Думаете, Россия - самостоятельный рынок?

Давайте теперь сравним эти два графика:

Динамика их крайне похожа. Первый график — это индикатор риска (Risk Appetite), который представляет собой  отношение двух ETFов — мусорных облигаций и казначейских облигаций США. Построить такой график можно в Tradingview. Для этого, я в правом верхнем углу выбираю сдвоенный график (и сохраняю шаблон, чтобы потом быстро к нему вернуться): 

Чтобы построить отношение двух инструментов в TW, надо в окошке выбора инструмента указать деление:

Как мы видим из сопоставления графиков, российский рынок сильно зависит от глобального аппетита к риску. Если глобальные инвесторы продают мусорные облигации, то они с высокой вероятностью продают и российские акции.

Но можно пойти дальше и сделать ещё прикольнее… Можно их поделить друг на друга и получить график того, насколько индекс РТС недооценен или переоценен относительно глобального аппетита к риску. 

Этот график уже вполне себе можно использовать для тактического тайминга ваших инвестиций.

Обращаю внимание, что формула будет выглядеть как RTSI*TLT/JNK. То есть мы РТС поделили на первую кривую для того, чтобы дорогой РТС выглядел на графике в виде хая, а дешевый, в виде минимума. 

Поскольку между двумя вышеуказанными инструментами есть логическая связность, к ним можно применить осциллятор RSI, хотя я честно говоря, не люблю такие штуки…

не думаю, что RSI тут может быть полезен, но вы можете попробовать поколдовать с периодом RSI, чтобы получить релевантные сигналы, хотя я на логическом уровне думаю, что это не должно давать систематический результат.

Кстати 6 января я показывал что Россия сильно убежала от развивающихся рынков:

В январе прошла коррекция, соотношение это упало с 0.6 до 0.58


Все указанные графики вы можете построить через смартлаб: 

http://smart-lab.ru/g/

Для того, чтобы

• поместить несколько графиков на 1 экран
• запомнить рабочие столы
• настроить и сохранить внешний вид экрана под себя

вам придется зарегистрироваться на сайте Tradingview