SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vin60
Торговые стратегии, кто прав?
- 03 марта 2019, 22:58
- |
В попытках разобраться, что же действительно работает на бирже, сталкиваюсь с огромным количеством мнений
— только фундаментальный анализ с разумным объемом позиций в портфеле! Рынки всегда возвращаются к фундаментальным показателям. Шиллер наше все!
— Только технический анализ — рынки могут оставаться неэффективными бесконечно долго, и вы можете полагаться только на движения цены!
— только алготорговля! Роботы не испытывают эмоций и базируются на проверенных на истории данных.
— только торговля руками по строгому плану! Все черные дни на бирже были спровоцированы роботами. Их требуется постоянно контролировать, и все равно можно пропустить критическую ошибку. Алгоритмы не учитывают изменчивость рынка.
— торговать можно только интрадей, попытки переноса позиций чреваты большими потерями рано или поздно
— торговать нужно только на больших таймфреймах, игнорируя внутридневный «шум»
— нужны короткие стопы с идеальной точкой входа,
— нужны длинные стопы, потому что идеальную точку входа поймать невозможо
— стопы не нужны. нужно правильно формировать позицию
— тренд ваш друг. Стойте по тренду.
— самые большие потери, на трендовой торговле.
И т.д. и т.п.
Может быть все эти мнения имеют место быть потому, что это все работает в зависимости от профессионализма применяющего конкретную стратегию?
— только фундаментальный анализ с разумным объемом позиций в портфеле! Рынки всегда возвращаются к фундаментальным показателям. Шиллер наше все!
— Только технический анализ — рынки могут оставаться неэффективными бесконечно долго, и вы можете полагаться только на движения цены!
— только алготорговля! Роботы не испытывают эмоций и базируются на проверенных на истории данных.
— только торговля руками по строгому плану! Все черные дни на бирже были спровоцированы роботами. Их требуется постоянно контролировать, и все равно можно пропустить критическую ошибку. Алгоритмы не учитывают изменчивость рынка.
— торговать можно только интрадей, попытки переноса позиций чреваты большими потерями рано или поздно
— торговать нужно только на больших таймфреймах, игнорируя внутридневный «шум»
— нужны короткие стопы с идеальной точкой входа,
— нужны длинные стопы, потому что идеальную точку входа поймать невозможо
— стопы не нужны. нужно правильно формировать позицию
— тренд ваш друг. Стойте по тренду.
— самые большие потери, на трендовой торговле.
И т.д. и т.п.
Может быть все эти мнения имеют место быть потому, что это все работает в зависимости от профессионализма применяющего конкретную стратегию?
теги блога Vin60
- forex
- interactive brokers
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- VXX
- армагеддон
- блоги трейдеров
- брокеры
- валюта
- волатильность
- вывод средств
- Газпром
- горчаков
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ду
- Зарубежные счета
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- контртренд
- короткие позиции
- криптовалюта
- лимиты
- ммм
- мобильный пост
- Мовчан
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- облигации
- оффтоп
- политика и рынок
- слив
- Стоп-лосс
- стратегии
- стратегия
- торговые стратегии
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- ту зе мун
- управление активами
- управляющий
- Южный парк
Осталось пройти обучение за 15-ку у какого нибудь гуру и все свои лямы будут только при тебе а если слил то виноват только ты.
Дерзай пробуй разные стратегии.
Каждый зарабатывает по разному кто то внутри дня на 5ти минутках а кто то в долгую и обе они будут работать. Так и со стопами. Все индивидуально.
Один мой тебе совет ГРААЛЬ лежит на поверхности на самом деле все просто не усложняй свою торговлю. Но к этому ты можешь придти через годы.
Утром- смотришь, аккурат по тренду пошло...
Так и живем, так и торгуем.
Кто сказал, что бесполезно биться головой о стену?
Хлоп-на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным
ответ- правы все, вопрос не корректен!
Еще один местный житель пробовал так торговать против самого себя. Слил и там и там, что удивительно.
Естественно, что людям больше нравится — (само)обман в стиле «будущее предсказать нельзя, поэтому открывайте сделку и ставьте стоп». Увы, согласно теорверу, даже покупка кефира — денежная ставка на прогноз будущего.
Поэтому все перечисленное в шапке и ниже не имеет смысла без упоминания типа знаний, эксплуатируемых торгующим. Рецепт А. Г., например, «в тренде надо фиксировать позу, если рынок пошёл против неё и никогда, если рынок идёт в сторону позы» годится для его системы и может оказаться абсолютно вредным, если анализ выдает другой тип информации. То же самое касается всех рассуждений о трендах-контртрендах, таймфреймах и т.д. При том, что никаких принципиальных противоречий нет, все зависит от механизма предсказания, да и сам А. Г. писал здесь, соглашаясь, что любая сделка — фактический прогноз.
Оценить И секретное ноу-хау, многие разновидности которых могут «умирать», И возможности стабильного применения очень трудно.
А сложно, потому что трудно предсказать в каком из трех состояний рынок будет пребывать некоторое время в будущем, а метод успешной торговли только один для каждого состояния, причём трендовый принцип убыточен на контртренде, а контртрендовый на тренде.
А то, что контртренд на старшем таймфрейме, вероятнее всего, сопровождается трендом на более младшем, это естественно. Это при контртренде на младшем таймфрейме, на старшем тренда быть не может. Но если говорить о дневках RI или SPY, то действительно контртренд на них может и не существовать, потому что доля отрезков, напоминающих контртренд, ничем не отличается от аналогичной доли подобных отрезков в случайном блуждании со средним нуль. Но и тренды не всегда есть на этом таймфрейме, значительную долю времени на нем занимают отрезки, не отличающиеся от случайного блуждания со средним нуль. А на последних лучшая стратегия ничего не делать, так как любые действия на таких отрезках — это минус за счет комиссий и спредов. Но, увы, надежда на то, что «вот он начался тренд» вынуждают нас к действиям и потерям на комиссии и спредах при результатах без их учёта, то в плюс, то в минус.
Потому что долго и упорно искал как выделить «флет» (безтрендовое состояние, или боковое смещение...). Не смог =(. То есть смог, но цена такого выделения больше, чем от него польза.
И когда упростил до всего двух состояний, понял, что лучше не найду видимо. Остаётся только совершенствовать мувинг.
Ваше мнение о КАМА или АМА?
Все остальное не определение тренда, а описание конкретной модели рынка у конкретного спекулянта.
Vin60, на контренде нужно вовремя выходить.
Быстро определять начало движения и отваливать.
Пересиживание — это ахтунг.
Писчиков уже попересиживал.
Эта тактика для очень долгих инвестиций и предполагает полное отсутствие плечей.
А если входить с плечом против тренда, то, имхо, в любом случае результатом будет крах.
Но по моим топикам тут любой может заметить, что у меня нет сверхдоходностей и вряд ли будут при максимальной просадке 25%. При такой просадке сейчас и 35% годовых в среднем уже неплохо, если учесть, что среднее время в позиции в моих системах чуть больше 2-х дней, т. е. они могут «съесть» достаточно большой капитал на десятки, а то и сотни миллионов рублей.
А про минусы и сообщения типа «уже не первый год либо ничего не зарабатывает, либо имеет некоторый минус.» меня не волнуют, так как они основаны на том, что я сам публиковал до их появления.
А пересиживать убытки в тренде я могу и два дня, если движение против меня относительно небольшое. И самое неприятное, когда из маленького убытка гэпом получаешь большой. И ничего сделать не можешь — надо фиксировать.
При этом если актив торгуется по тренду, то в случае определения контртренда позиция не столпится, а режется объём?
А как появилась определение доходности в ставку Сбера плюс максимальная просадка? Т.е. есть уверенность, что стратегия как маятник — может либо туда либо сюда? Но обязательно качнется на тот же объём движения в другую сторону?
1. У меня торговля вообще по уровням, а пробой уровня может быть в любой момент торгового дня. Но уровни в трендах у меня строятся по дневным данным.
2. У меня все «фильтры» начинают работать со следующей сделки, так как
— при продолжении движения в сторону позиции они вернуться в прежнее состояние;
— при движении против позиции несколько часов или пара дней «погоды не сделают», а в течении этого времени позиция будет закрыта с вероятностью 0,99.
2. Это не определение доходности: доходность в % годовых~ставка краткосрочных бондов+максимальная просадка, а долгосрочная статистика успешных публичных управлений в США за последние 30 лет. Просто экстраполируется на наш «молодой» рынок, где такой статистики нет.
И если идёт торговля по тренду, то в случае коррекции, позиция не стопится, а уменьшается? Стоп только если разворот тренда?
Ещё хотел спросить, откуда появилась формула доходности Сбербанк + максимальная просадка?
smart-lab.ru/blog/525675.php#comment9499113
а так все просто и сложно одновременно.))
А. Г., «если же будущее движение не зависит от предыдущего, то лучшая позиция ничего не делать» — а это что за движение, в котором нет зависимости? Не тренд, не контртренд, не боковик.
Получается, что речь о некоем редком явлении?
А. Г., а могли бы примерно показать, где на этом графике мартингальные области?
И главное правило на рынке — режь убытки, дай прибыли течь. Оно настолько глубоко на самом деле, что словами не описать, прочувствовать надо. :-)
И нет смысла в попытках систематизации чужой правоты, при потере или отсутствии собственной. Переход от одной убежденности к другой, порой даже полярно противоположной, в трейдинге может происходить стремительно. Но есть прямая зависимость от уровня подготовки, от собственного скилла, от психологии опять же. Кому-то проще скинуть с себя ответственность, на ДУ или на робота, не столь важно, лишь бы скинуть. Другие наоборот, будут сами вгрызаться, пробиваясь и набивая собственные, столь ценные шишки и мозоли, и в итоге всё получится. Или сдадутся, и начнется извечный скулёж, с выдумыванием «кукла», «закулисы», «играющего» против «игрока» ДЦ и прочая самооправдательная лузерская хрень, от сбитых лётчиков. Или того хуже, космические понты нарциссов-околорыночников.
Ладн. Это всё не важно. Других дровишек подкину, для размышлений.
Рынок — это самосбывающееся пророчество. Независимо от инструмента, в любой момент цены и времени он программирует себя сам. Сам себе разворачивает дальнейшую сетку из точек бифуркации. Если не А — то Б.
И всё действительно довольно просто. Это дерево спрятали в лесу. ))
надо один раз увидеть правильную торговлю и все, конечно просто так вам не покажут) и надо определится вам нужны быстрые деньги или длинные но стабильные)
особенно про «кукла» и всяческий скулеж!!)
Плюс шорт без стопа это вообще нонсенс. Не просто же так он зовётся «короткой позицией». Если шорт, который всегда против долгосрочного тренда, не пошел — нужно крыть.
Ну и учитывайте, что сейчас рынок меняется, ставки растут. Трейдера, с опытом торговли на растущих ставках (1945 — 1980 годы), вам не найти. Те, у кого «по 20 лет опыта», начнут сливать на непривычном для себя рынке даже быстрее вас.
Лучше уж тогда из молодых ищите. Пока разум ещё не затуманен, может отработает для вас Грааль :).
пила пиле рознь))
Еще результативность зависит от самой торговой системы. Там много чего, влияющего на и выходящего из пилы…
Да потому что дохрена нюансов. Это сильнейшие упрощения, сильнейшие в смысле упрощено очень сильно, а не в смысле что они обладают огромной силой)).
А когда ты из меньшей информации пытаешься получить бОльшую, т.е. из упрощения разворачиваешь в реальные методы, подходы, сигналы — у всех получается своё и — вот это ничего себе — у всех разные результаты из-за этого.
Ведь эмпирически тебе показал, что то что ты называешь «короткими стопами» при любых входах/выходах гарантировано на 100% обеспечивает слив всех денег.
Далее на пальцах математически объяснил куда именно уходят деньги — в трение (спред, комисы, другие расходы на торговлю) за короткий отрезок времени. Чем короче стоп, тем больше отрицательное матожидание (больший вес имеют расходы на сделку).
Зачем ты продолжаешь ставить стопы 1-2 пункта на ES? =/
Это ошибка.
Дело не в величине стопа, или размере прибыли, или точке входа, или в чем угодно ином, но взятом отдельно ото всего остального, или поставленном во главу угла.
Пример в 1 тик некорректен. Ни сам по себе, ни, тем более, с последующей экстраполяцией на большее количество тиков. Некорректен в отрыве от конкретной системы.
Вероятностный подход — ахиллесова пята А.Г. потому что ничего не значит для отдельно взятой системы.
2. Имея верный анализ можно получить итоговые убытки.
3. Профессионально владея торговыми приемами можно нести убытки.
1 шаг цены будем называть тик.
Если спред в стакане нулевой (то есть 1 тик), то стоп на минимум = 1 тик. Это значит отдать деньги непосредственно после входа в сделку даже если аски и биды в стакане не сдвинулись, но сделки совершаются по тем же ценам (то аск, то бид).
Рассмотрим вход в лонг.
Вероятность того, что ты взял аск и после этого не будет ни одной сделки по биду до перехода цены на шаг вверх и не будет отката до тейк-профита настолько мала, что не оставляет никаких шансов.
Совершающий подобные сделки 100% раздаёт все свои деньги в рынок.
Если мы начинаем отодвигать стоп от бида, то вероятность того, что стоп не зацепят повышается. В какой-то момент она становится достаточно большая, чтобы некоторая система решений могла хотя бы теоретически давать преимущество на рынке.
Почему?
Потому что стоп в 1 тик — это нагрузка на трение 50% на каждую сделку даже без комиссионных.
Стоп 2,3...5 тиков могу себе позволить только маркет-мейкеры, у которых спред — это доход, а не расход, у которых ребейты, а не комисы, у которых hft-инфраструктура на 10 порядков обгоняет ручной трейдинг...
Когда человек ставит стоп 1 тик, он заведомо 100% раздаёт всегда все свои деньги ММ. Вот о чём я пытаюсь сказать.
Разумный стоп начинается там, где система «монетка» при многократном повторении имеет варианты с профитным исходом. Подробнее об этом здесь
И на каждую найдётся свой болт с резьбой
Плюрализм мнений необходим так как именно различие в стратегиях на рынке приводит к сбалансированности рынка и в конечном итоге возможности его существования, вопросами оптимальности стратегий занимался гениальный математик Джон Нэш за что в 1994 году получил Нобелевскую премию по экономике, название работы «Анализ равновесия в теории некооперативных игр».
P./S. Правильной стратегии не существует.
1. инсайдерская торговля
2. инвестирование в индекс на длительном интервале
3. hft арбитраж
4. стоимостное инвестирование — есть ваша фамилия Баффет
Таймфреймы, тренды, стопы, интрадей и прочий теханализ — это все хитрые придумки брокеров, они тоже хотят хорошо кушать.
Вот Вам несколько намеков :
Все, что Вы написали — это все неработает и одновременно работает.
Как так? А вот, как — люди видят все одинаково. Все приходят и видят то, что видят, но один кто то находится и видит, тоже самое но по другому, то что никому в голову не придет. Этот кто то становится выдающимся трейдером! Найти во всей этой чехарде свою изюминку — это и есть, то к чему надо стремиться.
Никто Вас никогда не научит зарабатывать трейдингом. Ни одна стратегия у Вас не будет работать, пока не найдете свой стиль торговли, который подойдет только Вам и никому больше !
Чтобы найти свою изюминку надо много и много работать и учиться. Но и здесь результат не гарантирован. Пробуйте и пробуйте, а вдруг получится .
И еще, именно к трейдингу хорошо относится фраза: " Гениальное — все просто ".
Главное это увидеть. Большинство не может этого сделать никогда.
Зацепила Ваша история, даже залогинился, чтобы ответить.
Мне, думаю, повезло пройти этап поисков стратегий, управляющих и т.д. когда я еще не заработал 1 млн.долл., успешные и знаменитые не успели откусить от моих денег.
И я их заработал на работе, не на бирже. Я не молод.
Я с 1999 года в рынке. Всегда. Слежу за всем. Прошу Вас поверить мне, раз Вы пишите подобный пост после истории с «максимом», значит Вы еще во власти иллюзий. Нет никаких стратегий, управляющих и т.д. Вся эта индустрия придумана только для того, чтобы отнять Ваши деньги. Всё, что Вам нужно, это классический 60/40. Купите на 60% BND и на 40% SPY или любые другие ETF с низкими комиссиями на аггрегированные бонды и S&P 500 и раз в год ребалансируйте к начальной пропорции. Исходите из ожидания процента 3 возврата на бонды и процентов 6 на S&P. Можете вообще всё в S&P если деньги не нужно выводить в перспективе лет 10-20.
Вы не обыграете рынок, никто не обыграет. Отдельные успехи — случайные истории, которые всегда заканчиваются. Я это вижу 20 лет.
И еще труднее понять, что зарабатывать на спекуляциях — это удел избранных.
Лучшее — это долгосрочные инвестиции.