Занимаюсь скальпингом 5-й год, торгую только РИ. 2016-й год для меня был удачным. Удалось достигнуть поставленной цели по прибыли и даже перевыполнить ее. Вкратце расскажу про результаты каждого месяца, то что запомнилось... 
Депо на начало января 595 тыр. минус 128 тыр списали НДФЛ за 2015г в конце января.

Январь запомнился всплеском волатильности. На росте волы мои результаты торговли обычно становятся менее стабильными. Кроме того первую неделю пропустил из за того, что был в Сочи. Было относительно много убыточных дней (4-6 шт) — выше среднего.
Результат января и оборот — ниже среднего:
Маржа: 121 505 руб;
Оборот: 41 604 контрактов РИ;
Комис бирже: 41 604 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +70 501 руб за январь.

В феврале волатильность достигла пика и начала постепенно снижаться, что положительным образом отразилось на моей торговле. Убыточных дней было не более 3-х.
Результат февраля — выше среднего, на тот момент:
Маржа: 245 924 руб;
Оборот: 67 858 контрактов РИ;
Комис бирже: 67 858 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +168 666 руб за февраль.

( Читать дальше )

Книга будет полезна для всех думающих людей, которые хотят ознакомиться с мнением опытных трейдеров и критически это мнение осмыслить.

Ларри, безусловно, опытный трейдер, излагающий в книге свое восприятие рынка и трейдинга. 

Для меня оказались полезны:

Глава 1 «Наведение порядка в краткосрочном хаосе», и я согласен с автором, что рынку присуща определенная структура и некая карта или маршрут движения цены от уровня к уровню.

Глва 2 «Вопрос цены и времени», где автор описывает одну из важнейших особенностей всех рынков, которую кратко я могу сформулировать так: «Трендовые рынки превращаются в бестрендовые. Бестрендовые рынки превращаются в трендовые». 

Глава 4 «Прорывы волатильности — прорыв импульса», суть которой сводится к тому, что очень важно искать на графике цену, зажатую в узкий диапазон (внутренний бар). Разрыв этого диапазона с большой долей вероятности означает начало тренда в сторону прорыва.

Глава 12 «Размышления о спекулятивном бизнесе», очень интересная и полезная глава для формирования идеологии трейдинга и мышления спекулянта, желающего сделать «карьеру в этом виде искусства». Ларри дает один из советов, «как стать долгосрочным победителем в игре спекуляции: убейте нервное возбуждение».

( Читать дальше )

В январе 2016 года я выложил в общий доступ состав портфеля на год. С этой записью можно ознакомиться по ссылке 
Итог года +26,3%. 
Интереснее и полезнее для финансового здоровья посмотреть историю портфеля за 11 лет:

За 11 лет активы выросли в 7 раз. При этом портфель формируется только один раз в году, и через год происходит ребалансировка активов. Инвестировать по такой стратегии можно от 100 тысяч рублей, при максимально приближенном повторении состава портфеля в 2017 году сумма на счете должна быть от 230 тысяч рублей.

Портфель на 2017 год:
Акции в равных пропорциях (45% — общая доля акций): МосБиржа, Алроса, ММК, Северсталь, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Сбербанк ао;
Золото (35%) — можно использовать ETF от FinEx или фьючерс на золото в паре с долларом;
Облигации (20%) — можно использовать ETF от FinEx FXRB или самостоятельно подобрать надежные облигации.

( Читать дальше )

В биржевой классике, например про механизмы, можно прочитать известный пример от канемана и тверски.


Что поражает, так  это выводы «психологов», которые биржевые классики принимают за верные.

На самом деле задача изначально помещает людей в ложную ситуацию, вовсе не похожую на биржевую. Им предлагается получить халявные деньги, или потерять свои кровные, потерять которые он не готовы. понятно что реакция будет однозначная: фиксировать халяву, и бороться за то, чтобы не потерять свое.

но самый главный момент упускается горе-психологами именно психологический.

Люди приходят на биржу попытаться заработать. Они выделили для этого деньги и ГОТОВЫ к потерям, понимают, что без этого никак. Поэтому зачем им фиксировать убыток, они же не терять на биржу пришли, типа потерял и ушел. Временные убытки  не мешают позиции быть в игре, поэтому люди спокойно к этому относятся. А живые деньги готовы фиксировать, потому что давать течь прибыли — это не для краткосрочных таймфреймов, а для инвесторов.

( Читать дальше )

Много последнее время вопросов поступает про путь которым я шел к текущим результатам… попробую в этом посте на многое ответить...

Это старый профиль на Смарте, срок жизни 11-14 года, ник многим знаком, многие помнят, со многими общался… - Karaya1

Можете на здоровье в нем покопаться...

Тут списком выделю самые интересные и актуальные посты со старого профиля в порядке публикации:


( Читать дальше )

Урок №1

Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила купаться. Прозвенел звонок в дверь. Жена быстро заворачивается в полотенце и бежит открывать. На пороге стоит сосед Боб.

Она даже не успела сказать ни слова, как Боб сказал: «Я дам вам 800 долларов, если вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом совершенно гoлaя. Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена заворачивается в полотенце обратно и возвращается в ванную.

«Кто это был?» — спрашивает муж. «Наш сосед Боб», — отвечает жена. «Отлично, — продолжает муж, — он ничего не говорил про 800 долларов, которые мне должен?»

Мораль истории: делись с акционерами информацией о выданных кредитах, иначе ты можешь оказаться в неприятной ситуации.

Урок №2

Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, она закинула ногу на ногу так, что бедpo oбнaжилocь. Священнику с трудом удается избежать аварии. Выровняв машину, он нeзaметно пoлoжил pyky ей на Hoгy.

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Ещё в 1770 году Уильям Пит отмечал: «За любым троном есть нечто большее, чем король».

Как ни странно, но с тех пор мало что изменилось, и все революции и общественные трансформации рано или поздно приводятся к одному знаменателю – подчинению золотому тельцу. Для того чтобы аргументировать сказанное, поделюсь некоторыми материалами о деятельности человека, о котором сейчас мало что знают и не пишут.

В 50-60-х годах прошлого века по вашингтонскому и нью-йоркскому центральным паркам любил прогуливаться хорошо одетый высокий мужчина довольно респектабельной наружности. Нередко рядом на скамеечку к нему подсаживались персоны, в которых прохожие узнавали крупнейших государственных деятелей и бизнесменов. Особенно выделялась колоритная фигура Уинстона Черчилля.

( Читать дальше )

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )

По следам моего предыдущего поста – фигасе! Сам не ожидал такого. Не только предсказал, что выберут Трампа, но и мои добавленные в портфель акции выросли с тех пор на 6.95% (LMT) и 9.5% (CBRL)

В этом выпуске, посмотрим на то, что происходит с американскими акциями в результате избрания Трампа, и как реагировать на весь этот Адъ.
Напомню, что целью проекта является доказать, что пассивный портфель, подобранный на основе анализа стратегии эмитентов, побьет как индекс S&P, так и любой портфель, основанный на анал-изе ГААП-овской отчетности или на активной торговле. 
Активы в портфель выбираются по моему (но не оригинальному) принципу стратегического инвестирования, описанному здесь и здесь

Общая тема заключается в том, что, судя по реакции рынка,  выиграли:

( Читать дальше )