дельтахедж

Раз уж я расхваливаю около месяца торговлю волатильностью, то давайте, я вкратце опишу самый популярный вариант- динамический дельтахедж. В 19.10 мск- я продал 147 фьючерсов по 1.1282. Конечно, лучше продать пару на форекс и это даст дополнительные 180 дохода в месяц, но надо будет немного больше трудиться. Чтобы дельта была около нуля- пришлось покупать 300 коллов 1.13 по 160 пунктов. Брали при волатильности 7.72%. Затем пара сходила  с 1.1283 до 1.128 и дельта наклонилась на север, на одну единицу. Чтобы уровнять- я продал один фьючерс, Еще через 6 минут- волатильность прыгнула до 8.18%. Дельта наклонилась на юг и я купил один фьючерс. За счет прыжка вола- за 50 минут заработано около 213 долларов или 0.2%. И ничего не надо понимать в рынке. Депозит нужен около 5000 долларов.
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

Праздник вола скоро начнется. Так всегда бывает, когда теленок или медведь на дневном таймфрейме безоткатно проходят большой путь. Тут я это пометил серым квадратом. Еще немного до 1.1455 и можно смело вкладываться в хаос, в надежде на розовый или синий ход. Нас устроят оба варианта. Но недельный график показывает, что розовый ход смотрится логичнее. Бык обижен, что его в прошлый раз оттеснили и он не смог пройти выше белого пика. Посмотрим, как он достигнет желтый пик.

 
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

Теперь, по традиции, расскажу вам о самом правильном действии, которое должен совершить трейдер, если он не входит в список избранных форекс-трейдеров, которые научились делать линейно хотя бы 60% в год, на капитал от 10000 долларов. Речь пойдет об опционах, которым жить 65 дней. Тут есть очень вкусная приманка от куклы. Несмотря на события в мире и в США- волатильность не больше 6.7%. Значит, можно купить 150 коллов 1.125 по 131 пункт и продать 75 лотов на форекс. Вас устроит тренд в любую сторону и широкий флэт. 

 
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

Долго и без откатнов шел белый теленок наверх. Такое сильное давление всегда заканчивается контратакой. Жду, как синего, так и желтого возмущения от вола. Это я к тому, что, если вы- новичок на форекс, то вам необязательно связывать свою торговлю с опасным быком или медведем. Можно вкладываться в вола. Надо купить на 31 день двойной объемов коллов, например, 250 штук по 88 пунктов, за каждую и продать пару на 125 лотов. И легко зарабатывать на том, что пара сходит к 1.14 или 1.095. Или широко флэтить. Это дельтахедж. А предпосылки есть. Если больших денег нет, что купить на 10% от депо, аналогичную позицию и делать прибыль пассивно, через стреддл. 

 
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

 

Хочу еще один способ новичкам показать. Видим на рисунке белый круг и понимаем, что вероятность похода туда долларрубля в течении 100 дней очень высока. Эта цель 84000. Либо сходим к желтому кругу, к 68000… Но куда-то точно сходим и с сильными колебаниями. Так зачем гадать направление, если при депозите в 1 мнл. рублей можно купить 194 колла 72000 по 2540 рублей, в среднем. И продать июньские фьючерсы в среднем по 71150 в количестве 68 штук. И продать сентябрьские 33 фьючерса по 71150. 

Айви около 16% и это нас устраивает.

На втором рисунке все сделки за сегодня

 


( Читать дальше )

Хочу рассказать о лучшей стратегии на сегодня. Разумеется, что это будет через опционы. Видим, что жёлтый вол организовал большой канал, в котором бык и медведь- просто игрушечные солдатики в руках ребенка. Сочувствую всем, кто решил лезть в такой рынок через стоплосс. Можем пойти синим или розовым путем. Поэтому, лучше купить фьючерсы или евро на форекс и купить путы в двойном объеме. Идеально- 100 фьючерсов и 200 путов по 140 пунктов на 74 дня. И зарабатывать на динамическом дельтахедже, когда нам без разницы, побеждает евро или доллар. 

 
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

есть тут дельтахеджеры, которые покупали определенное айви, но их прогноз не сбывался и айви падала… и это приводило к тому, что счет существенно проседал?

Сочинил хорошую позицию, где купил 130 коллов 63750 (18.06.20)

“купил 130 коллов 63750 (18.06.20)”- в нашей конкретной позиции означает, что я полностью застраховал свои 77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20) с дельтой (-77), ведь эти 130 коллов, на момент открытия имели равную противоположную дельту (77)

Застраховал от роста с 63750 и выше.

“77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20)”- означает, что я продал по 63812 каждую из 77 фьючерсов, которые истекают 19.03.20… Именно эти, ибо фьючерсы от 18.06.20 не ликвидны.

Уравниваем каждые 5 минут или стараться это делать.

Осведомлен, что теряю часть денег из-за разницы в стоимости фьючей

 

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?

какая айви идеальна для дедьтахеджа и на каком сроке опционов? Может квартальник? мне он больше всего нравится… чему должен радоваться хеджер и где проще заработать- при айви 9% на сишке или при 13% на квартальнике, месячнике? и при 10 миллионах рублей какой частью депо входить и как часто хеджировать? тут  активный страховой бизнес без знаний  все хорошо или есть, что исправить?