опционы на америке

Кратко:

+$803 за 2 месяца при среднем риске $5115.

Подробно:

Прошло 2 месяца как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность.

Итоги за 1й месяц я отразил в этом посте:

прибыль $434 и лонг VXX по 39,63.

Итоги за 2й месяц я изобразил на графике:

Прибыль за 2й месяц +$369.

Прибыль за 2 месяца +$803.

Как видно из графика я управлял позицией и дополнительно на падении продал 34й пут, а значит увеличил маржу и риск по позиции, а значит доходность необходимо посчитать именно к этой увеличенной марже и риску.

Риск за 2й месяц = $3423 + $3177 = $6600

Доходность по риску за 2-й месяц = $369/$6600*365/28=72% годовых

Доходность по риску за 2 месяца: $803/$5115*365/53=108% годовых

Доходность по марже примерно в 3 раза больше.

На этом я прекращаю публично вести эту позицию.

( Читать дальше )

Кратко:

Управлял позицией и, несмотря на реализацию убыточного сценария, получил доходность 635% годовых.

Подробно:

В понедельник 7 июня я открыл позицию по Продажа опционов на GameStop (GME) – 6285% годовых:

продал 280 пут с экспирацией 11 июня за 35,10 и купил 210 пут с экспирацией 11 июня за 5,75 пунктов.

После открытия позиции GME быстро рос, позиция показывала 70% от максимальной прибыли.

Затем GME так же быстро падал, упала волатильность, и 10 июня я принял решение подстраховать позицию от дальнейшего падения, купив 250 пут с экспирацией на следующей неделе, о чем написал в комментарии в своем Телеграм-канале:

Чем я руководствовался при принятии именно этого решения:

1)     Ощущениями. Я публично открыл позицию и мне не хотелось показывать убыток, особенно после моих заявлений про 6285% годовых)))

( Читать дальше )

Добрый день.

5 августа прошла неплохая коррекция.

К этому времени портфель мой выглядел так:





Профиль позиции выглядел:



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 476-й день.
Промежуточный результат  -23.3%.





Портфель 2.

Прошел 118-й день.
Промежуточный результат  + 13.4%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 472-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.





Портфель 2.

Прошел 114-й день.
Промежуточный результат  + 11%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2Q9, страйк 2490 2 контракта, экспирация 9 августа (18 дней), стоимость 0.55.
2. Продал опцион пут EW4Q9, страйк 2450, 2 контракта, экспирация 23 августа (32 дня), стоимость 1.05.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 468-й день.
Промежуточный результат  -24%.





Портфель 2.

Прошел 110-й день.
Промежуточный результат  + 11.3%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 463-й день.
Промежуточный результат  -24%.





Портфель 2.

Прошел 105-й день.
Промежуточный результат  + 11.2%.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 460-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW3Q9, страйк 2520, 1 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.25.
2. Продал опцион пут EW3Q9, страйк 2500, 2 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.05.



( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 456-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.







Портфель 2.

Прошел 98-й день.
Промежуточный результат  + 10.2%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW4N9, страйк 2515, 2 контракта, экспирация 26 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW2Q9, страйк 2450, 2 контракта, экспирация 09 августа (32 дня), стоимость 1.05.




( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 453-й день.
Промежуточный результат  -24.0%.





Портфель 2.

Прошел 95-й день.
Промежуточный результат  + 10.4%.



( Читать дальше )