Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

В связи с неожиданно для меня возникшими обстоятельствами,  мои будущие посты временно будут размещаться в режиме «писать комментарии могут только друзья».

Желающие писать комментарии в моих постах могут подать заявку в друзья. Будут приняты все, кроме тех, кто:

— начав писать в блог в сентябре 2022-го или позже, публиковал до 11.02.23 только копипаст в негативном ключе для России или российских компаний,

Люди с пустыми блогами или зарегистрированные 08 февраля 2023 и позднее будут приниматься в друзья по результатам дополнительной проверки.

Прошу отнестись с пониманием к данному действию.

После массовых блокировок всех активов, имеющих отношение к западным юрисдикциям, осталось не так много опций для валютной диверсификации. Варианты с открытием зарубежных счетов оставим в стороне, а пока разберемся, где можно найти валютную доходность внутри страны.

Российские облигации, номинированные в иностранной валюте, не имеют инфраструктурных рисков, их нельзя заблокировать извне. Такие бумаги имеют ISIN, начинающийся на RU, а выплаты могут быть как в иностранной валюте, так и в рублях, по курсу на дату выплаты. Так что даже гипотетический запрет на обращение доллара не приведет к потерям по таким облигациям. С другой стороны, от обесценения рубля они могут защитить, так что для валютной диверсификации подходят.

1. Юань (он же CNY)
Китайская валюта активно набирает обороты, однако пока в России нет бондов китайских эмитентов (во всяком случае, в широком доступе). Так что единственные инструменты — российские бонды, номинированные в юанях. Доходности в основном лежат в диапазоне от 3,1 до 4% при базовой ставке 3,65% (в Китае более сложная система ставок ЦБ, чем в России, но при работе с бондами корректнее опираться на однолетнюю ставку LPR). Иными словами, ставки внутри России нерыночно низкие по сравнению с доходностями международном рынке, из-за дефицита предложения и растущего спроса в юанях. Основные покупатели таких бондов — коммерческие банки, которым нужно балансировать свою пассивную часть в юанях: бизнес стал активнее торговать с Китаем, а значит есть остатки валюты на счетах, а где-то даже появляются депозиты. Но если бонды не должны ничего балансировать, я бы повременил с покупкой. Предложение облигаций в юанях растет, и оно неизбежно будет пополняться эмитентами второго эшелона (например, о планах заявляла Сегежа — это уже сегмент single A по кредитному рейтингу). Без полноценной российско-китайской финансовой инфраструктуры рынок не обязан быть полностью эффективным, но более дружественным к покупателю бондов он будет.

Привет всем.

Сразу к стратегии, ибо вы все тут за годнотой.

Эта стратегия основана на открытом интересе и объемах.

Инструменты для анализа и торговли фьючерсы РТС и Доллар-Рубль.

 Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов», работает он только на фьючерсах. Ко всему прочему, только наша московская биржа предоставляет потоковую информацию по открытому интересу, на бирже CME эти данные дают только за прошедший день.

Важный момент, поблагодарить за старания лайком.

Итак, ОИ растет — значит входят в рынок, ОИ падает — закрывают позиции, ОИ не меняется — значит одни выходят, а другие заходят одновременно  — это все что нам нужно знать для стратегии.

Ниже график ОИ {Открытый Интерес} с терминала Quik

Свежий Мониторинг РАНХиГС за сентябрь 2021 нам об этом прямо говорит.

«Явные проблемы с набором персонала во II квартале 2021 г. привели к формированию дефицита кадров в российской промышленности. В начале III квартала баланс оценок рухнул до -16 пунктов, что стало 13-летним минимумом показателя. Такого значительного дефицита работников предприятия не испытывали с июля 2008 г»

Нехватка не только в промышленности. Вот, например, ритейлеры жалуются, что не хватает линейного персонала: кассиров, мерчендайзеров, администраторов. Цитата: 

«По подсчетам HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196%, до 32,9 тыс. Мерчандайзеров ищут на 160% больше, а администраторов магазинов — на 377%. У SuperJob в октябре число вакансий кассира в FMCG-ритейле год к году выросло на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом у SuperJob число резюме по этим профессиям снизилось в целом на 12–17% за год. По сравнению с прошлым годом число желающих работать в рознице снизилось вдвое, констатируют в «VK Работа»

Золото

Эмитент

ВТБ Капитал — я купил на 10% от портфеля.

https://rusetfs.com/etf/RU000A101NZ2

Тинькофф

https://rusetfs.com/etf/RU000A101X50

FinEx

https://rusetfs.com/etf/IE00B8XB7377

Серебро

11.01.2021 18:19 GAZP-I111 Покупка 227.08 12.01.2021 11:41 Продажа 228.19

14.01.2021 11:53 GAZP-I111 Покупка 227.08...