Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-13


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)


Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-13 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4820)
Длительный аптренд 325 71% 233 0% 1 6% 4% 0% 6%
Откат в аптренде 212 52% 111 0% 0 4% 2% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1322 41% 552 0% 0 27% 11% 0% 31%
Пробой растущей 50МА 42 14% 6 4% 2 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 52 11% 6 28% 15 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 153 23% 36 13% 20 3% 0% 0% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 97 6% 6 39% 38 2% 0% 0% 3%
Слом растущей 50МА 124 7% 9 20% 26 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 66 3% 2 54% 36 1% 0% 0% 3%
Недавний слом растущей 50МА 144 15% 22 13% 20 2% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 102 9% 10 41% 42 2% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 288 12% 37 5% 15 5% 0% 0% 6%
Отскок вниз от 50МА 76 22% 17 13% 10 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 34 20% 7 2% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 669 2% 14 16% 111 13% 0% 2% 12%
Отскок вниз от 200МА 90 11% 10 28% 26 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 14% 30 20% 42 4% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 509 0% 4 64% 326 10% 0% 6% 10%
Подскок со дна 109 0% 0 81% 89 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 159 0% 0 87% 139 3% 0% 2% 0%

Таблица по ликвидности

13.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 325 15% 51 84% 274 6% 1% 5% 6%
Откат в аптренде 212 10% 23 89% 189 4% 0% 3% 3%
Консолидация/потеря инерции в аптренде 1322 15% 211 84% 1111 27% 4% 23% 31%
Пробой растущей 50МА 42 50% 21 50% 21 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 52 34% 18 65% 34 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 153 33% 51 66% 102 3% 1% 2% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 97 29% 29 70% 68 2% 0% 1% 3%
Слом растущей 50МА 124 23% 29 76% 95 2% 0% 1% 3%
Слом падающей 50МА 66 31% 21 68% 45 1% 0% 0% 3%
Недавний слом растущей 50МА 144 29% 43 70% 101 2% 0% 2% 1%
Недавний слом падающей 50МА 102 42% 43 57% 59 2% 0% 1% 0%
Консолидация под 50МА 288 32% 95 67% 193 5% 1% 4% 6%
Отскок вниз от 50МА 76 38% 29 61% 47 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 34 41% 14 58% 20 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 669 23% 160 76% 509 13% 3% 10% 12%
Отскок вниз от 200МА 90 31% 28 68% 62 1% 0% 1% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 20% 43 79% 162 4% 0% 3% 3%
Консолидация на дне 509 35% 183 64% 326 10% 3% 6% 10%
Подскок со дна 109 42% 46 57% 63 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 159 55% 89 44% 70 3% 1% 1% 0%

Длительный аптренд (325 акций) 13.06.2018

10.8% 35 7% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 21 18%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.4% 11 18%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.1% 10 17%   56 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
2.5% 8 50%   16     57 Транспорт-грузовой
2.2% 7 24%   29 ЛИДИР.   7 ПО-защита информации
1.8% 6 27%   22     60 Розница/опт-строительные изделия
1.8% 6 7%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 6 26%   23 ЛИДИР.   32 Медицина-услуги
1.8% 6 27%   22 ЛИДИР.   31 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
35.7% 116   из 325 акций показано

Откат в аптренде (212 акций) 13.06.2018

12.3% 26 5% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 15 21%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
5.7% 12 15%   79     79 Банки-юго-восток
3.8% 8 8%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.3% 7 3%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
3.3% 7 6%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.4% 5 15%   33     38 Нефть и газ-переработка/продажа
2.4% 5 6%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 5 13%   36 НАРОЖД.   93 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 4 8%   47 ЗАМЕДЛ.   73 Аэрокосмос/оборона
1.9% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   68 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
1.9% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
1.9% 4 12%   31     37 Бытовые услуги-образование
1.9% 4 25%   16 ЗАМЕДЛ.   104 Досуг-жильё
1.9% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   95 Горная добыча-руда
 
59.0% 125   из 212 акций показано

Консолидация/потеря инерции в аптренде (1322 акций) 13.06.2018

4.3% 57 31% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 55 11%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 45 45%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.1% 41 51%   79     79 Банки-юго-восток
2.6% 35 49%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
2.4% 32 56%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.0% 27 23%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.0% 26 39%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
2.0% 26 33%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 23 31%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 23 37%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
 
29.5% 390   из 1322 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 13.06.2018

14.3% 6 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
14.3% 6   из 42 акций показано

Пробой падающей 50МА (52 акций) 13.06.2018

9.6% 5 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 4 5%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
17.3% 9   из 52 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (153 акций) 13.06.2018

11.1% 17 3% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 6 17%   34     113 Энергия альтернативная
3.9% 6 7%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.6% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   150 СМИ-диверсифицированные компании
2.6% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.6% 4 6%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
29.4% 45   из 153 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (97 акций) 13.06.2018

11.3% 11 2% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.3% 11   из 97 акций показано

Слом растущей 50МА (124 акций) 13.06.2018

8.9% 11 6% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 8 1%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 4 4%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
21.8% 27   из 124 акций показано

Слом падающей 50МА (66 акций) 13.06.2018

10.6% 7 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
7.6% 5 2%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1% 4 18%   22 ОТСТ.   190 Строительство-жилое/коммерческое
 
24.2% 16   из 66 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (144 акций) 13.06.2018

10.4% 15 3% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 6 3%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 5 9%   55     86 Химикаты-особые
3.5% 5 5%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
2.8% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 4 6%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
27.1% 39   из 144 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (102 акций) 13.06.2018

21.6% 22 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 6 6%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
3.9% 4 11%   36 НАРОЖД.   93 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.9% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
 
35.3% 36   из 102 акций показано

Консолидация под 50МА (288 акций) 13.06.2018

7.3% 21 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 11 25%   43     39 Нефть и газ-полевые услуги
3.5% 10 12%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 8 25%   32 ОТСТ.   174 Коммунальные услуги-электричество
2.4% 7 11%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 6 26%   23     64 Нефть и газ-комплексные
2.1% 6 6%   100 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-северо-восток
1.7% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
1.7% 5 12%   41     53 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 5 16%   31     185 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 5 7%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
1.7% 5 13%   37 НАРОЖД.   58 Медицина-лекарства по рецептам
 
32.6% 94   из 288 акций показано

Отскок вниз от 50МА (76 акций) 13.06.2018

25.0% 19 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
 
25.0% 19   из 76 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (34 акций) 13.06.2018

20.6% 7 1% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
11.8% 4 4%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
32.4% 11   из 34 акций показано

Консолидация под 200МА (669 акций) 13.06.2018

11.8% 79 43% из 182 акций в   отрасли с рангом 142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7% 58 12%   473 ЛИДИР.   19 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 17 22%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 16 24%   66 ЗАМЕДЛ.   81 Финансы-сбербанки
2.1% 14 18%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 13 29%   44     146 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 12 18%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
 
31.2% 209   из 669 акций показано

Отскок вниз от 200МА (90 акций) 13.06.2018

22.2% 20 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 2%   182     142 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
26.7% 24   из 90 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (205 акций) 13.06.2018

17.1% 35 7% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 11 13%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9% 8 14%   56 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
2.4% 5 8%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.4% 5 18%   27 ЗАМЕДЛ.   154 Продукты-консервы
2.0% 4 40%   10     99 Бытовые изделия-электроника
2.0% 4 36%   11     184 Бытовая техника
2.0% 4 11%   36 НАРОЖД.   94 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
 
39.0% 80   из 205 акций показано

Консолидация на дне (509 акций) 13.06.2018

9.6% 49 10% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 16 50%   32 ОТСТ.   174 Коммунальные услуги-электричество
2.8% 14 12%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.4% 12 15%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 11 14%   74 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 10 16%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 10 31%   32 ОТСТ.   169 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0% 10 45%   22 ОТСТ.   170 Банки-денежные центры
1.8% 9 19%   46     17 Девелоперы недвижимости
 
27.7% 141   из 509 акций показано

Подскок со дна (109 акций) 13.06.2018

17.4% 19 4% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 7 8%   81     8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 4 7%   53 ЛИДИР.   25 Медицина-системы/оборудование
3.7% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.7% 4 12%   31 НАРОЖД.   65 Досуг-услуги
 
34.9% 38   из 109 акций показано

Длительный даунтренд (159 акций) 13.06.2018

20.1% 32 6% из 473 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 19 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 6 9%   61     96 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 6 5%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.1% 5 8%   56     55 Розница-рестораны
3.1% 5 16%   31 НАРОЖД.   100 Автомобили-грузовики сборщики
3.1% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-управление инвестициями
2.5% 4 17%   23     145 Банки-зарубежные
2.5% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   95 Горная добыча-руда
2.5% 4 12%   31     185 Телеком услуги-зарубежные
2.5% 4 9%   43     39 Нефть и газ-полевые услуги
 
47.2% 75   из 159 акций показано
★2
Вывод? Для чего сей массив данных?
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, чтобы лучше видеть здоровье общего рынка. S&P 500 представляет собой 500 акций крупной капитализации и по одному только ему сложно судить что происходит с «широкими массами». Я использую чтобы увидеть, поддерживается ли подъём индекса широкими массами. Желательно сравнивать 4 столбец с конца первой таблицы с таблицей предыдущего дня + открыть график индекса.

Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.

Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, Пока, кроме, как лишние статданные, я в нем ничего не увидел. Поясните, зачем так много данных? Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, 
Поясните, зачем так много данных?

Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
avatar

Anton Shabunin

Это понятно когда акция может быть в нескольких группах и в консолидации и в отскоке от 200МА.

Но как получается группа
Консолидация на дне (509 акций)  в снп500?
avatar

Прохор

Прохор, акция может входить только в одну группу, в этом есть весь смысл таблицы. Цифра 509 в данном случае это из всех 4820 обыкновенных акций США, торговавшихся вчера.

% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
avatar

Anton Shabunin

Последние 3 строки первой таблицы — это акции торгующиеся ниже 50МА, и 50МА<200MA.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, Спасибо. Сначала не вкурил.

Можно так интерпретировать таблицу что широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.

И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??


Но с другой стороны еще лет 50 назад писали когда обосновывали привлекательность  индексов  что 
деньги будут идти к деньгам а убытки к убыткам.

Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
avatar

Прохор

Прохор,
широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.

Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.

Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.

Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.

avatar

Anton Shabunin


....все тэги
2010-2020
UPDONW