Эргодическая гипотеза и бектестинг

13 декабря 2016, 10:57
|
Kapral

Братья, Сестры!

Правильно ли я понимаю, что в приложении к подкидыванию монетки эргодическая гипотеза формулируется примерно так:

«Статистические свойства результата 100 подбрасываний одной и той же монеты совпадают со статистическими свойствами опыта, в которым мы подбрасываем 100 монет по одному разу». Как я понимаю, вера в необходимость бектестинга держится именно на этом? Просьба поправить мои ошибки и объяснить.

P.S.Прав Решпект. Всегда прав. Не надо читать книгу Тимофея на ночь. Особенно 279 страницу)

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
бэктестинг

762

45 комментариев

А что, в книге коллеги Мартынова есть выражения типа «эргодическая гипотеза»?

Geist

13 декабря 2016, 11:08
Ответить

Kapral, а это имеет значение?))

Gella

13 декабря 2016, 11:18
Ответить

Kapral, получается??))

Gella

13 декабря 2016, 11:20
Ответить

Kapral, ммм… силу воли тренируешь?)))

Gella

13 декабря 2016, 11:24
Ответить

Kapral, геракакл??))) Круто!!! ))
я п так не смогла.))

Gella

13 декабря 2016, 11:29
Ответить

Применительно к миру случайных явлений эргодическая гипотеза звучит примерно так: усреднение по ансамблю реализаций эквивалентно усреднению по одной реализации. По простому: статистические свойства множества реализаций эквивалентны стат. свойствам одной реализации.

По вашему примеру непонятно… Если вы подбрасываете 100 монет (разных) по разу, то это совсем иной эксперимент, чем одну и ту же 100 раз. На то эти сто и разные:) Если эти 100 монет полностью одинаковые, то это одно и то же, но тут эргодика ни при чем.

Sergey Pavlov

13 декабря 2016, 11:32
Ответить

Sergey Pavlov,

Применительно к миру случайных явлений эргодическая гипотеза звучит примерно так: усреднение по ансамблю реализаций эквивалентно усреднению по одной реализации.

а у меня:
«Статистические свойства результата 100 подбрасываний одной и той же монеты совпадают со статистическими свойствами опыта, в которым мы подбрасываем 100 монет по одному разу»

по-моему, мы пишем одно и то же. Или нет?

Kapral

13 декабря 2016, 11:44
Ответить

Kapral, разные монеты имеют различные физические свойства

Хомячок

13 декабря 2016, 11:46
Ответить

Kapral, смотрите. Одно подбрасывание монеты это одна реализация. 100 подбрасываний это множество реализаций. В данном случае по одной реализации не вывести свойства множества. Если ввести фактор времени… одна реализация это подбрасывание монеты каждую секунду в течение трех часов… то тогда по одной такой реализации можно сделать выводы о множестве… когда бы мы несколько раз по 3 часа кидали эту монету.

Sergey Pavlov

13 декабря 2016, 11:50
Ответить

Kapral, а я не знаю, прав ты или нет. Единственное что я точно знаю, так это то, что бектестинг обращен в прошлое, а реальный трейдинг — в будущее.

Geist

13 декабря 2016, 11:37
Ответить

Geist, меня всегда смущала мысль, что зная прошлое, можно предсказать будущее. Есть в ней что то упрощенное)))

Kapral

13 декабря 2016, 11:46
Ответить

Kapral, предсказать нельзя. Но можно повысить вероятность того, что предсказание будет верным.

Geist

13 декабря 2016, 11:49
Ответить

Kapral, в этом как раз и заключается ошибка. Вселенную можно понять только под веществами/жидкостями. В трезвом состоянии человеческое сознание будет препятствовать пониманию ;)

Geist

13 декабря 2016, 11:39
Ответить

Kapral, к сожалению, нет. Я более-менее сносно понимаю только ту вселенную, что создана человеками, да и то потому, что большая часть в ней создана по принципу «через жопу».

А объективно существующую Вселенную я понимаю плохо. Надо увеличить дозировку, видимо ;))

Geist

13 декабря 2016, 11:47
Ответить

Kapral, тогда — да, с вышеуказанным утверждением согласен.

Хомячок

13 декабря 2016, 11:50
Ответить

Kapral, с градусом сложней. Он должен находиться в какой-то пропорции с тактовой частотой имеющегося у конкретного человека мозгового процессора. Если пропорция не соблюдена, система будет сбоить и зависать ;)

Geist

13 декабря 2016, 11:51
Ответить

Kapral, парадокс заключается в том, что мозг, который в состоянии сделать жизнь человека лучше, в большинстве случаев как раз и является главным препятствием на пути к лучше ;)

Geist

13 декабря 2016, 11:59
Ответить

Kapral, я не согласен. Не «мы думаем», а «это возможно».

Другое дело, что мало кто отдает себе отчет, что именно нужно делать, чтобы сменить «мы думаем» на «это возможно» ;)

Geist

13 декабря 2016, 12:02
Ответить

Geist, А мы думаем, это возможно.

Дмитрий Ш

13 декабря 2016, 12:22
Ответить

Совершенно непонятно. В теорвере эргодичность для стационарной (!) последовательности — это сходимость выборочного среднего (построенного по наблюдениям) к реальному матожиданию (интегралу по реальному, но возможно неизвестному распределению) с ростом числа испытаний. Иногда добавляют скорость сходимости в зависимости от числа испытаний. Но стационарность (неизменчивость матожидания и АКФ) исходных испытаний предполагается априори. Если испытания независимы и имеют конечную дисперсию, то эргодичность выполняется на 100%.

А. Г.

13 декабря 2016, 12:51
Ответить

А. Г.,

стационарной (!) последовательности

Параметры Рынка меняются=> он не стационарен. Конечно, можно делать предсказание того, как будет меняться эта нестационарность (ну, например, предсказывать, будет ли следующий Год сильно- или слабо- волатильным). Что похоже на предсказание формы облаков. А зачем тогда бектестинг? для обретения внутренней уверенности?

Имхо, конечно)))

Kapral

13 декабря 2016, 14:19
Ответить

Kapral, а если параметры меняются по некоторому стационарному закону? Тогда мы получаем нестационарный отклик от стационарной последовательности и можем на этом «работать».

А. Г.

13 декабря 2016, 17:59
Ответить

А. Г., ага, возможно. Только вряд ли параметры не совсем понятного (Цену пока никому не удается предсказывать на уровне «если А-то Б») нестационарного процесса будут меняться по познаваемому стационарному закону. Не в том смысле, что я кайфоломщик(, а для себя пытаюсь понять, как к этому относиться.

Kapral

13 декабря 2016, 18:37
Ответить

Kapral, а зачастую закон изменения ненаблюдаемых стационарных параметров и не надо познавать. Достаточно гипитезы о его стационарности, чтобы строить робастные критерии.

А. Г.

13 декабря 2016, 20:47
Ответить

Ни рынок, ни экономика, ни человек не являются стационарными процессами.
Поэтому эргодическая теория неприменима к рынку.

SergeyJu

13 декабря 2016, 13:46
Ответить

SergeyJu, вот и у пьющих такое мнение). А зачем тогда делать бектестинг? в чем его философское основание?

Имхо, если процесс не эргодичен-то все монетки, подброшенные в Прошлом, мало что говорят о результатах в Будущем.

Kapral

13 декабря 2016, 14:14
Ответить

Kapral, нестационарность процесса не тоже самое, что непредсказуемость. У рынка есть некоторая память и на нем возможен статистический прогноз.

SergeyJu

13 декабря 2016, 15:23
Ответить

SergeyJu, угу, надеюсь, Вы правы. Но это больше похоже на предсказание настроения 19-летней девицы. Какие-то закономерности и память вроде есть, но, Вы сами понимаете… но с какой вероятностью она пойдет с Вами в… эээ кино-не угадаешь.

Kapral