- uptrend 0
- downtrend 12
- sideways 21
Большая часть секторов, которые из-за строгости шаблона тренда (модифицированный шаблон из первой книги М.Минервини) определяются как «на боку», визуально находятся в даунтренде.
Широкая продажа по всему рынку, как минимум 2 индекса уже формально подходят под определение медвежьего рынка — коррекция от максимума Насдак 22%, Рассел 26%, Найзи 19%. 82% рынка в full-on negative momentum downtrend. На рынке
экстремальная перепроданность, ожидается отскок.
Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по
разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
| 2018-12-21 Список |
Всего акций |
%Лид. |
#Лид. |
%Отст. |
#Отст. |
% Акций |
% Лид. |
% Отст. |
% от sp500 |
| RS>80 |
RS<20 |
(от всех 4850) |
| Длительный аптренд |
13 |
100% |
13 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Откат в аптренде |
74 |
100% |
74 |
0% |
0 |
1% |
1% |
0% |
3% |
| Консолидация / потеря инерции в аптренде |
107 |
99% |
106 |
0% |
0 |
2% |
2% |
0% |
1% |
| Пробой растущей 50МА |
7 |
100% |
7 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Пробой падающей 50МА |
37 |
40% |
15 |
5% |
2 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний пробой растущей 50МА |
14 |
71% |
10 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний пробой падающей 50МА |
34 |
47% |
16 |
2% |
1 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Слом растущей 50МА |
109 |
74% |
81 |
1% |
2 |
2% |
1% |
0% |
2% |
| Слом падающей 50МА |
69 |
33% |
23 |
4% |
3 |
1% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний слом растущей 50МА |
178 |
64% |
115 |
1% |
3 |
3% |
2% |
0% |
6% |
| Недавний слом падающей 50МА |
473 |
39% |
186 |
6% |
32 |
9% |
3% |
0% |
11% |
| Консолидация под 50МА |
119 |
77% |
92 |
0% |
1 |
2% |
1% |
0% |
0% |
| Отскок вниз от 50МА |
572 |
42% |
244 |
2% |
15 |
11% |
5% |
0% |
17% |
| Подскок вверх от 200МА к 50МА |
6 |
33% |
2 |
16% |
1 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация под 200МА |
75 |
54% |
41 |
2% |
2 |
1% |
0% |
0% |
0% |
| Отскок вниз от 200МА |
37 |
45% |
17 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Подскок вверх от 50МА к 200МА |
21 |
80% |
17 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация на дне |
508 |
5% |
30 |
16% |
85 |
10% |
0% |
1% |
5% |
| Подскок со дна |
66 |
3% |
2 |
39% |
26 |
1% |
0% |
0% |
0% |
| Длительный даунтренд |
2306 |
0% |
21 |
34% |
806 |
47% |
0% |
16% |
47% |
Aкции по категориям
Длительный аптренд (13 акций) 21.12.2018
| 23.1% |
3 |
4% |
из |
62 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| |
| 23.1% |
3 |
|
из |
13 акций показано |
Откат в аптренде (74 акций) 21.12.2018
| 14.9% |
11 |
34% |
из |
32 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
4 |
Коммунальные услуги-диверсифицированные |
| 12.2% |
9 |
4% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 9.5% |
7 |
1% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 9.5% |
7 |
20% |
|
34 |
ЛИДИР. |
|
5 |
Коммунальные услуги-электричество |
| 4.1% |
3 |
11% |
|
26 |
ЛИДИР. |
|
16 |
Продукты-консервы |
| |
| 50.0% |
37 |
|
из |
74 акций показано |
Консолидация / потеря инерции в аптренде (107 акций) 21.12.2018
| 21.5% |
23 |
47% |
из |
48 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
20 |
Финансы-пустые чеки |
| 9.3% |
10 |
5% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 5.6% |
6 |
18% |
|
32 |
ЛИДИР. |
|
4 |
Коммунальные услуги-диверсифицированные |
| 3.7% |
4 |
5% |
|
68 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 3.7% |
4 |
5% |
|
71 |
НАРОЖД. |
|
61 |
Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
| |
| 43.9% |
47 |
|
из |
107 акций показано |
Пробой растущей 50МА (7 акций) 21.12.2018
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
7 акций показано |
Пробой падающей 50МА (37 акций) 21.12.2018
| 13.5% |
5 |
0% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 8.1% |
3 |
4% |
|
62 |
НАРОЖД. |
|
94 |
Финансы-сбербанки |
| 8.1% |
3 |
9% |
|
33 |
|
|
89 |
Электроника-разные изделия |
| 8.1% |
3 |
4% |
|
71 |
|
|
126 |
Банки-запад/юго-запад |
| 8.1% |
3 |
2% |
|
102 |
НАРОЖД. |
|
85 |
Банки-северо-восток |
| |
| 45.9% |
17 |
|
из |
37 акций показано |
Недавний пробой растущей 50МА (14 акций) 21.12.2018
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
14 акций показано |
Недавний пробой падающей 50МА (34 акций) 21.12.2018
| 8.8% |
3 |
4% |
из |
62 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| |
| 8.8% |
3 |
|
из |
34 акций показано |
Слом растущей 50МА (109 акций) 21.12.2018
| 14.7% |
16 |
8% |
из |
182 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 7.3% |
8 |
1% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.6% |
5 |
8% |
|
58 |
|
|
125 |
Интернет-контент |
| 3.7% |
4 |
12% |
|
31 |
ЛИДИР. |
|
6 |
Телеком услуги-зарубежные |
| |
| 30.3% |
33 |
|
из |
109 акций показано |
Слом падающей 50МА (69 акций) 21.12.2018
| 7.2% |
5 |
16% |
из |
31 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
6 |
Телеком услуги-зарубежные |
| 5.8% |
4 |
6% |
|
62 |
ЛИДИР. |
|
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 4.3% |
3 |
4% |
|
68 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 4.3% |
3 |
0% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.3% |
3 |
4% |
|
64 |
НАРОЖД. |
|
59 |
ПО-корпоративное |
| 4.3% |
3 |
6% |
|
45 |
|
|
44 |
Аэрокосмос/оборона |
| 4.3% |
3 |
14% |
|
21 |
НАРОЖД. |
|
129 |
Строительство-жилое/коммерческое |
| 4.3% |
3 |
16% |
|
18 |
ЛИДИР. |
|
3 |
Напитки безалкогольные |
| |
| 39.1% |
27 |
|
из |
69 акций показано |
Недавний слом растущей 50МА (178 акций) 21.12.2018
| 10.7% |
19 |
3% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 7.3% |
13 |
7% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 3.9% |
7 |
12% |
|
54 |
ЗАМЕДЛ. |
|
77 |
Розница-рестораны |
| 3.4% |
6 |
17% |
|
34 |
ЛИДИР. |
|
5 |
Коммунальные услуги-электричество |
| 3.4% |
6 |
5% |
|
117 |
|
|
32 |
Медицина-изделия |
| 2.2% |
4 |
12% |
|
31 |
ЛИДИР. |
|
6 |
Телеком услуги-зарубежные |
| 2.2% |
4 |
15% |
|
26 |
ЛИДИР. |
|
16 |
Продукты-консервы |
| |
| 33.1% |
59 |
|
из |
178 акций показано |
Недавний слом падающей 50МА (473 акций) 21.12.2018
| 13.1% |
62 |
12% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 8.9% |
42 |
23% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 4.0% |
19 |
45% |
|
42 |
ЛИДИР. |
|
39 |
Финансы-ипотечный инвестиционный трест |
| 3.4% |
16 |
25% |
|
64 |
НАРОЖД. |
|
59 |
ПО-корпоративное |
| 3.4% |
16 |
22% |
|
71 |
НАРОЖД. |
|
61 |
Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
| 2.3% |
11 |
9% |
|
117 |
|
|
32 |
Медицина-изделия |
| 1.9% |
9 |
26% |
|
34 |
НАРОЖД. |
|
52 |
ПО-спец-корпоративное |
| 1.9% |
9 |
13% |
|
66 |
|
|
110 |
Финансы-управление инвестициями |
| 1.7% |
8 |
15% |
|
53 |
|
|
37 |
Медицина-системы/оборудование |
| 1.7% |
8 |
26% |
|
30 |
ЛИДИР. |
|
38 |
ПО-защита информации |
| |
| 42.3% |
200 |
|
из |
473 акций показано |
Консолидация под 50МА (119 акций) 21.12.2018
| 6.7% |
8 |
1% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 5.0% |
6 |
15% |
|
39 |
ЗАМЕДЛ. |
|
107 |
Розница-одежда/обувь/аксессуары |
| 4.2% |
5 |
4% |
|
102 |
НАРОЖД. |
|
85 |
Банки-северо-восток |
| 4.2% |
5 |
2% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 3.4% |
4 |
4% |
|
81 |
ОТСТ. |
|
176 |
Нефть и газ-разведка и добыча в США |
| |
| 23.5% |
28 |
|
из |
119 акций показано |
Отскок вниз от 50МА (572 акций) 21.12.2018
| 10.1% |
58 |
11% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.0% |
23 |
19% |
|
117 |
|
|
32 |
Медицина-изделия |
| 2.8% |
16 |
8% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 2.3% |
13 |
19% |
|
68 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 2.1% |
12 |
46% |
|
26 |
|
|
47 |
Медицина-оборудование/услуги по исследованию |
| 1.7% |
10 |
18% |
|
53 |
|
|
37 |
Медицина-системы/оборудование |
| 1.7% |
10 |
30% |
|
33 |
|
|
56 |
Установки контроля загрязнения окр среды |
| 1.7% |
10 |
18% |
|
54 |
ЗАМЕДЛ. |
|
77 |
Розница-рестораны |
| |
| 26.6% |
152 |
|
из |
572 акций показано |
Подскок вверх от 200МА к 50МА (6 акций) 21.12.2018
| 50.0% |
3 |
0% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 50.0% |
3 |
|
из |
6 акций показано |
Консолидация под 200МА (75 акций) 21.12.2018
| 8.0% |
6 |
9% |
из |
62 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 8.0% |
6 |
1% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 6.7% |
5 |
16% |
|
31 |
ЛИДИР. |
|
6 |
Телеком услуги-зарубежные |
| 6.7% |
5 |
10% |
|
48 |
ЛИДИР. |
|
20 |
Финансы-пустые чеки |
| 5.3% |
4 |
11% |
|
34 |
ЛИДИР. |
|
5 |
Коммунальные услуги-электричество |
| 4.0% |
3 |
5% |
|
54 |
ЗАМЕДЛ. |
|
77 |
Розница-рестораны |
| |
| 38.7% |
29 |
|
из |
75 акций показано |
Отскок вниз от 200МА (37 акций) 21.12.2018
| 24.3% |
9 |
1% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 13.5% |
5 |
16% |
|
31 |
ЗАМЕДЛ. |
|
154 |
Розница-интернет |
| |
| 37.8% |
14 |
|
из |
37 акций показано |
Подскок вверх от 50МА к 200МА (21 акций) 21.12.2018
| 23.8% |
5 |
8% |
из |
62 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| |
| 23.8% |
5 |
|
из |
21 акций показано |
Консолидация на дне (508 акций) 21.12.2018
| 5.5% |
28 |
27% |
из |
102 акций в |
НАРОЖД. |
отрасли с рангом |
85 |
Банки-северо-восток |
| 5.1% |
26 |
5% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 3.7% |
19 |
32% |
|
58 |
|
|
138 |
Банки-средний-запад |
| 3.5% |
18 |
22% |
|
80 |
НАРОЖД. |
|
119 |
Банки-юго-восток |
| 2.6% |
13 |
31% |
|
41 |
|
|
145 |
Строительство-различные изделия |
| 2.6% |
13 |
20% |
|
62 |
НАРОЖД. |
|
94 |
Финансы-сбербанки |
| 2.6% |
13 |
19% |
|
68 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 2.4% |
12 |
36% |
|
33 |
|
|
178 |
Автомобили-грузовики сборщики |
| 2.2% |
11 |
15% |
|
71 |
|
|
126 |
Банки-запад/юго-запад |
| 2.0% |
10 |
16% |
|
62 |
ЛИДИР. |
|
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 1.8% |
9 |
20% |
|
44 |
|
|
136 |
Девелоперы недвижимости |
| 1.8% |
9 |
16% |
|
54 |
НАРОЖД. |
|
53 |
Химикаты-особые |
| |
| 35.6% |
181 |
|
из |
508 акций показано |
Подскок со дна (66 акций) 21.12.2018
| 12.1% |
8 |
1% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 9.1% |
6 |
9% |
|
62 |
ЛИДИР. |
|
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 4.5% |
3 |
2% |
|
117 |
|
|
32 |
Медицина-изделия |
| 4.5% |
3 |
9% |
|
33 |
ЗАМЕДЛ. |
|
139 |
Досуг-услуги |
| |
| 30.3% |
20 |
|
из |
66 акций показано |
Длительный даунтренд (2306 акций) 21.12.2018
| 12.3% |
284 |
55% |
из |
516 акций в |
ЗАМЕДЛ. |
отрасли с рангом |
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 2.8% |
65 |
80% |
|
81 |
ОТСТ. |
|
176 |
Нефть и газ-разведка и добыча в США |
| 2.6% |
61 |
52% |
|
117 |
|
|
32 |
Медицина-изделия |
| 2.6% |
60 |
32% |
|
182 |
ЛИДИР. |
|
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 2.1% |
49 |
69% |
|
71 |
|
|
126 |
Банки-запад/юго-запад |
| 2.1% |
49 |
48% |
|
102 |
НАРОЖД. |
|
85 |
Банки-северо-восток |
| 1.9% |
44 |
55% |
|
80 |
НАРОЖД. |
|
119 |
Банки-юго-восток |
| 1.6% |
38 |
88% |
|
43 |
|
|
186 |
Нефть и газ-полевые услуги |
| |
| 28.2% |
650 |
|
из |
2306 акций показано |
Базирующиеся акции
В 15% от годового максимума (541 акций) 21.12.2018
| 15.7% |
85 |
46% |
из |
182 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
22 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 7.2% |
39 |
81% |
|
48 |
ЛИДИР. |
|
20 |
Финансы-пустые чеки |
| 4.6% |
25 |
78% |
|
32 |
ЛИДИР. |
|
4 |
Коммунальные услуги-диверсифицированные |
| 3.5% |
19 |
45% |
|
42 |
ЛИДИР. |
|
39 |
Финансы-ипотечный инвестиционный трест |
| 3.3% |
18 |
52% |
|
34 |
ЛИДИР. |
|
5 |
Коммунальные услуги-электричество |
| 3.3% |
18 |
26% |
|
68 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 2.6% |
14 |
13% |
|
102 |
НАРОЖД. |
|
85 |
Банки-северо-восток |
| 2.6% |
14 |
22% |
|
62 |
НАРОЖД. |
|
94 |
Финансы-сбербанки |
| 1.8% |
10 |
32% |
|
31 |
ЛИДИР. |
|
6 |
Телеком услуги-зарубежные |
| 1.7% |
9 |
60% |
|
15 |
ЛИДИР. |
|
8 |
Коммунальные услуги-вода |
| 1.7% |
9 |
25% |
|
35 |
ЛИДИР. |
|
15 |
Медицина-лекарства по рецептам |
| 1.7% |
9 |
34% |
|
26 |
ЛИДИР. |
|
16 |
Продукты-консервы |
| 1.5% |
8 |
1% |
|
516 |
ЗАМЕДЛ. |
|
97 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 1.5% |
8 |
88% |
|
9 |
ЛИДИР. |
|
12 |
Коммунальные услуги-газ |
| 1.3% |
7 |
11% |
|
62 |
ЛИДИР. |
|
21 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 1.3% |
7 |
15% |
|
45 |
НАРОЖД. |
|
73 |
Финансовые услуги-особые |
| 1.3% |
7 |
12% |
|
54 |
ЗАМЕДЛ. |
|
77 |
Розница-рестораны |
| 1.1% |
6 |
20% |
|
30 |
ЛИДИР. |
|
23 |
Косметика и личная гигиена |
| 1.1% |
6 |
28% |
|
21 |
ЛИДИР. |
|
25 |
СМИ-диверсифицированные компании |
| 1.1% |
6 |
7% |
|
80 |
НАРОЖД. |
|
119 |
Банки-юго-восток |
| 1.1% |
6 |
26% |
|
23 |
НАРОЖД. |
|
51 |
Банки-зарубежные |
| |
| 61.0% |
330 |
|
из |
541 акций показано |
Т.е. эти графики и таблицы скорее дополнительные штрихи для создания общей картины, нежели hard-n-fast правила. Когда покупать акции я определяю сам путём просмотра кучи графиков — есть ли лидерство, если есть, качество его, какие ротации и т.д., эти данные использую как вспомогательные для уточнения общей картины. Вот например, после выборов в ноябре был подскок, на основе графиков и этих данных у меня сложилось впечатление, что лидерства и продолжения нет и покупать не надо.
Суммарная капитализация S&P500 21.8 трлн
Cуммарная капитализация остальных немусорных 14.3 трлн
Смысл всей этой затеи с таблицами и графиками — получить наиболее адекватную картину происходящего на широком рынке, просто глядя на один график это нельзя сделать.