Блог им. raxat

Стратегия торговли в планкосезон

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

И тут возникает диссонанс. Успешные трейдеры никогда не покупают акции на хаях, тем более если это шлаки, тогда зачем за такими бумагами выстраиваются большие очереди? Логика в том, что на следующий день биржа снимет торговые ограничения по биржевому инструменту и вся скопившаяся очередь снова сможет купить акции, это спровоцирует новый рост цены и, возможно, будет новая планка, как это случилось с Танталом, ОКС, ВиМ и некоторыми другими эмитентами. Жадность приводит к банкротству, поэтому нам интересен только рост на открытии торгов, это и есть цель всей стратегии.

Параметры:

— Средняя доходность 20% за каждую сделку
— Средний размер убытка 20%, соотношение риск/прибыль 1:1
— Вероятность прибыльной сделки 80%
— Среднее время удержания позиции 1 день
— Рекомендуемый депозит 50000 рублей

Риски:

— Планка «развалится»
— Открытие на следующий день может быть с гэпом вниз
— Перевод торгов по выбранному инструменту в режим РПС

Обычно алгоритм выглядел так:

1. В первой половине дня открываем лидеров роста и ищем эмитентов, чьи акции слишком стремительно растут в цене.
2. Ближе к обеду рост цены может достигнуть 30% и более, начинаем смотреть объёмы и биржевые стаканы в таких акциях. Исключаем акции с объёмом торгов менее 1 млн., либо с плитой наверху стакана. Если висят одновременно обычка и преф, выбираем обычку, она более привлекательна для организаторов таких схем. Пример лидеров роста в это время:

Стратегия торговли в планкосезон

В таком списке нам был бы интересен Тамбовский сбыт с ростом +37.36%.

3. Обращаем внимание на акции, рост цены которых близок к +37%, смотрим их биржевой стакан, он должен выглядеть так:

Стратегия торговли в планкосезон

Продавцов уже мало, но нужно дождаться достаточного числа покупателей, чтобы избежать паники при колебаниях цены.

4. Если биржа начала ограничивать рост цены на инструмент, наблюдаем за оставшимися заявками на продажу в стакане. Если эти заявки стремительно раскупаются, открываем позицию по рынку. Если заявки продолжают висеть и на них слабый спрос, продолжаем наблюдать.

5. Если уже 17:00 по Москве, а продавцы в стакане всё ещё остались, открываем позицию по рынку — другие участники торгов тоже раскупят эти акции.

В итоге получится так:

Стратегия торговли в планкосезон

А стакан будет пустым сверху, как тут:

Стратегия торговли в планкосезон

Спустя время это отразится и на графике:

Стратегия торговли в планкосезон
Обратите внимание, продавцы всё ещё могут закрывать позиции. Это повлияет на паникёров, которым будет казаться, что цена скоро резко обрушится и они будут сливать по рынку. Если таких паникёров наберётся слишком много, планка развалится и вы можете оказаться в минусе. Вы можете покупать акции ближе к вечеру по Москве, чтобы застраховаться от этого события, но продавцов к тому моменту может уже не остаться, а очередь на покупку будет слишком длинной, чтобы вы успели в ней что-либо купить до конца торговой сессии.

6. Как только открыли позицию, сразу выставляйте лимитную заявку на продажу по цене, превышающей максимальную цену закрытия на 15-20%, в зависимости от жадности и склонности к риску.

7. Сессия закрыта, вы в ракете, но на этом алгоритм не заканчивается. Необходимо открыть терминал на следующий день в 9:55 по Москве и проанализировать биржевой стакан по вашему инструменту на премаркете — в нём не должно быть перевеса продавцов:

Стратегия торговли в планкосезон

Если вы увидели что-то другое, готовьтесь закрывать позицию по менее выгодной для вас цене. В 80% случаев рынок откроется в вашу пользу гэпом вверх, а ваша позиция может сразу же закрыться в плюс:

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон
В исключительных случаях могут быть повторные планки. Например, так было с акциями Объединенных Кредитных Систем:

Стратегия торговли в планкосезон
Однако, вы можете столкнуться с запредельным риском в ожидании таких повторных планок.

Где пруфы? Я не халявщик, я партнёр!

Прикрепил часть пруфов, на всех скринах деньги заработаны за один день с относительно небольшим риском. Размер позиции был где-то больше, где-то меньше. Для ветеранов рынка это жалкие копейки, гордиться мне здесь особо нечем.

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Стратегия торговли в планкосезон

Где убыточные сделки? Всё обман!

Не существует торговых стратегий без убыточных сделок. Приведу пару примеров, когда идея не взлетела:

Стратегия торговли в планкосезон



Рынок открылся гэпом вниз.

Стратегия торговли в планкосезон


А в этот день планка даже не собралась.

Тем не менее, прибыльных сделок было в итоге больше, чем убыточных, а их стабильно высокая дневная доходность оставляла сильное впечатление.
Успешных вам торгов!
★33
26 комментариев
А что, думаешь планкосезон заканчивается?
Тимофей Мартынов, он как Карлсон, может вернуться ещё)
avatar
McDuck, а какие критерии начала или открытия планкосезона? ) Сезонность может есть? Или просто смотреть когда планки массово поперли?
avatar
_ok, если в лидерах роста более 2 дней подряд висят шлаки и эмитенты каждый день новые, то это может быть индикатором начала сезона. Ещё следует обратить внимание на присутствие в этом списке сбытов, полубанкротов, а также GTL, ТКСМ и Мультисистемы.
avatar
McDuck, Но 80% положительных сделок это круто. Почему вы забросили это дело?
avatar
diman82, сейчас весь фокус на первом эшелоне. Может снова выделю небольшой капитал под разгон на этих планках, они по-прежнему стабильно стреляют. Из недавних примеров ИСКЧ, пробовал вставать в очередь, но за полдня ни одной акции купить так и не дали.
avatar
McDuck, Я так понимаю основной минус большими суммами не поторгуешь
avatar
diman82, да, зайти даже на миллион рублей достаточно сложно, с этим беда.
avatar
diman82, Да и хотел уточнить.Вы когда торговали как часто возникали ситуации с планками?
avatar
diman82, 16 апреля зашел по вашей стратегии в ГИТ ао. 17 вышел. +12%. Подумал огонь-просто халява))
avatar
diman82, планки почти каждый день были.
avatar
Почему отказался от неликвидов?
avatar
Desperate, в первом эшелоне есть шорт и финансовый рычаг, обеспечивающие больший потенциал в абсолютном выражении.
avatar
Умопомрачительная доходность! Хороший пост.
чиста казино
avatar
Витя Тарасов собрался курс по нелеквидам делать, а ты все бесплатно отдал, всю малину ему так сказать…
Кстати, я когда то за эту стратегию, денежку одному СЛ заплатил и на ней немного заработал, заплаченное отбил, но бросил ее, т.к. возможные просадки, на развале планки меня всегда пугали, сложно психологически закрывать -20%. Один раз стал инвестром на Дагсбыте, на несколько месяцев, не смог закрыть сразу…
Сладкий перчик, я использовал алгоритм постепенного наращивания позиции и ставил стопы, чтобы сохранить эмоциональную устойчивость. А сколько денег платил за стратегию?
avatar
McDuck, я заплатил за 5 или 6 стратегий, 50 тыщ, примерно столько я и заработал на неликвидах, может побольше, почти целый год их торговал. Сейчас никакие из них не торгую, изучаю объемный анализ…
Я покупал, как ты описывал, как только последние продавцы заканчивались, был практически одним из первых в очереди на покупку, практически всегда наливали, но бывало и заливали и откатывали, вот это мне и не нравилось…
В среднем выходил с +10% и терпеть убыток в -20%, хоть и не часто, но не хотелось. Хочется совершать сделки 1 к 5, 1 к 10…
Сладкий перчик, я пробовал искать варианты поймать начало роста в планках, чтобы прийти к таким соотношениям, но обычно все попытки заканчивались убытками, поэтому полностью ушёл в первый эшелон.
avatar
McDuck, правильно, нужно находить более комфортные стратегии…
Автор — красавчик! Люто-бешеННо плюсуем.
avatar
 Благодарю за стратегию.
avatar
А если не секрет, в первом эшелоне по какой стратегии  торгуете? 
avatar

теги блога Diamond

....все тэги



UPDONW