полтора года, что означает что через три года начальная сумма достигнет величины 5,6 млрд, а через еще полтора 1трлн, а еще через полтора 177 трлн, т.е. Вы будете рулить всем рынком, капитализация которого примерно 43трлн
Эта реальность возможна?? Думаю что нет
Значит есть ошибка
Если сделки проверялись в экселе, то могу только предположить, что никак не учитывалось проскальзывание при исполнении. Просто прикиньте/проверьте сколько Вы сможете затолкать в текущий стакан по нужной цене.
При этом сама система на каких-то суммах может быть вполне рабочей и даже давать показанную доходность. Просто момент когда проскальзывания начинают убивать доходность обычно наступает «неожиданно» и достаточно одного-двух гэпов против позиции на приличных суммах, чтобы обнулить все предыдущие труды
Мне кажется, что границы пределов системы лучше посчитать заранее, а раз их нет, то расчеты, как минимум неполные
avatar

kachanov

kachanov, а зачем мне эти границы? и в 177 раз счёт увеличивать мне тоже не нужно, хотя бы 10% от этого.
Денис Камынин, дело хозяйское нужно не нужно.

Мне нужно для того чтобы ответить на вопрос когда остановится и не увеличивать лимит на систему.

avatar

kachanov

kachanov, согласен, это полезно, но когда столкнусь с этом по факту, буду отдельно анализировать эту тему. 
красава! Вот это другое дело уже
скажи, на чем тестировал?
Тимофей Мартынов, руками на AmiBroker
Жаль, что это эквити тестовая, а не реальная.
Ну так а какие реальные результаты за последние 6 месяцев реальной проверки наработок с октября 2018?
avatar

Megasum

Megasum, конечно, будет пост, позже немного
книжки значит почитал?) ок
avatar

CapitalMAN

Моей радости не было предела… Я принял решение вернуться к реальным сделкам с 01.10.2018г

Интрига — норм. Подозреваю в заключение автора постигло разочарование.
avatar

Pac-Man

Pac-Man, терпение мой друг
Денис Камынин, быстрее давай
интересно же))
avatar

Pac-Man

Так, часть последняя, а где часть про отработку системы в реале? 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, все будет)
как всегда, самые хорошие сериалы прерываются на самом интересном месте, до следующей серии))))
avatar

Vagos

Круть )) Ждем продолжения
avatar

SleePy

круто!
avatar

TutProstoAdres


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW