Постов с тегом "S&P500": 13718

S&P500


По мнению UBS, снижение ставок не спасет фондовый рынок

*Индекс S&P 500 несколько снизился с тех пор, как ФРС в июле дал первое снижение ставок за более чем десятилетие.

*UBS отметил, что корреляция между соотношением цены и прибыли S&P 500 и ставкой по федеральным фондам нарушена из-за длительного периода низких ставок с начала 2000-х годов.

*«Снижение ставки ФРС вряд ли приведет к росту акций, как это было в 1990-х годах», — сказал стратег UBS Франсуа Трахан.

Если вы думаете, что снижение ставки Федеральной резервной системой будет стимулировать фондовый рынок, подумайте еще раз, предупредил UBS. Фактически, S&P 500 немного упал, так как центральный банк в июле дал первое снижение ставки за более чем десятилетие.

Это связано с тем, что корреляция между соотношением цены и прибыли S&P 500 и ставкой фондов ФРС нарушена из-за длительного периода низких ставок с начала 2000-х годов, отметил UBS. 

«Ралли ослабления ФРС 1990-х годов стали возможными благодаря сильной обратной корреляции между процентными ставками и P / Es. Этих отношений больше не существует сегодня ». Акции только что завершили волатильный третий квартал, S&P 500 все еще демонстрирует небольшую прибыль. В течение последних нескольких месяцев инвесторы испытывали неуверенность в том, что обострившаяся торговая война откусила часть экономики.

( Читать дальше )

Волатильный октябрь

Октябрь является самым волатильным месяцем для рынка акций США в исторической перспективе, свидетельствуют данные Wells Fargo Investment  Institute. В середине  октября пройдет очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, в конце месяца состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, а в последний день месяца Великобритания должна покинуть Европейский союз (Brexit).
По расчетам Wells Fargo Investment Institute, в который входят данные с 1928 года, средний помесячный индикатор волатильности для S&P500 cоставляет 19%, в то время как в октябре он достигает 25%. Сентябрь и ноябрь занимают вторую и третью позиции с показателями 21% и 20%, при 'том для остальных месяцев он колеблется в диапазоне 16-18%.


PMI за сентябрь - 47,8

В США индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь упал к рекордным за 10 лет значениям — 47,8.
2 месяца подряд этот индекс ниже 50, ещё раз и фактически признаётся рецессия.
Рынки отреагировали бурно в моменте. Чаще всего на такие новости реакция значительно менее выражена. Наблюдаем дальше...


Рост доллара и падение золота на фоне предстоящих переговоров

30 сентября поступили новости о якобы делистинге китайских компаний в США. Администрация Трампа отвергла данную информацию, а Китай подтвердил, что на следующей неделе переговоры будет ввести высокий представитель от Китая. Золото и серебро продолжили снижение на фоне роста индекса S&P 500 и доллара. Евро снизился. Продолжает падать нефть к последним минимумам, а за ней бензин. Этанол, кукуруза, пшеница соевое масло и бобы выросли от отчётов Минсельхоза США от 30 сентября. Рост сахара. Природный газ снижается их за теплой погоды. В чем суть причины роста зерновых. Почему не вырос хлопок. Рост фьючерсов на свинину. Снег в Канаде. 


Рекордно большое количество технологичческих компаний S&P500 дало отрицательный прогноз по прибыли на акцию, по итогам 3 кв

RECORD-HIGH NUMBER OF S&P 500 TECHNOLOGY COMPANIES ISSUING NEGATIVE EPS GUIDANCE FOR Q3 

September 27, 2019

Начиная с конца третьего квартала 113 компаний S&P 500 выпустили руководство по EPS за квартал. Из этих 113 компаний 82 выпустили отрицательное руководство по EPS, а 31 компания выпустила положительное руководство по EPS. Количество компаний, выдающих отрицательные EPS за третий квартал, значительно выше среднего показателя за 5 лет, равного 74.

Что движет необычайно большим количеством компаний S&P 500, выпускающих негативные прогнозы по EPS на третий квартал? На уровне секторов, секторы информационных технологий и здравоохранения являются крупнейшими участниками общего роста числа компаний S&P 500, выпускающих отрицательные прогнозы EPS на третий квартал относительно среднего показателя за 5 лет. 

EPS Guidance by Company

В секторе информационных технологий 29 компаний выпустили негативные прогнозы по прибыли на акцию для третьего квартала, что почти на 45% выше среднего показателя за 5 лет для сектора 20,1. Если 29 является окончательным числом за квартал, это будет означать наибольшее количество компаний, выпускающих негативные прогнозы EPS в этом секторе, так как FactSet начал отслеживать эти данные в 2006 году. Текущий максимум — 26 компаний, которые произошли в четырех разных кварталах (последний раз во 2 квартале 2019 года). На отраслевом уровне, в отраслях полупроводникового и полупроводникового оборудования (9) и программного обеспечения (7) самое большое количество компаний, выпускающих негативные прогнозы EPS в этом секторе.



( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.09.19

  • uptrend        12
  • downtrend    0
  • sideways      21
Пробуксовка вниз с поддержкой на средней — рынок поддерживают недвижимость, коммуналка и строительство, традиционный ритейл подскакивает со дна.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.09.19

Однако в лидерах идёт «разгрузка на хаях» и если обратить внимание на экспериментальную секцию маркет-тайминга, Correction probability 100%.
Это значит, рынок крайне слаб и не падает только благодаря разным тёмным штукам (кто-то сказал «манипуляция» и «украшение витрин в конце квартала» ?), проворачиваемым с индексом, сколько это может продолжаться, сказать сложно, ждём закрепления ниже 20МА (возможно после ещё пары подскоков).

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.09.19

( Читать дальше )

Как сделать 10% в долларах за 1 месяц

    • 30 сентября 2019, 10:34
    • |
    • Thor003
  • Еще

Получить 10% доходности за месяц на американском фондовом рынке оказалось вполне реально, причем безо всяких там плечей.
Похоже, что стратегия покупки value stocks (покупка акций которые недооценены рынком) действительно работает. Вот здесь можно посмотреть пруф и результаты.

Как сделать 10% в долларах за 1 месяц


Ребята из Hypersphere упирают на то, что у них есть распрекрасный AI который все решит, но я так понял, что он используется в основном для отбора акций и определения точного момента входа.  Но в принципе, все тоже самое можно делать и самому вручную. Просто это немного утомительно и затратно по времени.  А так конечно автоматизация труда + вполне рабочая стратегия приносят хороший результат.

Буду наблюдать за парнями. 


SP500 модель расширения

SP500 модель расширения
П
рисматриваюсь к тактике Адверза. Кто понимает,  подскажите правильно ли расставил точки.  А так все опять к жесткому падению SP500. 

Как это было в 2007-2008 ?

сем привет! 

smart-lab.ru/blog/564475.php

Тут спрашивали как провели свой 2008 год? Я сдавал чтение на скорость после 4 класса и перешел в 5 :)

Естественно, что творилось на рынке я и знать не знал... 

Однако, пережить в рынке 2007-2008 год, я считаю, очень серьезным опытом. Хорошо, что мы живем не в каменном веке и у нас есть такое чудо как «интернет»

Да, вернуться физически в 2007 интернет нам пока что не поможет, однако, можно восстановить все происходящие события тех времен.

Вернуться в светлый 2007 и не очень светлый 2008, может нам помочь архив событий за эти года. Для всех тех, кто не был на рынке в 2007-2008 годах, это отличная возможность понять, смогли бы они выйти «на хаях» и зайти «на дне», даже можно проверить на каком именно дне, человек бы затаривался бы «на все»

Просмотрев выпуски деловых новостей за 2007-2008 год, я понял, что это очень ценная для инвесторов с точки зрения опыта информация. Поэтому не поленился и сделал склейку для всех. Этакий симулятор кризиса 2007-2008 года. 



( Читать дальше )

Перегрета ли американская экономика?

Экономический рост в США продолжается уже 10 лет (а это между прочим самый длинный цикл, начиная с 1850-х гг.). Конечно, у инвесторов, сразу возникает вопрос, как долго этот рост еще будет продолжаться.

Логично предположить, зная, чем заканчиваются истории с «пузырями», что рост, который длится так долго, уже наверняка близится к концу. Для многих инвесторов это является поводом для тревожного ожидания рецессии. Что, в общем-то небеспочвенно.

Во-первых, с каждым годом экономического роста уровень безработицы имеет тенденцию неуклонно падать. В отличие от нескольких стран, которым удалось добиться длительного поступательного роста частично за счет стабилизации своих рынков труда, в США в период роста экономики никогда не наблюдалось временных отрезков, где уровень безработицы находился на стабильном уровне. В результате, конкуренция за работника на рынке труда приводила к повышению зарплат и инфляции, часто становясь основной причиной рецессии.

Во-вторых, в течение циклов роста в США росли и финансовые дисбалансы. В периоды двух последних экономических циклов, закончившихся кризисами (2001 и 2008 г.), частный сектор все больше и больше с каждым годом впадал в финансовый дефицит. То есть, уровень доходов становился меньше, чем уровень расходов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн