Самостоятельно побывали с женой (а теперь и дочкой) примерно в 45-47 странах (сбился с подсчёта, лень актуализировать). Ни на одной организованной экскурсии ни разу в жизни не были.

Просто собираются достопримечательности при помощи Википедии + Викитревел + ТрипЭдвайзер + у гугла размечены основные достопримечательности и по ним есть «карточки». Наносятся метки на карту и выстраивается оптимальный маршрут.

20 городов из списка выше — это вообще ни о чём. Так — по верхушкам пробежаться. Даже не по всем европейским столицам есть туры. Резюме — в топку.

Локальный минимум российского рынка в 1999-м был за день перед вводом войск в Чечню (коррекция от предыдущего максимума составила примерно 50%), локальный минимум американского рынка был за день перед вводом войск в Афганистан в 2001-м, минимум американского рынка после кризиса доткомов был за два дня до ввода войск в Ирак (коррекция от предыдущего максимума 2000-го составила примерно 50%). Рынки циничны.

©

Уход отдельного поэта

Не создает в пространстве брешь,

В такой большой стране как эта,

Таких как мы — хоть жопой ешь.

«Нам, татарам, все едино: что дрова подтаскивать, что золу оттаскивать» ©

«Украл, выпил, замемуарил» ©

ограничить объем размещения средств в материнских компаниях 20 процентами капитала банка

Я вот ничего не понял. Похоже, заметка для умных

yuryss, у меня есть логи всех сделок (тики) c конца 2011 по начало 2017 для Ri, Si, SR и GZ. Качал с сайта биржи, пока было бесплатно. Пиши если надо

Почему не рассматриваете trans2quik.dll ?

Нормальный API.
У меня на нем сотни стратегий работали.
Был даже портфель на 1500 стратегий. Все работало без задержек.
Без глюков. Не виснет.
Можно работать через С++ и С#.
Бесплатный.
Роботы работают месяцами без перезапуска.
Перезапуск осуществляется если технические работы в ДатаЦентре или если что-то меняется в Портфелях.
Спокойно держал до 1000 сделок в день. Больше не пробовал.
Задержки на транзакцию в среднем от 150 до 250 миллисекунд.

А на  

на 2-3 сделки в день, не более, 

точно подойдет.

Дешево (в смысле бесплатно) и сердито.

Желаю успехов.

Вот, кстати, много методов расчета волы в одном месте.
smart-lab.ru/blog/377904.php

есть кукл или нет кукла -абсолютно пох.зарабатывающим он никак не мешает а просирающим  все равно будет что то мешать

Совершенно непонятно. В теорвере эргодичность для стационарной (!) последовательности — это сходимость выборочного среднего (построенного по наблюдениям) к реальному матожиданию (интегралу по реальному, но возможно неизвестному распределению) с ростом числа испытаний. Иногда добавляют скорость сходимости в зависимости от числа испытаний. Но стационарность (неизменчивость матожидания и АКФ) исходных испытаний предполагается априори. Если испытания независимы и имеют конечную дисперсию, то эргодичность выполняется на 100%.

 

 

1 этап — боль и страдания...
2 этап — кровь и кишки...
3 этап — ты аналитик…

Вроде в 8к будет объемное видео (типа 3d) без очков. Можно будет шортить сбер в 3d))).

Не нужен вам брокер, если вы не собираетесь покупать все данные по всем акциям. Идите на биржу nasdaq.com и берете там в разделе http://www.nasdaq.com/symbol/amzn/historical нужные котировки за нужный срок. У меня указан AMZN для примера, а вы ставите нужный вам тикер и получаете файл в exсel.

Так и просятся на язык слова поэта: — И вроде всё достаточно п@здато, но всё равно какая то х@йня.

Максим Дмитриевский, Добрый день.
Среднее значение — является вырожденным частным случаем уравненения линейного тренда y=a+bx при b=0 ==> y=a. И Болинджер отражает отклонение от среднего значения, при предположении, что динамический ряд значений статичен и не имеет трендовой направленности.
В предлагаемом варианте Болинджера, отражается отклонение цены не от статичного значения вырожденной функции, а от направления тренда и в рамках его системы координат.
И извините, что путаю Ваши знания с пальцем.

Artemunak, послушал видео: Херст «не потянет» ни быстроубывающую зависимость, ни с скачкообразно меняющейся волатильностью, как не считай. И все его модификации — тоже. Но, насколько я понял, Вадим переходит к знаковому критерию — это уже интереснее. Знаковый индикатор у меня присутствуем в фильтре «пилы», наряду с неробастной F-статистикой. 

А также  есть ряд погрешностей: на броуновском движении со средним не нуль прекрасно можно заработать в пассивной стратегии. Это лучше, чем в лучшей из пассивных заработать нельзя. Это раз.

Во-вторых, Херст может показать меньше 0,5 просто потому что волатильность упала и, кстати, мои индикаторы не показывают «пилы» в Си именно на дневках, а показывают сильное снижение волатильности колебаний. И наоборот показывают сильные «пилы» на часовиках внутри дня. в феврале-мае (в июне индикаторы уже «отключили» внутридневные «пилы» по данным второй половины мая-первой половины июня)

Ну и наконец,  ничего не предсказать по индикаторам нельзя. Мы «предсказываем» в рамках гипотезы об инерционности оцениваемого индикатором показателя. А вот с истинностью последнего есть проблемы.

1) Используйте в качестве предсказания хотя бы X*_{t+1} — X_{t} > const. Лучше рассматривать что-то а-ля VaR, т.е. брать некоторую квантиль, с которой гарантированно по прогнозу получаете прибыль. X*_{t+1} имеет нормальное распределение, параметры распределения известны (интервальные оценки как раз на них строятся).
2) Увеличение горизонта прогнозирования ухудшало поведение модели (по крайней мере в моих изысканиях).
3) ARIMA+GARCH вполне сносно фитится. Для этого используйте fGarch или rugarch. Правда, ньюанс выбора модели в том, что сложность подбора адекватной модели ARIMA-GARCH высока — де-факто требуется зафиттить p*q*s*e*(количество используемых распределений) моделей. Обычно порядок GARCH берут не выше (2,2). А вот распределения надо проверять методом отсечки незначимых коэффициентов распределений. Т.е. возможна такая последовательность: sstd->std->norm. или sged->snorm и т.п. Внешние регрессоры проще добавлять уже тогда в модели VAR/VECM и их обобщения.
4) Положительное мат.ожидание чего? С учётом комиссий надо смотреть. 
5) На сильных движениях рынка можно много оставить в таком случае.