ETF

Привет всем, отправил заявку на ИИС через Тинькофф. Теперь думая, как составить портфель.
Пока мысли, взять пару ETF: etf fxus 80% и fxit 20% и ОФЗ.
Возможно кто-то задавался таким же вопросом? Был бы рад обсудить конкретные мысли по портфелю. =)

За прошедшее время в дополнение к портфелю на ИИС я создал зарубежный пассивный портфель высокотехнологичных компаний по методу direct indexing. Но сначала давайте поговорим о портфеле на ИИС, там тоже много интересного.

Портфель на ИИС

Портфелю 4 года 5 месяцев.

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за октябрь (результаты за прошлый месяц: https://smart-lab.ru/blog/565313.php). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY  0.184        0.12
XLP  0.067       -0.42
XLE  0.000       -2.09
XLF  0.000        2.50
XLV  0.000        5.13
XLI  0.205        1.13
XLB  0.000       -0.02
XLK  0.000        3.90
XLU  0.170       -0.76
IYZ  0.000        2.05
VNQ  0.000        1.13
SHY  0.000        0.31
TLT  0.202       -1.11
GLD  0.171        2.56

В октябре продолжился рост индекса S&P, и модель, имевшая большую аллокацию в защитных активах (XLY, XLU, TLT, GLD), снова от него отстала: SPY +2.21% vs. LQI +0.21%; модель также отстала и от другого бенчмарка — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +1.03%. Максимальная просадка у модели получилась в 2 раза ниже, чем у индекса: 1.5% LQI vs. 3.0% SPY. Покупка защитного добра в этом месяце снова не оправдалась, но зато в следующем месяце аллокация выглядит более ориентированной на рост.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Решил осваивать  нормальный рынок и открыть счет на IB.Планирую  пока поиграться в ETF. Где можно посмотреть на истории результаты ETF?
Может, скринер есть какой (естественно, халявный) ). Интересуют продукты Вангард в первую очередь. На сайте у них не нашел.
Заранее благодарен.

Всем привет!

У меня есть портфель из разных ETF от Finex. 
Вроде все устраивает, но беспокоит надежность всей этой структуры...
Да и мнения брокеров разные: одни говорят, что при банкротстве Финэкса все деньги пропадают; другие считают, что их акции будут проданы, и деньги будут возвращены.
Более того, якобы, прямого доступа к деньгам клиентов менеджеры не имеют, да и Мосбиржа абы с кем дела не ведет.

У кого какое мнение?

Сегодня я расскажу почему индексное инвестирование лучше выбора отдельных, пусть даже самых качественных акций.

Не переключайтесь и вы узнаете основной секрет и преимущества ETF и индексных фондов.

Я инвестор. Инвестирую давно и пришел к выводу, что пассивное индексное инвестирование подходит подавляющему большинству начинающих и даже уже состоявшихся инвесторов. Оно позволяет обгонять инфляцию на длительном периоде времени и создавать растущий капитал медленно и неотвратимо. При этом, есть возможность сбалансировать риски инвестирования и не брать на себя дополнительные. Я инвестирую давно и мне удалось с течением времени, приумножая, накопить вполне солидный (для меня) капитал. По этой ссылке вы можете посмотреть видео о моем инвестиционном портфеле на сумму более 20млн. руб.:

( Читать дальше )

Можно выделить три варианта инвестиции ETF на S&P 500 для гражданина РФ.

Размер суммы не рассматриваем. Можно взять 10 000 $ для всех вариантов. Горизонт инвестиций – 10 лет.

Задача данного поста постараться описать возможные популярные варианты.

1. Самый распространенный в VANGUARD S&P 500 ETF через зарубежного брокера – InteractiveBrokers или другого.

 Плюсы:

• Инвестирование напрямую через Американского брокера, наличие страховки SEC;
• Ликвидность;
• Минимальная комиссия 0,03%.

 Минусы:

• Необходимо отчитываться перед налоговой;
• Валютный контроль. Возможны свои нюансы при вводе и выводе денег;
• Не распространяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ за 3 года владения.

2. Через российского брокера в VANGUARD S&P 500 ETF. Непринципиально в данном случае какого. Есть доступ для покупки для квалифицированных инвесторов. Через внебиржу.

Плюсы:

• Нет проблем с переводом средств и отчетами перед налоговой;

( Читать дальше )

К сожалению, в русском языке нет адекватного перевода термина «Early retirement». Перевод «ранняя пенсия» не подходит, так эти люди получают деньги не от государства, а создали свой собственный «пенсионный фонд», который позволил им уволится с работы в 39 лет, и в течение 20-лет лет жить на пассивные доходы. Сегодня мы познакомимся с историей Одри из Южного Техаса.

( Читать дальше )

Если я наконец правильно понял задачу, нужно соорудить что-то вроде обратного ETF, в котором при падении базового актива на 50% средства будут удваиваться, а при его росте на 100% — уполовиниваться.

Для начала представим себе некую идеальную ситуацию. Вложения константны (ничего в процессе не вводится и не выводится), цена, объём и время непрерывны с точки зрения мат.анализа, комиссия отсутствует. Тогда задача состоит в том, чтобы одно и то же абсолютное изменение цены дорожало при падении и дешевело при росте. Как это сделать, понятно, путём изменения объёма. Формулу вам нарисует любой первокурсник мехмата или старшеклассник, собравшийся туда поступать, за 10 минут и баксов.

На деле всё сложнее. Объём (при достаточном кол-ве ср-в) будет для вас почти непрерывным, поправки на ввод-вывод средств будет сделать несложно, а вот с ценой проблемы. Если делать в лоб, хоть небольшая, но ребалансировка объёма, должна производиться даже когда цена просто будет биться в биды-аски. Можно попробовать подобрать промежуток цены (в пунктах), через которые будет производиться ребалансировка объёма, но, опять же, будут потери в боковиках (плюс комиссия). Ко всему прочему, случаются резкие движения внутри дня (при падении, а ведь на него рассчитан обратный ETF, они бывают чаще), за которыми система просто не успеет. А бывают ещё и гэпы через выходные. Можно делать ребалансировку через период времени, но риски примерно те же. Так что в реальности эта затея — проблема.