Блог им. tradingway

Challenge (часть_2).

Всем доброго времени суток!

Итак, часть_2, (начало тут https://smart-lab.ru/blog/537738.php ).
Challenge (часть_2).
Осенью 2013го я с головой ушел в наемную работу. Позиция топ-менеджера крупной компании заставляет быть в тонусе в режиме 24/7. 
Я по своей натуре «системщик» и когда погружаюсь в хаос и беспорядок, сразу начинаю все налаживать, систематизировать, оптимизировать, структурировать. Чуть больше, чем через год, я почувствовал, что большая часть процессов налажена, на ключевых позициях «правильные» люди и появилась возможность не всегда думать о работе. После более чем годового перерыва у меня начался второй этап в трейдинге.

Трейдинг во мне это видимо почувствовал и стал напоминать о себе, как о по-прежнему не решенной задаче… Как сейчас помню, это было 31 октября 2014г (пятница), я взял свой ноут на работу и открыл папку «ТТТ», где у меня находились все материалы по трейдингу...

Перерыв очень помог, я по новому смотрел на то, что делал раньше.
Увидел ряд моментов, которые точно нужно исправить в «системе 1.0». В общем, я стал искать ответы на 3 главных для себя вопроса.
Challenge (часть_2).
Анализируя график доходности 1го Этапа на предмет потерь, бросаются в глаза затяжные серии убыточных сделок.

Challenge (часть_2).

Подумать только, три просто гигантских периода убыточных сделок: 42, 51, 50 по времени это 1-1,5 месяца каждый.
Помимо отрицательного результата на депозит, это еще и тяжело психологически.
Единственное, что мне тогда помогало, это фраза из книги Э.Лефевра — самый темный час перед рассветом )))

Человек так устроен, что ему более комфортно получать профит, либо оставаться при «своих». Но теряя, человек начинает испытывать дискомфорт, хочется разобраться, исправить, делая новые ошибки и получая новые убытки.

В целом, «убить» счет может всего 2 ситуации:

1) один-два крупных убытка по 35-45%. Такое возникает когда трейдер вошел в сделку, рынок пошел против него (трейдер оказался не прав), но трейдер решил НАДЕЯТЬСЯ и ЖДАТЬ, что рынок вернется и пойдет в нужную трейдеру сторону.

2) длинннннннная серия небольших убыточных сделок (1,5-2%).

Ко мне 1я ситуация не подходит, в моей системе стоп-лосс как раз -1,5%. На лицо, у меня были проблемы с анализом рынка.
Я не учитывал ситуацию на более старшем таймфрейме (ТФ). 

Соответственно, когда на дневном графике был тренд — в лонг, я шортил, и наоборот. То есть очень часто я работал против тренда.
Оп, есть! Появилось дополнение в систему — не работать против тренда более старшего ТФ.

По поводу того, что для меня тренд, его характеристики и т.д. я подробно напишу в отдельной статье.

Challenge (часть_2).

В правилах системы было написано, что если я входил в позицию, то мог выйти только в 4х случаях:

  1) стоп-ордер (максимум -1,5%);
  2) безубыток (позиция переносилась в БУ, когда цена достигала +2% к депозиту);
  3) цель +10% к депозиту;
  4) в 23:58:00 — если не сработали пп. 1, 2, 3.

За время 1го этапа у меня было 12 прибыльных сделок и было не сложно на истории восстановить ход событий (я использую ресурс http://www.amisite.ru) и проанализировать такой показатель как — MFE (Maximum Favorable Excursion) — максимально благоприятное отклонение. Получился следующий результат: 23%, 19%, 17%, 31%, 28%, 33%, 17%, 23%, 29%, 30%, 19%, 22%.

Понятно, что все это задним числом… Но все-таки, если держать прибыльные сделки до хотя бы +15%, то это существенная прибавка к результату. И это соответствует главному правилу трейдинга — растите прибыль!

В общем, получилось второе дополнение в систему — увеличить уровень цели до +15% по депозиту.

Я никак не мог в это поверить… Мало того, что я топтался тогда на нуле, были затяжные серии убыточных сделок, но согласно анализу нужно еще было держать прибыльные сделки.

 Challenge (часть_2).

В этом вопросе по сути речь идет о пропущенных прибыльных сделках. За время 1го этапа таких было 3 сделки с MFE — 23%, 17%, 19%. Они были пропущены в виду отсутствия у меня возможности находится в рынке, у монитора. Тогда не было еще возможности вести торги с мобильного или планшета (хотя может и была такая возможность, но я ее не использовал) — следить за графиком, входить в позицию, ставить стоп и т.д.


Итак, анализ результатов 1го этапа дал мне 3 ключевых дополнения в систему:

1) не работать против тренда старшего ТФ;
2) обновить цель по прибыли +15%;
3) не пропускать сделки)))

Я внес изменения в систему и снова решил выйти на рынок… и проработал еще 10 месяцев… с января 2015г по октябрь 2015г… вот мой результат:

Challenge (часть_2).
Challenge (часть_2).

Что ж, стало лучше, я не слил счет, было всего 50 сделок, серии убытков не такие уж и длинные, психологически стало лучше.

Была одна полная прибыльная сделка, которая с лихвой отбила предыдущие убытки и принесла прибыль. Но меня все равно это не удовлетворяло, почти год быть в рынке и ничего с него не унести… я топтался на месте… Что-то все равно не хватало, какой(ие)-то элемент(ы) отсутствовал(и)…
В общем это не то, чего я ожидал и второй этап хоть и дал мне несколько ценных идей и мыслей по изменению системы, но так и не вывел меня из точки «ноль».

Продолжение следует…

★17
обновить цель по прибыли +15%;

хм… мне кажется, такой подход это прям для трендовой-трендовой движухи. Когда рынок во флете, такого профита крайне тяжело достич, особенно при условии, что стоп максимум 1,5% 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, да система настроена на ловлю тренда.
Хороший пост, опять чуть не затерялся.
Счас мы его подтолкнем вверх:)
Тимофей Мартынов, спасибо.
че-то сумма смешная для топ менеджера.
Биотехнолог, Сумма депозита? Или сумма профита с января 2015г по октябрь 2015г ? 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, депозит,  та сумма с которой не жалко расстаться 
Денис Камынин, Оп, есть! Появилось дополнение в систему — не работать против тренда более старшего ТФ.< просто возьмите и протестите этот фильтр хотя бы и в ТСлабе… обычно он уменьшает просадку, но еще больше режет количество прибыльных сделок. В целом- основной плюс от этого фильтра-уменьшение количества сделок и, соответственно, комиссий брокеру. Никакого Грааля тут и близко нет. )
avatar

YuryDok

Yan_Vas, депозита
Мда. Это как раз та сумма, которая соответствует периоду настройки системы. Нет возражений.
avatar

Юнчикс

Давай, еще!
Если бы на смартлабе был орден со стальными яйцами, то я бы выдал Денису стразу 3 штуки.

Ну или 1 орден с яйцами из валирийской стали.

Пол года наблюдать как медленно и стабильно идёт убыток за убытком. потом 1 удачная сделка и опять наблюдать пол года убыток за убытком.
Кто это выдержит? Денис, что ты за человек? Человек ли ты? :)
avatar

Megasum

Megasum, да человек))) согласен, по началу было оч тяжело, особенно когда я не видел свет в конце тоннеля...
Сейчас легче, во-первых я привык, во-вторых появился свет в конце тоннеля.
Megasum, Надо Тимофею предложить ввести такой орден :D
avatar

Yan_Vas

Или работа или трейдинг.  Совмещать нельзя.
Диванный аналитик-практик, думаю можно, вопрос в системе.
Диванный аналитик-практик, конечно совмещать плохо.  А что делать?  Лудманить, тоже не варик. Поэтому, для человека Оптимизатора, нужны чистые сигналы. Вот и ждешь. Случайная прибыль не нужна, важна система.

avatar

Romul

Как-то очень искусственно для человека — систематизатора. И нет отсылки к правилам реальной системы, таким как сигналы входа. Не верю… Соглашусь только, что при совмещении работы и рынка очень-очень вероятно пропустить хороший вход даже не для Почитаю пока. Ждём продолжения.
avatar

Evgeny_Key

* не для интрадея.
avatar

Evgeny_Key

опять отлично!
avatar

TutProstoAdres


....все тэги
UPDONW