торговые стратегии

И чтобы далеко не ходить, прикопаю ещё ссылочку со списком стратегий с проверками: Oxford Capital Strategies.

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Инвесторы восприняли сообщение о возможной покупке 30% интернет-компании Сбербанком как угрозу для ее бизнеса, отмечают аналитики и участники рынка. Виной тому — опасения о вмешательстве государства в проекты «Яндекса» и возможное применение санкций США против Сбербанка

 

Акции компании «Яндекс» завершили торги на бирже NASDAQ на сессии 18 октября обвальным падением — на 17,8%, до $29,49 за бумагу. На следующий день снижение котировок IT-гиганта продолжилось уже на Московской бирже — по состоянию на 15.00 мск акции «Яндекса» потеряли в цене 8,32%, опустившись до 2046 рублей. Таким образом, капитализация интернет-компании сократилась почти на $1 млрд.

Стремительному падению стоимости «Яндекса» предшествовала публикация новости о возможной продаже крупного пакета акций компании Сбербанку. Издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что госбанк хочет выкупить примерно 30% в IT-гиганте. Опрошенные Forbes аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что распродажи акций «Яндекса» обусловлены скепсисом инвесторов в отношении эффективности корпоративного управления, которое может обеспечить Сбербанк. Иностранных игроков также смущает нависшая над банком угроза санкций: Конгресс США сейчас рассматривает законопроект, предполагающий введение запрета на долларовые расчеты с ключевыми российскими госбанками.

( Читать дальше )

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.



( Читать дальше )

Нефтяные котировки обживают такие уровни, при которых российским индексам падать просто не прилично. Нефть сорта Брент торговалась выше 83 долларов за баррель. Все хорошее когда то начинает заканчиваться. Ожидание сокращение поставок нефти из Ирана не сегодня, так завтра может сойти на нет, и желающих толкать вверх котировки поубавиться. Шорт на фьючерс RTS сегодня, может оказаться единственным правильным решением на первую торговую неделю октября, первичная цель 114330. Ожидание в лонге курса 119730 так же имеет право быть. Как говориться на рынке два дурака, один покупает, другой продаёт. Я настраиваюсь зайти в шорт. Будем посмотреть, предоставит рынок такую возможность, или нет. Свою сделку обязательно покажу, если она сегодня состоится.
                                       

Кто уже торгует не первый год, почувствовав все «прелести» биржевого ремесла, от эйфории до знакомства с риск-менеджерами, а так же кто только делает первые шаги на рынке, задаётся вопросами: «как торговать?», «какой анализ использовать?», «какой стратегии придерживаться и придерживаться ли ей вовсе?» и т. п.

Изложу свою точку зрения, которая естественно не претендует на истину в последней инстанции.

Во-первых, прежде чем определиться с торговой стратегией, необходимо грамотно выявить свой профиль и свои потребности, так как нет готового решения абсолютно для всех, всё индивидуально.

1) ДЕНЬГИ
Какую сумму вы планируете определить для торговли?
Насколько часто вы планируете пополнять брокерский счет/выводить ДС со счета?
Есть ли у вас иные источники получения дохода?
Насколько вы зависимы от денег, размещённых на бирже и каково будет ваше положение, если по тем или иным причинам вы потеряете все ДС, отведённые для торговли?

2) ВРЕМЯ⏳

( Читать дальше )

Как крупный игрок МАРКЕТМЕЙКЕР набирает позицию на биткоине и на рынке форекс



( Читать дальше )

В ходе эксперимента сделала 5 скриптов, идея одна, выходы разные. Базовый скрипт выход тейк=стоп и 4 скрипта по разным трейлингам 

История в профиле 

Загрузила все сделки в сервис статистики, комиссия на круг 10 руб, 1 контракт РТС. Котировки только 2018 г, примерно до 28 мая.  
Экспирация в марте: открытые сделки перед экспирацией закрываются, в день смены контракта котировки уже июньского контракта. 
Входы в 10:00 исключены, выходы на первых минутах торгов также исключены. 

Эквити



По результатам лидирует стандартный трейлинг, шорты у него сработали лучше лонгов 

( Читать дальше )

Суть эксперимента.
К базовому скрипту, который разрабатывался  с выходом тейк равен стопу, заменила выход на выход по трейлингам. 
Базовый скрипт здесь
История в профиле здесь

Для трейлингов параметры входа остались такие же, как и для базового, менялся только выход и соответственно фильтры, т.к. набор сделок с измененными выходами менялся.  
Использовала 4 трейлинга, стандартный, по АТР, по фракталам, по параболе. В сокровищнице нашла еще одну интересную реализацию, но сил уже не хватило )) 
Сводные итоги эксперимента
RTS 1 контракт

Для меня исследование получилось интересным, было очень любопытно, что получится в итоге. Также полезным было вообще проработать эту тему, вспомнить матчасть, изучить новую инфу.  

( Читать дальше )

Следующий трейлинг, трейлинг по экстремумам
Пример трейлинга - https://youtu.be/-Pkg2DUIxfw 

Фрактал… В ручной торговле мне он нравился, правда больше для ориентиров. К отображению в тслаб, до сих пор не могу привыкнуть и как то пока не применяю.  
Но это думаю дело времени

Базовый скрипт (Тейк=Стоп) здесь
Стандартный трейлинг здесь 
Трейлинг по ATR — здесь

Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.

Результаты базового скрипта в первой строке

Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов

Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах

( Читать дальше )