us500

Образование трейдера

***Много говорят чему надо учить, но мало делают.***

Разбираем реальный пример смартлабовца.

Предположим, вы только накопили денег и пошли на биржу. Давайте разберем насколько эффективны будут вложения в US500 — Фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов (US500). Для удобства расчетов возьмем ваш первоначальный капитал равным 500,000 рублей, а курс доллара равный 70 рублям за 1 бумажку.

Итак вам предложили купить USS500, что вы и сделали, открыв позицию по 1801,5. А ваш хороший друг альтернативно инвестировал во фьючерс ES на CME по той же цене.

Прошел ровно один день, курс доллара не изменился, вы с товарищем заработали 184,5 пункта. На ваш капитал вы смогли купить 30 контрактов, в то время как ваш товарищ только 1 контракт.

Давайте сравним ваши сделки более подробно.

ES



( Читать дальше )

Перед американским Рождеством я купил панику по S&P500 о чем писал тут. Прошло всего 2 недели, S&P500 дал почти +10%. Любопытно почитать комментарии к тому посту — было много скептиков. Это еще раз наглядно показывает, что соображалку надо иметь свою на плечах.

Почему открывал лонг? Потому что необоснованно перепродали сильно ниже фундаментала, был элемент паники. 
Почему закрываю лонг? Потому что первоначальная цель сделана, потому что в целом, я не жду сохранения бычьего рынка по S&P500.

Те кто внимательно читает mozgovik.com обратили внимание, что последние 2 обзора там было много про S&P500. В основном там было предупреждение о том, что американский рынок пойти вниз. Предупреждение отработало. Про лонг там ничего не было. Но пока я исследовал S&P500 я естественно заручился понимаем того, что происходит в целом, какой уровень S&P500 является более менее адекватным в текущих условиях, я также пониманием того, что ситуация у амеров пока остается крепкой, а рынок не является надутым пузырем. Поэтому вот так просто падать на 15% за 1 месяц — это перебор.

p.s. важно понимать, что предвидеть что-то на 100% нельзя. Когда я открывал лонг, я не был уверен. Поэтому частично можно сказать, что мне повезло тактически открыть позу в самом низу рынка.
p.p.s. спасибо Мосбирже за фьючерс US500, я уже неслабо так покатался на нём в шорт и в лонг. Прости маркетмейкер:)

• uptrend         0
• downtrend    13
• sideways      20

Пока за исключением некоторых софтовых акций и золотодобычи лидерства на рынке не наблюдается — подскок локализован в перепроданных акциях, находящихся в даунтренде. Формально он проходит по критериям дня подтверждения ралли, и IBD перевели уже статус рынка в «подтверждённый аптренд», однако сверху большая область избыточного предложения (см. пробуксовку в полупроводниках на подходе к ней) и падающая средняя линия, где этот подскок наверняка найдёт сопротивление после серии выносов, т.е. если и удастся поймать небольшой свинг, потенциал прибыли ограничен сверху.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

• uptrend         0
• downtrend    14
• sideways      19

Подскок не получил значительного продолжения, в большинстве акций сопротивление на 20МА, значительные продвижения только в мусоре со дна. 83% рынка в даунтренде. Экстремальная перепроданность пока не сократилась, возможна ещё серия выносов к средней линии или выше.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц






( Читать дальше )

• uptrend         0
• downtrend    12
• sideways      21

Большая часть секторов, которые из-за строгости шаблона тренда (модифицированный шаблон из первой книги М.Минервини) определяются как «на боку», визуально находятся в даунтренде.

Широкая продажа по всему рынку, как минимум 2 индекса уже формально подходят под определение медвежьего рынка — коррекция от максимума Насдак 22%, Рассел 26%, Найзи 19%. 82% рынка в full-on negative momentum downtrend. На рынке экстремальная перепроданность, ожидается отскок.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

( Читать дальше )

• uptrend         1
• downtrend    13
• sideways      19

Каждый небольшой подъём использовался для продажи на этой неделе, Рассел и Найзи на годовых минимумах! При этом Рассел в 19% от максимума, т.е. акциии малой капитализации всего лишь 1% недотягивают до формального медвежьего рынка. 70% рынка в коррекции, и речь тут идёт о full-on negative-momentum downtrend.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц



( Читать дальше )

Прямо сейчас смотрим цену DE000SLA0Q54 здесь: https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA0Q54

И здесь для перестраховки: https://www.boerse-stuttgart.de/en/SOLACTIVE-AG-US-LARGE-CAP-INDEX-PR-index-DE000SLA0Q54-Chart-204



( Читать дальше )

Из стакана US500 ушел мм и сейчас котировки выше реальных на 10 п. Чтобы посчитать реальную цену  US500 надо значение fSP500 поделить на 1,3