MoEX

Привет, Смарт-лаб.

Запустил публичный сканер объёмов для MOEX — мониторит 570 инструментов
(акции TQBR + фьючерсы RFUD) в реальном времени и присылает сигнал когда
объём аномально вырос относительно нормы.

Как это работает:

Система строит статистику по каждому инструменту за 90 дней — отдельно по
часам и дням недели. Утренняя сессия сравнивается с утренними нормами,
вечерняя с вечерними. Праздники и выходные учитываются отдельно. Поверх
статистики работает EMA которая быстро подстраивается под текущий режим
рынка — если объёмы резко выросли из-за новостей, система адаптируется за
несколько свечей.

Таймфреймы: 1m, 5m, 1h, 4h, 1d.

Примеры сигналов за сегодня 09.06:

🛢 BRN6 (нефть Brent) — 17:32 — +870% к среднему на 1m. Объём 9000 лотов
при норме 923. Сигнал пришёл в момент резкого движения на фоне новостей
по Ирану.

📈 ASTR — весь день — +380-440% на дневном и 4-часовом таймфреймах.
Аномальный дневной объём был виден с утра.

🛢 BRQ6 — 20:29 — +613% на 1m в вечернюю сессию.

Предупреждение сразу: это не инвестиционная рекомендация. Это честный рассказ о том что работает, что не работает, и почему.

Зачем вообще это делал

Каждый кто торгует на бирже знает эту ситуацию: открываешь Пульс — там пятьдесят мнений по одной акции, половина противоречат друг другу. Telegram-каналы с сигналами публикуют «КУПИТЬ SBER» без объяснений и без истории — угадали или нет никто не проверяет.

Я разработчик. Данные с Московской биржи бесплатны. Библиотеки для машинного обучения — тоже. Логичный вывод: сделать систему которая принимает решения по данным, а не по чьему-то мнению.

Главное правило которое я поставил себе с первого дня: всё логировать заранее, ничего не менять задним числом. Предсказание записывается утром до открытия торгов, результат проверяется вечером по факту.

Что такое машинное обучение — простыми словами

Многие слышали этот термин но не очень понимают что за ним стоит. Объясню на примере.

Представьте что вы учите ребёнка отличать кошку от собаки. Показываете ему 100 фотографий и говорите: «это кошка, это собака, это кошка...». После достаточного количества примеров ребёнок начинает сам определять кто на картинке — даже на фото которых никогда не видел.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на лучший в своём роде телеграм-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за май увеличилось сразу на 500 тыс. (максимальный прирост за последние месяцы) и достигло 41,6 млн. Ими суммарно открыто уже 79,6 млн счетов.

Цель: создать систему для торговли и со временем её всё больше автоматизировать.

Чем я сейчас полезен? Программирую на Python. Есть свой выделенный настроенный сервер, на котором идёт постоянный сбор обезличенных сделок. Также на сервере есть и постоянно совершенствуется интерактивный программируемый дашборд, который в режиме реального времени анализирует рыночные данные.

Дашборд используется для улучшения понимания рынка и также есть полностью собственноручно написанная торговая система. Постоянно экспериментирую со средствами для торговли и средства, которые прошли проверку добавляю в торговую систему.

В тг захожу редко, вот мой контакт во вконтакте: vk.com/happy.andrey

Кто серьёзно настроен и кому интересно, то велкам, обсудим. Также рассмотрю варианты присоединения к уже действующему сообществу с целью взаимовыгодного сотрудничества.

Вчера в США официально вступило в силу решение, которого розничные трейдеры ждали 20 лет.

SEC и FINRA упразднили Pattern Day Trader rule — правило, по которому если ты совершал 4 и более внутридневных сделки за 5 торговых дней, тебя автоматически маркировали как лудомана «паттерн-дейтрейдера» и блокировали счет до тех пор, пока на нем не окажется $25,000. Порог был установлен в 2001 году после пузыря доткомов (по понятным причинам) и с тех пор не менялся. 25 пять лет — примерно столько же, сколько существует Wikipedia — и обе, кажется, давно пора обновить.

Другие мнения по рынку и отдельным компаниям можете увидеть раньше остальных в моем тг канале t.me/vt_invest_management

Логика регулятора тогда была простой: дейтрейдинг — занятие рискованное, значит, пусть им занимаются только те, у кого есть деньги на покрытие потерь. Получилось другое: правило превратилось в своеобразный имущественный ценз. Торговать активно мог тот, у кого $25K лежат на брокерском счету. Остальные — 4 раза в неделю и все. Демократия, но со взносом.

«Рассчитываем, что второе полугодие 2026 года будет лучше первого», -  заявил в кулуарах ПМЭФ заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук

«Минэкономразвития сейчас ожидает, что в 2026 году инвестиции в реальном выражении сократятся на 1,5% год к году. Это нормально — инвестиции всегда и везде являются самым волатильным компонентом ВВП. Настоящая и гораздо более сложная задача в другом — чтобы это сокращение не превратилось из циклического в структурное, чтобы мы не „отвыкли инвестировать“ и не потеряли вкус к этому», — добавил он.

В 2024 году президент России поставил амбициозную задачу — увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Речь идёт об удвоении текущих показателей и попытке вывести рынок капитала на принципиально новый уровень.

Но главный вопрос, который сегодня звучит в экспертной среде: реально ли достигнуть этой цели в текущих экономических условиях? Или, как всё чаще формулирует сам регулятор, задача скорее теоретическая и вряд ли будет выполнена на практике.

Почему ЦБ РФ считает, что цель недостижима, действительно ли недостаточно капитала в экономике или рынок развивается в другой логике, чем предполагает регулятор, — разбирались в нашей статье. 

На ПМЭФ-2025 первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин фактически признал: выполнить поручение президента по удвоению капитализации российского фондового рынка к 2030 году — «крайне затруднительно, почти невозможно».

Чтобы капитализация российского фондового рынка удвоилась к 2030 году и составила 66% от ВВП, она должна вырасти с 58,1 трлн ₽ (в 2024 г.) до 112,86 трлн ₽ к 2030 г. 

Когда смотреть лонги?

Какие активы пока на листе?

Есть такое упражнение, которое любят делать при инвестировании. Назовите бренд, который переживет всё. Gillette — можно. Coca-Cola — банально, но да. Смысл в том, чтобы найти то, от чего человек не откажется даже когда станет беднее, злее или умнее.

Долго считалось, что ответ — потребительские товары. Бритва, подгузник, газировка. Вещи, которые покупают не потому что хотят, а потому что иначе не получается. Потом кто-то посмотрел на трибуны и понял: а вот это — тоже не получается.

Человек, который с 6 лет болеет за «Спартак», не перестанет за него болеть, даже если команда годами остается без титулов и тренеров меняют как перчатки. Он будет злиться, писать страшные вещи в интернете. Ему можно посочувствовать. Но в следующие выходные снова включит телевизор. Это не лояльность — это что-то покрепче. Примерно в этот момент в спортивные клубы пришли умные деньги.

Другие мнения по рынку и отдельным компаниям можете увидеть раньше остальных в моем тг канале t.me/vt_invest_management

🏦 Московская биржа отчиталась за первый квартал 2026 года, показав уверенный рост чистой прибыли на 32,2% (до 17,1 млрд рублей). Комиссионные доходы увеличились на 16,3% до 21,5 млрд рублей, а чистые процентные доходы выросли на 36,9% до 13,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 70,1% (с 61% годом ранее), а ROE достиг 24,7%. Подробный анализ финансовых показателей мы публикуем в Telegram-канале.

📊 Ключевым драйвером комиссионных доходов стали срочный и денежный рынки: их объёмы выросли более чем на 40%, а доля в общих комиссиях превысила 20%. Комиссии на срочном рынке прибавили 65,6%, на денежном — 17,9%, на рынке облигаций — 38,6%. При этом рынок акций продолжает падать: комиссионные доходы снизились на 40,1%, а объёмы торгов — на 34,9%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания аналитиков.

⚙️ Операционная эффективность заметно выросла. Расходы на персонал удалось снизить на 2,8%, общие операционные расходы сократились на 2,5%. Отношение расходов к доходам (CIR) улучшилось с 45% до 35,5%, а маржа по чистой прибыли достигла 52% (против 44% годом ранее).