Избранное трейдера Aliko
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ
Разные источники предлагают различные толкования дюрации. Остановимся на более общем определении. Оно звучит следующим образом.
Дюрация (Макколея)– это оценка средней срочности потока с учетом дисконтирования стоимости отдельных выплат.
Если объяснять по-простому, то дюрация – это сколько времени понадобится для того, чтобы (равными платежами) вернуть сумму номинала облигации.
То есть вы покупаете здоровье, крепкий сон и понятное финансовое будущее. Эта стратегия лично мне не подходит. У нее меньше гибкости, чем у доходной. Но есть люди, которым она подойдет идеально. Например, своей маме я порекомендую именно дивидендную стратегию.
В своем недавнем топике я объяснял, почему шорты лучше торговать на фьючерсе, а лонги на споте. Там же был и предложен метод, как можно, получая безрисковую ставку, торговать шорты по данным спота. Понятно, что все эти рассуждения не учитывали комиссии брокеров. И я в том топике предложил посчитать все За и Против, исходя из реальных условий. Вот и давайте проведем такие расчеты на примере моего личного счета. Что он из себя представляет?
RI – 50%
SBER, GAZP, GMKN, ROSN – по 12.5%
Si – 33%
OФЗ – 33%
Что из себя представляют приведенные %%? Это соотношение между полным лонгом по моим системам в соответствующем эмитенте по номиналу, рассчитанному по цене закрытия предыдущего дня к размеру счета, рассчитанному по тем же ценам. Так как в RI, SBER, GAZP, GMKN, ROSN торгуются по три трендовых торговых идеи, две из которых разбиваются на 2-3 торговых алгоритма с разными параметрами (у одной идеи оптимизируемый параметр один и на нем особо с портфелями не разбежишься) плюс еще в RI торгуется одна контртрендовая система с реальным таймфреймом пара часов. Поэтому в этой части портфеля полный лонг, как и полный шорт, дело нечастое (примерно по 30% времени в году). В Si торгуется одна идея с одним набором параметров, так как при среднем времени в позиции 12 с небольшим дней заморачиваться с портфелями тоже смысла большого не имеет, поэтому тут и полный лонг и полный шорт занимают примерно по 45% времени. Ну и в ОФЗ у меня банальный B&H.
Доброго времени суток.
Создаем торговую систему.
Обратный календарный спред на нефти.
Изучаем историю нефти за последние 20 лет.
С июля 2003 года замечаем, что график помесячно имеет сильные движения от открытия.
Информационные сайты.
CoinMarketCap — Информация по ценам монет, объёмам торгов, капитализации, и по биржам, где эти монеты торгуются.
Exchangewar — информация по криптобиржам.
Whattomine — информация по монетам, которые наиболее выгодно майнить в текущем моменте.
Coinwarz — информация по монетам, которые наиболее выгодно майнить в текущем моменте.
Криптобиржи.
Обменные пункты электронных денег
Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.Теперь давайте откроем Tradingview и построим этот график и сравним его с российским рынком: