коррекция

Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в пятницу оставила занимаемый пост. В свой последний рабочий день Йеллен дала интервью телеканалу PBS, в котором рассказала об опасности финансового «пузыря» на мировых рынках.

«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, «пузырем», но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — заявила экс-глава ФРС, посоветовав инвесторам «диверсифицировать инвестиции».

Неделя с 29 января по 2 февраля — идеальная в плане трендовости движения.

Движение началось с обновления исторического хая с самого открытия (ночью в понедельник по московскому времени) и после этого шло последовательное снижение и в пятницу 2го февраля закрылись на низах, без каких-либо отскоков.

Это хорошо видно на часовом графике:

Также стоит отметить, что на НЕДЕЛЬНОМ графике E-Mini S&P 500 образовалась фигура «Медвежье поглощение».  Причем закрывшаяся неделя фигура поглотила не только предыдущую неделю, но +1 до нее.

Вот недельный график мини сипи 500.

Судя по всему пришло время наказать новоиспеченных инвесторов в американский рынок акций. Выкладывал ранее, что рекордное количество домохозяйств https://t.me/MarketDumki/94 ждут продолжения роста на американском рынке акций. Вот и «дождались»! Да и у нас на смартлабе всё чаще встречается такая точка зрения, что нет причин у СиПи падать. Т.е все уже поняли, что американский рынок никогда падать не будет. Самое время начинать падение. Писал уже ранее, что и не нужно никакого триггера https://t.me/MarketDumki/97, чтоб началось снижение. Позже все узнают почему и что упало, объяснение какое-нибудь найдется.

Если амеры сейчас не проведут свой традиционный выкуп, то в понедельник падение на мировых рынках может усилиться. Немецкий DAX закрылся на нижней границе 3-х месячного торгового диапазона https://t.me/MarketDumki/121. И с утра могут начать срабатывать стоп лоссы у европейских быков.

Коррекция выглядит более, чем логично. Всё-таки мы полтора года не видели 5% коррекции на американском рынке акций. Так что вполне можно рассчитывать, что это начало большой коррекции в 10%-20%. 

Немецкий DAХ падает на 1.5% и достиг очень важной отметки 12800 (писал про эту отметку вчера в телеге https://t.me/MarketDumki/118). Если падение продолжится, то это уже может свидетельствовать об окончании роста на мировых рынках и о начале полноценного Risk Off, что естественно вызовет рост бакса ко всему, что движется. Хорошо заметно, как бакс сегодня попер к рублю. А тут и Зубков почему-то продал акции Газпрома, прямо как перед крымскими событиями 2014 года. 56 руб теперь отличный стоп по баксу. А наверх потенциал может быть очень большим. 

В сегодняшнем стриме в 20:00 по московскому времени.

1.Обзор рынка. Начало коррекции?
2.Биткоин
3.Санкции (“Кремлевский доклад”)
4.Клиенты из других стран
5.Предостережение

Котировки индексов за прошедшие два дня упали от 1 до 3 процентов. Это обстоятельство не может не настораживать экспертов. Достаточно вспомнить, как падение фондовых рынков Юго-Восточной Азии в 1997–1997 годах серьёзно обрушило нефтяные котировки что привело к дефолту в России 17 августа 1998 года.

Ухудшение происходит несмотря на усилия правительства КНР по стабилизации цен. Для этой цели, по видимому, впервые были использованы валютные резервы страны. Китайский пакет государственных облигаций США снизился до 1,19 триллионов долларов — это самая низкая отметка с ноября 2012 года. Конечно, руководство страны не будет смотреть со стороны на сдувание фондового рынка. Можно не сомневаться, что оно будет приняты любые меры, в том числе и административного характера. Вопрос заключается только в их эффективности.
www.oblgazeta.ru/economics/36905/

• iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) — является лидером по оборотам.

Базируется на индексе, состоящем из краткосрочных фьючерсов на VIX. Покупка данного актива несет под собой определенные риски, которые с первого взгляда не видны на поверхности: 1. волатильность базового актива очень высока и может достигать 10% и более. 2. Динамика VXX может серьезно не совпадать с поведением VIX, возможно большое запаздывание. Помимо этого, VXX не подходит для долгосрочной позиции, так как цена снижается на 5-10% в месяц, это снижение вызвано потерями за перенос позиции перед экспирацией, происходит, когда фьючерс находится в контанго.

Писал вчера, что из Китая прозвенел первый звоночек https://t.me/MarketDumki/103. Сегодня падение продолжается. Не стоит забывать, что именно Китай является крупнейший импортером нефти. И любые проблемы там приведут к снижению цен на нефть и другие промышленные товары. Да и последние две хорошие коррекции на S&P 500 были вызваны падением рынков в Китае. РТС при текущих ценах на нефть выглядит достаточно дороговато. Напомню, что на текущих уровнях РТС спокойно торговался 2 года с 2012 по 2014 год при нефти 100$ за баррель. Рынки находятся в очень перегретом состоянии и коррекция может быть достаточно жесткой