CNYRUB

Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров, согласно данным Банка России, в мае составили $7,3 млрд, что на 27% меньше, чем в апреле. Это минимальное значение с середины 2023 года. Прежде всего, как считают аналитики Freedom Finance Global, это связано со снижением стоимости экспортной нефти Urals.

Также ЦБ отметил увеличение покупки валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках на 62,04% относительно апреля, до 111 млрд руб., на фоне продолжающегося укрепления рубля и приближения сезона отпусков. Однако с начала года объем приобретения валюты россиянами упал почти вдвое, а спрос на нее в мае продолжил постепенно снижаться, что оказывало дополнительную поддержку рублю, несмотря на снижение объемов продаж валюты от экспортеров. Банк России отмечает, что укрепление рубля происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики, так как это повышает привлекательность рублевых активов.

На наш взгляд, среди причин также следует выделить еще и минимальные с июня 2024 года покупки валюты компаниями на внутреннем рынке.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своей сильной поддержки 275875, от которой пробует отбиться и пока цена выше этого уровня, движение вверх может возобновиться. Пробой этого уровня с тестом снизу на мелких ТФ можно пробовать шортить с первой целью в виде майских лоев
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 275875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде трендовой (282175) и границы белого канала(283650)

На часовом графике цена снижалась весь день, пробив и оттестив снизу свою локальную поддержку 276850, но на вечерней сессии смогла вернуть эту поддержку и даже оттестировать ее сверху и пока цена выше этого уровня, движение вверх может возобновиться. Возврат под 276850 с тестом снизу отправит цену дальше вниз как минимум до локальной поддержки 273700, отбой от которой можно пробовать лонговать, а пробой с ретестом — шортить дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(287375 на утро) канала

Рубль может перейти к более устойчивому (хотя умеренному) ослаблению к доллару и юаню в июне.

Высокие ставки продолжат поддержку рубля, но давление со стороны сырьевого фактора способно нарастать, отмечает аналитик. Цены на нефть близки к апрельским минимумам, что может снижать валютные поступления от экспорта.

Одновременно импорт может восстанавливаться благодаря сезонному росту потребительской активности, указывает Бабин. Снижение складских запасов импорта с начала года также увеличит спрос на инвалюту.

Таким образом, в июне рубль может ослабнуть устойчивее, хотя и умеренно. По базовому сценарию курс доллара способен вернуться к 83 руб./$1.

«Если при этом у нас отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,19, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше 11,5 руб. за юань», — говорится в обзоре аналитика.

#CRM

Фьючерс на курс юаня продолжает торговаться в боковике 10,945-11,170
Сейчас наметился поход к нижней границе данного боковика, идеальная цель 10,900, но учитывая что в последние дни дневной ATR сократился не исключен отскок на более раннем этапе от 10,980.
Цели по снижению 10,830 — область наложения контрольной и коррекционной маржинальных зон.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после объявления ставки ЦБ РФ перешла к снижению, уйдя под свои локальные поддержки в виде границы белого канала и трендовой и пока цена не вернулась выше них с ретестом, снижение может продолжиться до сильной поддержки 275875, отбой от которой можно пробовать лонговать, а пробой с ретестом — шортить дальше
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 275875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде трендовой и границы белого канала(283475)

На часовом графике цена на объявлении ставки ЦБ РФ проколола локальное сопротивление 293050, после чего перешла к снижению, пробив несколько своих поддержек и вернувшись под ема233 и пока цена под этим уровнем, снижение может продолжиться. Первые сигналы для лонга — отбой от 276850 или пробой с ретестом 283525
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(286850 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 293050, 283525, 276850, а также границы розового канала(288400 на утро)

На 1 декабря 2024 года ликвидная часть составляла 5,8 трлн руб.,
на 1 июня 2,8 трлн руб.

По бюджетному правилу,
продают валюту из ФНБ

Если взять весь ФНБ, то ситуация совсем другая
Минфин сообщил, что
в мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ)
снизился на 96,5 миллиарда рублей, до 11,69 триллиона.