Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-13


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)


Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-13 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4820)
Длительный аптренд 325 71% 233 0% 1 6% 4% 0% 6%
Откат в аптренде 212 52% 111 0% 0 4% 2% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1322 41% 552 0% 0 27% 11% 0% 31%
Пробой растущей 50МА 42 14% 6 4% 2 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 52 11% 6 28% 15 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 153 23% 36 13% 20 3% 0% 0% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 97 6% 6 39% 38 2% 0% 0% 3%
Слом растущей 50МА 124 7% 9 20% 26 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 66 3% 2 54% 36 1% 0% 0% 3%
Недавний слом растущей 50МА 144 15% 22 13% 20 2% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 102 9% 10 41% 42 2% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 288 12% 37 5% 15 5% 0% 0% 6%
Отскок вниз от 50МА 76 22% 17 13% 10 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 34 20% 7 2% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 669 2% 14 16% 111 13% 0% 2% 12%
Отскок вниз от 200МА 90 11% 10 28% 26 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 14% 30 20% 42 4% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 509 0% 4 64% 326 10% 0% 6% 10%
Подскок со дна 109 0% 0 81% 89 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 159 0% 0 87% 139 3% 0% 2% 0%

Таблица по ликвидности

13.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 325 15% 51 84% 274 6% 1% 5% 6%
Откат в аптренде 212 10% 23 89% 189 4% 0% 3% 3%
Консолидация/потеря инерции в аптренде 1322 15% 211 84% 1111 27% 4% 23% 31%
Пробой растущей 50МА 42 50% 21 50% 21 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 52 34% 18 65% 34 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 153 33% 51 66% 102 3% 1% 2% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 97 29% 29 70% 68 2% 0% 1% 3%
Слом растущей 50МА 124 23% 29 76% 95 2% 0% 1% 3%
Слом падающей 50МА 66 31% 21 68% 45 1% 0% 0% 3%
Недавний слом растущей 50МА 144 29% 43 70% 101 2% 0% 2% 1%
Недавний слом падающей 50МА 102 42% 43 57% 59 2% 0% 1% 0%
Консолидация под 50МА 288 32% 95 67% 193 5% 1% 4% 6%
Отскок вниз от 50МА 76 38% 29 61% 47 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 34 41% 14 58% 20 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 669 23% 160 76% 509 13% 3% 10% 12%
Отскок вниз от 200МА 90 31% 28 68% 62 1% 0% 1% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 20% 43 79% 162 4% 0% 3% 3%
Консолидация на дне 509 35% 183 64% 326 10% 3% 6% 10%
Подскок со дна 109 42% 46 57% 63 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 159 55% 89 44% 70 3% 1% 1% 0%

Длительный аптренд (325 акций) 13.06.2018

10.8% 35 7% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 21 18%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.4% 11 18%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.1% 10 17%   56 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
2.5% 8 50%   16     57 Транспорт-грузовой
2.2% 7 24%   29 ЛИДИР.   7 ПО-защита информации
1.8% 6 27%   22     60 Розница/опт-строительные изделия
1.8% 6 7%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 6 26%   23 ЛИДИР.   32 Медицина-услуги
1.8% 6 27%   22 ЛИДИР.   31 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
35.7% 116   из 325 акций показано

Откат в аптренде (212 акций) 13.06.2018

12.3% 26 5% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 15 21%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
5.7% 12 15%   79     79 Банки-юго-восток
3.8% 8 8%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.3% 7 3%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
3.3% 7 6%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.4% 5 15%   33     38 Нефть и газ-переработка/продажа
2.4% 5 6%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 5 13%   36 НАРОЖД.   93 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 4 8%   47 ЗАМЕДЛ.   73 Аэрокосмос/оборона
1.9% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   68 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
1.9% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
1.9% 4 12%   31     37 Бытовые услуги-образование
1.9% 4 25%   16 ЗАМЕДЛ.   104 Досуг-жильё
1.9% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   95 Горная добыча-руда
 
59.0% 125   из 212 акций показано

Консолидация/потеря инерции в аптренде (1322 акций) 13.06.2018

4.3% 57 31% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 55 11%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 45 45%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.1% 41 51%   79     79 Банки-юго-восток
2.6% 35 49%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
2.4% 32 56%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.0% 27 23%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.0% 26 39%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
2.0% 26 33%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 23 31%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 23 37%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
 
29.5% 390   из 1322 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 13.06.2018

14.3% 6 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
14.3% 6   из 42 акций показано

Пробой падающей 50МА (52 акций) 13.06.2018

9.6% 5 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 4 5%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
17.3% 9   из 52 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (153 акций) 13.06.2018

11.1% 17 3% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 6 17%   34     113 Энергия альтернативная
3.9% 6 7%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.6% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   150 СМИ-диверсифицированные компании
2.6% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.6% 4 6%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
29.4% 45   из 153 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (97 акций) 13.06.2018

11.3% 11 2% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.3% 11   из 97 акций показано

Слом растущей 50МА (124 акций) 13.06.2018

8.9% 11 6% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 8 1%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 4 4%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
21.8% 27   из 124 акций показано

Слом падающей 50МА (66 акций) 13.06.2018

10.6% 7 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.6% 5 2%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1% 4 18%   22 ОТСТ.   190 Строительство-жилое/коммерческое
 
24.2% 16   из 66 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (144 акций) 13.06.2018

10.4% 15 3% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 6 3%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 5 9%   55     86 Химикаты-особые
3.5% 5 5%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
2.8% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 4 6%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
27.1% 39   из 144 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (102 акций) 13.06.2018

21.6% 22 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 6 6%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.9% 4 11%   36 НАРОЖД.   93 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.9% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
 
35.3% 36   из 102 акций показано

Консолидация под 50МА (288 акций) 13.06.2018

7.3% 21 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 11 25%   43     39 Нефть и газ-полевые услуги
3.5% 10 12%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 8 25%   32 ОТСТ.   174 Коммунальные услуги-электричество
2.4% 7 11%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 6 26%   23     64 Нефть и газ-комплексные
2.1% 6 6%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
1.7% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
1.7% 5 12%   41     53 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 5 16%   31     185 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 5 7%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
1.7% 5 13%   37 НАРОЖД.   58 Медицина-лекарства по рецептам
 
32.6% 94   из 288 акций показано

Отскок вниз от 50МА (76 акций) 13.06.2018

25.0% 19 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
25.0% 19   из 76 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (34 акций) 13.06.2018

20.6% 7 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
11.8% 4 4%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
32.4% 11   из 34 акций показано

Консолидация под 200МА (669 акций) 13.06.2018

11.8% 79 43% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7% 58 12%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 17 22%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 16 24%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
2.1% 14 18%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 13 29%   44     146 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 12 18%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
 
31.2% 209   из 669 акций показано

Отскок вниз от 200МА (90 акций) 13.06.2018

22.2% 20 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 2%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
26.7% 24   из 90 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (205 акций) 13.06.2018

17.1% 35 7% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 11 13%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9% 8 14%   56 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
2.4% 5 8%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.4% 5 18%   27 ЗАМЕДЛ.   154 Продукты-консервы
2.0% 4 40%   10     99 Бытовые изделия-электроника
2.0% 4 36%   11     184 Бытовая техника
2.0% 4 11%   36 НАРОЖД.   94 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
 
39.0% 80   из 205 акций показано

Консолидация на дне (509 акций) 13.06.2018

9.6% 49 10% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 16 50%   32 ОТСТ.   174 Коммунальные услуги-электричество
2.8% 14 12%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.4% 12 15%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 11 14%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 10 16%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 10 31%   32 ОТСТ.   169 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0% 10 45%   22 ОТСТ.   170 Банки-денежные центры
1.8% 9 19%   46     17 Девелоперы недвижимости
 
27.7% 141   из 509 акций показано

Подскок со дна (109 акций) 13.06.2018

17.4% 19 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 7 8%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 4 7%   53 ЛИДИР.   25 Медицина-системы/оборудование
3.7% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.7% 4 12%   31 НАРОЖД.   65 Досуг-услуги
 
34.9% 38   из 109 акций показано

Длительный даунтренд (159 акций) 13.06.2018

20.1% 32 6% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 6 9%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 6 5%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.1% 5 8%   56     55 Розница-рестораны
3.1% 5 16%   31 НАРОЖД.   100 Автомобили-грузовики сборщики
3.1% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
2.5% 4 17%   23     145 Банки-зарубежные
2.5% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   95 Горная добыча-руда
2.5% 4 12%   31     185 Телеком услуги-зарубежные
2.5% 4 9%   43     39 Нефть и газ-полевые услуги
 
47.2% 75   из 159 акций показано
★2
Вывод? Для чего сей массив данных?
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, чтобы лучше видеть здоровье общего рынка. S&P 500 представляет собой 500 акций крупной капитализации и по одному только ему сложно судить что происходит с «широкими массами». Я использую чтобы увидеть, поддерживается ли подъём индекса широкими массами. Желательно сравнивать 4 столбец с конца первой таблицы с таблицей предыдущего дня + открыть график индекса.

Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.

Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
Anton Shabunin, Пока, кроме, как лишние статданные, я в нем ничего не увидел. Поясните, зачем так много данных? Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Viacheslav Merten, 
Поясните, зачем так много данных?

Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
Это понятно когда акция может быть в нескольких группах и в консолидации и в отскоке от 200МА.

Но как получается группа
Консолидация на дне (509 акций)  в снп500?
avatar

Прохор

Прохор, акция может входить только в одну группу, в этом есть весь смысл таблицы. Цифра 509 в данном случае это из всех 4820 обыкновенных акций США, торговавшихся вчера.

% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
Последние 3 строки первой таблицы — это акции торгующиеся ниже 50МА, и 50МА<200MA.
Anton Shabunin, Спасибо. Сначала не вкурил.

Можно так интерпретировать таблицу что широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.

И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??


Но с другой стороны еще лет 50 назад писали когда обосновывали привлекательность  индексов  что 
деньги будут идти к деньгам а убытки к убыткам.

Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Прохор,
широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.

Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.

Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.

Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW