Блог им. Rustem___ |Стресс-тест стратегии на падении S&P500

    • 20 февраля 2018, 10:32
    • |
    • Rustem
  • Еще

Всем привет.

 

Рынок более менее успокоился. В совокупности по всем счетам на данный момент просадка  около — 20%.


Сейчас пошагово опишу свои действия.

У меня были открыты позиции на E-mini S&P500. Был набран сложный портфель, из проданных более дальней серии и купленных более близкой.

Когда рынок упал 06.02.2018 (вторник), на купленные позиции ближайшей экспирации 07.02.2018 (среда) и 09.02.2018 (пятница), я создал спреды. Т.е. ,  если был куплен пут со страйком 2500 с экспирацией в среду, до падения, то я продавал пут со страйком 2495 той же серии после падения. Создал «медвежий пут спред». Делалось это для того, чтобы не потерять прибыль при экспирации.

Счет 06.02.2018 (во вторник) показывал: https://smart-lab.ru/blog/450243.php, непонятно что.

07.02.2018 (среда) он уже показывал такой результат (+ 7.39%):

 Стресс-тест стратегии на падении S&P500

 
08.02.2018 (четверг) был результат (+24.88%) :



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн