Блог им. melamaster

TSLab, спасибо, но хватит.

Итак, завершился мой почти год (без полутора месяцев) использования тслаба в боевых торгах. Всего я покупал до четырех ключей одновременно (экзанте, финам, айтиинвест, хутрейдс). Это чуть более 200к рублей в год. Смотрел я на качество этого продукта глазами алготрейдера, рассчитывавшего на 2-3 сделки в день, не более, для которого важна реакция на сигнал не более 10-50 мс, имея за плечами опыт собственной разработки роботов в связке lua+quik, а также персонально под меня сделанный софт профпрограммистом (софт заточен под транзак). В максимуме при трампособытиях тслаб управлял позицией в 30 млн р. Сразу скажу, что все издержки на эксперимент с тслабом отбиты и заработаны деньги. Это вполне реальный продукт для заработка.

Минусы:
1. Почти отсутствует документация.
2. Слишком высока решающая роль личного фактора (надо сидеть на форуме и со всеми общаться).
3. Странная политика по развитию продукта.
4. Странная ценовая политика.
5. Нестабильность самой программы (может вдруг упасть на ровном месте).
6. Косяки в процессе функционирования программы.
 6.1. Может залипнуть позиция. Либо не войдет, либо не выйдет. Пропустит и промолчит.
 6.2. Не учитывает, как набирается позиция по лимиткам.
 6.3. Неадекватно отрабатывает разрывы между сессиями.
 6.4. и др и тп.
7. Требуются какие-то адские вычислительные мощности, чтобы программа «летала». Самый топ у меня был физический сервер 32 оперативка и 16 ядер, всё равно тупит, если агентов более 20 и по каждому по 5-6 позиций ведется.
8. и др и тп.

Плюсы:
1. Единство разработки, теста, торговли.
2. Множество коннекторов, про которые торговцу вообще думать не надо.
3. Удобный мониторинг и удобное управление агентами с возможностью проследить каждую позицию.
4. Легкая расширяемость за счет подключения сишарпа.
5. и др и тп.

Разработчикам спасибо за софт и успехов в дальнейшем бизнесе, а также мудрости в выборе правильных путей развития продукта!
Пользователям удачи в использовании и прибыли от торгов!
★7
71 комментарий
А зачем он вам вообще понадобился, если была связка lua+quik?
avatar
KiboR, чтобы определить оптимальную конфигурацию своей торговли на ближайшие 3-5 лет.
avatar
Sergey Pavlov, иииии? 200 тыщ коту под хвост, чтобы понять, что без тслаба лучше?))
avatar
KiboR, ага, смог себе это позволить.
avatar
Sergey Pavlov, спасибо за ваш опыт!
avatar

Вы писали, что нашли "приемлемую альтернативу", но «из суеверия» не хотели раскрывать подробности.

Поделитесь, пожалуйста. Наверно, уже можно?

avatar
ch5oh, я ее как-то упоминал вскользь со ссылкой, но попробовать этот вариант я так и не смог, поэтому ничего про эту софтину сказать не могу. Это синапсшелл.
avatar
что используете сейчас?
avatar
vito333, кое-что руками, кое-что луа-скриптами, кое-что в своей софте.
avatar
Sergey Pavlov, сколько в месяц обходится собственный софт?
avatar
Евгений, функционирование условно бесплатно, ибо этот софт полностью завершен, а развитие софта обходится месячной зп программиста.
avatar
Sergey Pavlov, в этом и вопрос заключался. Сколько в месяц сейчас косты? Интересно, сколько частное лицо может позволить себе.
avatar
Евгений, я не совсем частное лицо в данном случае)
avatar
Sergey Pavlov, по всем, кроме денежным? ;-)
avatar
В пользу чего отказались?
avatar
6000392, см. выше.
avatar
'Адские вычислительные мощности'? Может он майнит заодно?) Наверное все потоки были на одном ядре или просто корявая многопоточность.
avatar
MyKey, тслаб и правда очень тяжёлый и неповоротливый, это заметно даже при разработке
поэтому и vps под него нужен в разы мощнее, чеи под МТ5 например
avatar
если еще не секрет, какая у вас тема доклада будет на конференции?
avatar
Андрей К, если мой доклад там состоится, то про то как быть инвестором, не изучая МСФО-РСБУ и не следить за высказываниями экспертов. Про алгопортфели: простейшие принципы построения и анализ.
avatar
 
и 16 ядер, всё равно тупи
а ядра тслаб загружает вообще, масштабируется по ним?
avatar
Андрей К, да. В системном мониторе винды были закрашены все ядра, а общая загрузка была во все моменты пересчета под 100%.
avatar
пользуясь случаем напишу радостную новость, вышел мт5 коннектор к зорро трейдер, сама прога сейчас стоит 45000р пожизненно!  Блин, вообще халява, раньше было дороже у них.
smart-lab.ru/blog/368979.php
Если кто потестит как оно работает в реале на фортс то возможно и я себе его куплю.
avatar
Artemunak, если вопросы по МТ5 будут — обращайся
avatar
vito333, а кто-нибудь у нас даёт срочку через MT5 кроме Открывашки? 
Zweroboi, БКС, причём в БКС дело поставлено с МТ5 лучше, чем в Открытии, в БКС можно подписываться прямо в терминале на интересные стратегии людей из БКС и Открытия
а в Открытии подписаться нельзя
правда и сигналов с ФОРТС, например, меньше 10, но это дело наживное, сам хочу сигнал запилить

avatar
vito333, спасибо, интересно, не знал.
vito333, сторонние сигналы? вы серьезно?
avatar
какой порядок цифр у вас вышел при уходе от тслаб на сторонний софт? по идее еще больше должно быть в год
ну или наверняка запланировали уже бюджет под будущие разработки
avatar
Андрей К, если это ко мне вопрос, то я не переходил на сторонний софт. лишь полностью отписался от всех ключей тслаба. Касаемо бюджета, то это под прямой доступ. Эту тему мы с программистом немного прокачали, соорудив софтину на фикс-фаст и  маленько погоняли на тестовом аккаунте. Вот это будем развивать дальше. Кстати, спасибо вам за отправные статьи. В торговле я перешел на более долгосрочную, где средняя сделка это несколько процентов и можно относительно саокойно торговать через квик.
avatar
мне тоже TSLab не понравился
avatar
тслаб не многоядерный ниразу… все крутится на одном ядре… поэтому надо брать 1-4 ядро с максмиальной тактовой частотой
avatar
ves2010, возможно ошибаюсь но скорее всего когда говорят 16 ядер — то речь о логических ядрах, а по факту их 4
avatar
Микаелян Саро, 16 ядер, если реальный сервер (не виртуалка) То это как минимум 8+8, то-есть 8 реальных + 8 вирт.  если с ГиперТредингом.
avatar
SAI, Спасибо. 
avatar
ves2010, разработчики утверждают иное.
avatar
Sergey Pavlov, для тслаб2
avatar
ves2010, это Вы зря. Там одно ядро под отрисовку UI может почти полностью уходить. Но все фоновые процессы распараллелены (и оптимизация, конечно, тоже).
avatar
ch5oh, какая отрисовка??? какая оптимизация в реальных торгах???
avatar

ves2010, Вы про реальные торги ни слова не сказали. Цитирую: "тслаб не многоядерный ниразу… все крутится на одном ядре…"

Это несколько не соответствует действительности.
Если что, говорю про версию 2. Агенты обсчитываются в отдельных потоках, провайдеры тоже отдельно живут и т.д.

avatar
TSLab написан на с#, а программы написанные c# жрут много ресурсов.
avatar
Тслаб давно в мусорке
avatar
я таки не понял, ты Тслаб хвалишь или ругаешь?)
avatar
God, ругает, но корректно, чтобы Саро не обидеть)
avatar
Почему не рассматриваете trans2quik.dll ?

Нормальный API.
У меня на нем сотни стратегий работали.
Был даже портфель на 1500 стратегий. Все работало без задержек.
Без глюков. Не виснет.
Можно работать через С++ и С#.
Бесплатный.
Роботы работают месяцами без перезапуска.
Перезапуск осуществляется если технические работы в ДатаЦентре или если что-то меняется в Портфелях.
Спокойно держал до 1000 сделок в день. Больше не пробовал.
Задержки на транзакцию в среднем от 150 до 250 миллисекунд.

А на  
на 2-3 сделки в день, не более, 
точно подойдет.

Дешево (в смысле бесплатно) и сердито.

Желаю успехов.
avatar
_sg_, спасибо! Рассматривали и такой вариант. В том числе и простой тупой ввод заявок из файла. Проба вариантов типа тслаба это в надежде, что работа через более скоростной коннектор (транзак, смартком и др) окажется быстрее, чем через квик.
avatar
_sg_, а как получать цены?
avatar
Sergey, цены получать по DDE из Квика
avatar
_sg_, я вам рекомендую посмотреть на сторону STOCKSHARP и QUIKSHARP. Подключение на C# занимается несколько строчек, при этом можно и ордера слать и цены получать.

А ваше решение ненадежное. Чем больше точек подключений, тем больше вариантов для ошибок. DDE это устаревший протокол. Он используется для обратной совместимости со старыми программами. Сейчас нет смысла его использовать из-за его ограничений и не совместимости с современным разграничением policy в Window начиная с Vista.
avatar
Sergey, по уму если, то писать роботов надо на ассемблере в линуксе реального времени. Благо, Биржа позволяет это делать сейчас.
avatar
ch5oh, я не видел робота, написанного на ассемблере. Хотя на своей предыдущей работе я делал машинку, торгующую на FIX (с разбором цен через FPGA).

Для интрадей уровня подходят C#, Python.
avatar
Sergey, 
1.Спасибо за Вашу рекомендацию.
2.Но Я рекомендаций по выбору коннекторов ни у кого не просил. Я не нахожусь на этапе поиска коннекторов . У меня давно все выбрано, запрограммировано и работает. И не падает месяцами.
3. У меня есть коннектор под Плазу, и больше мне ничего не нужно. Выбор уже сделан давно.
Когда я торговал активные системы (до повышения комиссий на FORTS), то я использовал его.
4. Сейчас я работаю через trans2quik.dll. 
Потому что для тех систем, которые я  сейчас торгую, меня полностью устраивает и его функционал и скорость его работы. Эти системы генерят 5-10 сделок в день.
И лишних денег за vpn-ы и прочее я не плачу и очень доволен,… как слон.

Желаю успехов.
Надеюсь Вы сделаете правильный выбор. Как это сделал я.
avatar

_sg_, с таким же успехом можно рассмотреть CGate, SmartCOM, FIX/FAST или любой другой вариант АПИ.

 

ПС Кстати, кто-нибудь SmartCOM v4 уже тестировал? Как впечатления?

avatar
ch5oh, 
СGate и FIX/FAST — не бесплатны, нужно денежку платить
SmartCOM — не надежен

trans2quik.dll — бесплатен, надежен.

из минусов не быстрый, и то что 32-разрядный — не айс
avatar

_sg_, тогда Транзак можно назвать. Достаточно стабильное соединение, поддержка 64 бит. 250 мс на выставление заявки — это, конечно, многовато, но полудоманить/поинвестировать в долгосрок — сойдет.

 

ПС Мой опыт говорит, что любители "сэкономить на подключении" потом все равно расплачиваются. Или непредвиденными убытками или недополученной прибылью.

avatar
1. Единство разработки, теста, торговли.
Это теоретически. На практике проходилось все же менять код скрипта для боевого режима, чтобы он не пересчитывал всю историю, а лишь на последней свечке. Иначе расчет бота занимал 200 мс против 3-5 оптимизированного

avatar
Кот Матроскин, 
На практике проходилось все же менять код скрипта для боевого режима, чтобы он не пересчитывал всю историю, а лишь на последней свечке
так там для этого кэш имеется. Если речь про c#. Я там даже на эту тему нормальную заметку на форуме делал.
avatar
странный этот тслаб… отзывы примерно у всех одинаковые. все через ж..)
при таких ценах… странно
avatar
Не совсем понятно вот что: неужели quik+lua едят на тех же алгоритмах меньше ресурсов?
avatar
swerg, в случае с моими алгоритмами оказалось, что намного меньше. Конечно, всё зависит от реализации и кучи индивидуальных нюансов. Но связка квик+луа, очевидно, проигрывает тслабу, когда сервера квик висят, например, в течение часа…
avatar
Sergey Pavlov> Но связка квик+луа, очевидно, проигрывает тслабу, когда сервера квик висят, например, в течение часа…

т.е. сервера тслаба не висят никогда? тогда мы идём к вам! )
если серьёзно, то могли бы поделиться сравнительной статистикой по этому моменту?
avatar

swerg, Квик иногда глючит. Подолгу. Это факт.

ТСЛаб работает так, как работает используемое подключение. Раскошелитесь на сигейт — вообще все будет летать. Возьмете Транзак — и можно спать спокойно.

 

А если взять связку с квиком (допустим, новый коннектор через Луа) — это для нищих небогатых. Понятно, что он не будет работать лучше, чем работает сам Квик.

avatar
swerg, а еще в квике фиг протестируешь стратегию на истории. То есть пишешь некий черный ящик — и сразу в бой. Либо все равно нужна некоторая сторонняя программа, в которой ведется разработка стратегии. Но тогда почему бы эту же платформу не подключить к торгам? Зачем потом заморачиваться портированием стратегии из этой условной «платформы для тестирования» в формат Квик + Луа?
avatar
ch5oh, тестер написан и всё работает! стабильно и без приключений, приводов и доп софта. Только проблема проскальзываний и тупости сервера квик не решаема! УБИЛ ВРЕМЯ ЗРЯ! УХОЖУ НА ТРАНЗАК  


avatar

Борис Литвинов, преклоняюсь перед Вашим упорством. Но это лично Ваша поделка. В Квике же нет встроенного тестера. Да там даже сервер истории или отсутствует совсем или только недавно появился.

В любом случае пока Квик не перейдет на 64-битную архитектуру, его ограничения по использованию памяти никуда не денутся. Соответственно, нормально потестировать на минутках на длинной истории все равно не получится.

avatar
Подскажите плиз какие популярные платформы на сегодняшний день вы считаете более менее подходящими (или даже хорошими) для торговли опционами?
avatar
Anton W, толком ни одну опционную платформу не попробовал.
avatar
Sergey Pavlov, под словом платформа я имею в виду софт вроде ТСлаб)) 
avatar
Sergey Pavlov, а как же ваш статус опционщика на этом сайте?
avatar
Anton W, у нас опционы в своем софте + квик
avatar
Sergey Pavlov, спасибо за инфу
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW