Думаете, Россия - самостоятельный рынок?

Давайте теперь сравним эти два графика:
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
Динамика их крайне похожа. Первый график — это индикатор риска (Risk Appetite), который представляет собой  отношение двух ETFов — мусорных облигаций и казначейских облигаций США. Построить такой график можно в Tradingview. Для этого, я в правом верхнем углу выбираю сдвоенный график (и сохраняю шаблон, чтобы потом быстро к нему вернуться): 
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
Чтобы построить отношение двух инструментов в TW, надо в окошке выбора инструмента указать деление:
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
Как мы видим из сопоставления графиков, российский рынок сильно зависит от глобального аппетита к риску. Если глобальные инвесторы продают мусорные облигации, то они с высокой вероятностью продают и российские акции.

Но можно пойти дальше и сделать ещё прикольнее… Можно их поделить друг на друга и получить график того, насколько индекс РТС недооценен или переоценен относительно глобального аппетита к риску. 
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
Этот график уже вполне себе можно использовать для тактического тайминга ваших инвестиций.

Обращаю внимание, что формула будет выглядеть как RTSI*TLT/JNK. То есть мы РТС поделили на первую кривую для того, чтобы дорогой РТС выглядел на графике в виде хая, а дешевый, в виде минимума. 

Поскольку между двумя вышеуказанными инструментами есть логическая связность, к ним можно применить осциллятор RSI, хотя я честно говоря, не люблю такие штуки…
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
не думаю, что RSI тут может быть полезен, но вы можете попробовать поколдовать с периодом RSI, чтобы получить релевантные сигналы, хотя я на логическом уровне думаю, что это не должно давать систематический результат.

Кстати 6 января я показывал что Россия сильно убежала от развивающихся рынков:
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?
В январе прошла коррекция, соотношение это упало с 0.6 до 0.58
Думаете, Россия - самостоятельный рынок?

Все указанные графики вы можете построить через смартлаб: 

http://smart-lab.ru/g/

Для того, чтобы
  • поместить несколько графиков на 1 экран
  • запомнить рабочие столы
  • настроить и сохранить внешний вид экрана под себя
вам придется зарегистрироваться на сайте Tradingview
★58
Спасибо большое!
avatar

Елена Е

Елена Е, не за что
Первые две картинки впечатляют. Что говорят стат. тесты, есть какая-то предиктивная сила?
avatar

Zenon Eleates

Zenon Eleates, я не делал таких тестов
не думаю что есть предиктор
хорошо бы из графиков (tlt jnk) вычесть дивы по умы. насколько я знаю tv как и finviz показывают график уже с накопленными дивами, а yahoo — нет. там четкая картинка. 
avatar

AlexVestor

AlexVestor, ну там в целом направление показывает
Тимофей Мартынов, в целом да, но вдруг кому смотреть дивергениции/расхождения и т.д. на истории — тому бы без дивов лучше наверное. картинка могет быть иной. 
avatar

AlexVestor

Для стабильного счастья надо купить TLT+JNK
avatar

Sekator

Sekator, ))) пока чонить не дефолтнется

 это грааль.думаю тимофей чужой секрет выдал.
avatar

егорка

егорка, Именно. Это был секрет Полишинеля от TradingView Inc;)
avatar

Дмитрий Ш

егорка, почему грааль-то?
Это же на конфе СЛ рассказывали ) 
avatar

evgen000

evgen000, а кто рассказывал?
avatar

Displacer

Displacer, Стопудово кто-нить с трейдингвьюком
avatar

Дмитрий Ш

Displacer, Сергей Григорян рассказывал на конфе

youtu.be/44RZ-RbBSNk
evgen000, https://youtu.be/44RZ-RbBSNk
на первом графиге я бы сказал, что ртс первичен!!!
Сергей Майоров, да кстати, как будто бы да
+.
avatar

Look De

«Прилив поднимает все лодки»
avatar

Иван Петров

Ресурс мощный, как СмартЛаб только американский)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW