Forex

6E (EUR/USD) 22.12.14

Объем продавца в районе 2290 оставался нетронутым после пятничного импульса. В понедельник началась коррекция и котировка подошла к сопротивлению и там произошла борьба продавцов и покупателей. Котировка около 10 часов стояла в узком диапазоне и на американской сессии продавец показал что он все еще держит под контролем цену. Пробитие уровня 2290 может закончиться ростом до уровня 2450 к объему мартовского контракта.

Я хочу сравнить торговлю валютой на двух рынках: FOREX и CME, — посредством просчёта риска и маржинального обеспечения.

Для начальных условий возьмём калькулятер, депозит в 1,000,000.00 долларов и краткосрочную торговлю EUR/USD.

Обеспечение 1 лота EUR/USD на форексе, без плеч = 125 тыс. долларов, это значит, что для открытия 1 лота нужен депозит не менее 125 тыс.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 10 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30 (краткосрок), то это 200.00 — 300.00 баксов или 0.02-0.03% на лимонный депозит.
То есть, для риска в 1 процент, нам нужно открыть 50-33 лота, а это соответствует 6.25-4.125 млн. долларов обеспечения, что вне наших возможностей.

Забегая вперёд, упомяну о плечах, которые помогают вывезти такое обеспечение. Даже грубо считая видно, что для краткосрочной торговли достаточно и плеча в 1к10.

А теперь возьмём другой рынок но с теми же инструментами — CME.
Обеспечение 1 контракта EUR/USD на CME = 2,750.00 долларов, это значит, что для открытия 1 контракта нужен депозит не менее 2,750.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 12.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 250.00 — 375.00 баксов или 0,025-0,0375% на лимонный депозит .
То есть для риска в 1 процент, нам нужно открыть 40-26 лотов, а это соответствует 110.00-73.33 тыс. долларов обеспечения.

Разница очевидна, но т.к. наши любимые брокеры заботятся обо всех «слоях» населения, то нам предлагаются и мини лоты, и микро контракты, и плечи, и бонусы, и прочие волшебные вещи, которые позволят начать с маленьких депозитов для того чтоб познать все прелести трейдинга.

На CME есть миниконтракты и микроконтракты.

1 миниконтракт = минимальное обеспечение в 1,375.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 6.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 125.00 — 187.50 баксов или 0,0125-0,01875% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 12.5-18.7 тысяч долларов.

1 микроконтракт = минимальное обеспечение в 275.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1.25 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 25.00 — 37.50 баксов или 0,0025-0,00375% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 2.5-3.75 тысяч долларов.

На FOREX тоже есть мини лоты и микролоты соответственно.
Если считать без учёта плеч получим:

0.1 лот = минимальный обеспечение в 12.5 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1 доллар.

0.01 лота = минимальный обеспечение в 1.25 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 0.1 доллар.

Выходит, что «на FOREX» без плеч требуется в 40-50 раз большее обеспечение нежели на CME.

Вот собственно для чего и нужны плечи: снизить маржинальное обеспечение на сделку.
Тогда плечо 1к100 на минилоте FOREX даёт обеспечение в 125 долларов и риск на пункт в 1 доллар.

На этом пока всё...

Вопросы о кухонности брокеров оставляю открытыми. Хотя, если вкратце, то все конторы, которые предлагают торговлю на FOREX физическим лицам являются букмекерскими лавочками (поправьте если ошибаюсь). Все «сделки» — это ставки на колебания цен. 

Здесь Новогодний Подарок — И Здесь....

..........

Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Нажав по которой можно установить HD качество.

• • Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• • Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

С Уважением к Вам!

Предыдущая неделя по паре GBPUSD была открыта на 1.5720, а на данный момент торгуется на уровне 1.5620. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Что можно ожидать от торговой пары на этой неделе? 

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре GBPUSD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5800 – 1.5740. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения это обновления низин. 

 

Причина такой стратегии являет то, что в диапазоне зон 1.5800 – 1.5740 является наибольшее скопление ордеров, так же на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 155 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Так же не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

Аналитику представил Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievTM (alievbs.com)

Идет формирование крутого стремительного роста цены на фьючерс говядины, ближайшей целью для волны III является уровень 257.93III=361.8%, вернее сказать это уже 3-тья ее цель.

Велика вероятность, что эта цель не конечная и будет с легкостью достигнута, и уже в следующем году можем увидеть рост до следующей цели уровня 290.

С точки зрения спекуляций, инструмент довольно симпатично смотрится для лонгов.