<HELP> for explanation

Блог им. Rustem___

Создаем ГРААЛЬ !!!!!

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на нефти.
Изучаем историю нефти за последние 20 лет.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!


С июля 2003 года замечаем, что график помесячно имеет сильные движения от открытия.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!
cloud.mail.ru/public/HWHH/AzazvwXTz

Таким образом, если покупать центральный опцион на текущий месяц и продавать на следующий (это и будет обратный календарный спред), то в большинстве случаев конструкция будет выходить как минимум в безубыток, и еще чаще будет в прибыльной зоне.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!


Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.
Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, нефть очень подвижный инструмент. 


Успехов в торговле.

 

правильно ли я понял, что сделка раз в месяц? А какая доходность? Файл скачал, посмотрю))
avatar

FullCup

FullCup, Сделка раз в месяц. Доходность зависит от нагрузки ГО. Может и 10%, может и 150% годовых.
Rustem, огорчу автора грааль не в стратегии
avatar

Devs

Devs, В чем еще?

Спасибо, добрый человек.

Может, наконец, созрею до опционов :)

только так делать нельзя… т.к попадаем на экспирацию… конец месяца не совпадает с экспирацией… нужно строить график где месяцы от экспирации до экспирации...
накрайняк более крупный таймфрейм — квартал…
avatar

ves2010

а медиану на проценты в последних столбцах двух нет смысла накинуть?
 у меня вышло 
7,76% 7,54%
А волатильность какая учитывается? Для нефти одного месяца будет другой контракт для второго месяца, возможно это создаст какие-то сложности. Нефть довольно эффективный инструмент навряд ли там все так просто.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW