Бати-трейдинга, что вы скажете?

В принципе общая концепция подхода правильная.

Но все же, в таком деле без специализированных программ для тестинга просто не обойтись. 
Во-первых, 20 дней это, вообще, ни о чем, тем более что тестируемый период совпал с бурным ростом акций, а Вы тестировали только в лонг. И тем не менее, профит-фактор слабоват, всего 1,23. Надо бы сравнить полученный результат со стратегией «купил-и-держи» индекса всех тестируемых акций и скорее всего результат индекса будет лучше. Чтобы иметь общее представление о системе, тесты надо бы провести, как минимум, лет за 5-10, чтобы охватить все состояния рынка. А это вручную сделать невозможно.
Во-вторых, не учитывается реальное положение дел с деньгами. Вполне возможно что подавляющее количество положительных сделок пришлось на один-два ударных дня и на все положительные сделки денег бы не хватило, что уменьшило бы общий доход, который и так невысок, по сравнению с общим убытком. 
И в третьих, подозреваю что если учесть комиссионные и проскальзывания, общий результат станет отрицательным.

Но подход, повторюсь, правильный.)))

«Стучите и откроют вам, ищите и обрящете, просите и дано будет!» Подход мне нравится. Удачи!