Блог им. straddler

хотите 500р? объясните про ддх

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?
★2
хочешь заработать на IV? давай так — я тебе 500 тимокоинов переведу, а ты мне 500 рэ по реквизитам. там IV просто бешеная ожидается 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а речь только о евродолларе, сишке и ришке... 
avatar

Антон Антонов

KarL$oH, переведи мне 500 рэ
Dstalker, ответь на вопросы в главном сообщении… конкурс лучших ответов
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, неохота
вам любой учебник ответит… никакую лучше не покупать. если хотите сохранить деньги…
Активный Инвестор, моя практика показывает, что можно хорошо зарабатывать, если на квартальнике найти 9-ю айви по сишке и она ниже ашви, а по ришке- 20%, по ед- 4.5%… осталось выяснить, неделька, месячник или квартальник лучше
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, опять про учебник упомяну… Именно для вас там написано, что никакая ваша практика уже не  будет работать в будущем, особенно после того, как вы по своей наивности, публично тут нам ее показали
Активный Инвестор, долгая практика говорит обратное… почитайте Коноли- торговля волатильностью
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, все старые книги, когда волой не управляли на автопилоте, можете выбросить на помойку…
сколько незнакомых слов)) 
avatar

Igr

Igr, какие?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, ну вообще два), айви и ашви
avatar

Igr

Igr, ашви надо смотреть, на мой взгляд и опыт, если айви 11% и больше по сишке
avatar

Антон Антонов

Igr, подразумеваемая и историческая волатильность
avatar

Антон Антонов

да просто посчтайте сколько проиграете и сколько выиграете на истории.
Я вот считаю и уею. только какие-то узкие лазейки, и то не наверно

avatar

baron_samedi

baron_samedi, неужели никто не хочет эти форумные 500р за хороший ответ?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, вам уже десяток хороших ответов дали, и вы никому еще не заплатили… Вот так репутацию и теряют…
Активный Инвестор, хорошие- не значит, что я их понял… мне по простому, на пальцах
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, а на пальцах лучше всего получается… сами знаете что...
Активный Инвестор, да, уже 500 р не деньги
avatar

Антон Антонов

Активный Инвестор, пальцем деланный?
Антон Антонов, 
а я тебе ерунду всякую напишу — что поверишь? не будешь сам палочкой на песке рисовать???
avatar

baron_samedi

baron_samedi, не, мне надо обосновать: Мол, вот дельтахеджер на истории катал месячник по 9-ой айви и пролетел, а на квартальнике вышел в плюс… в общем, грамотный ответ за 500 р
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, 
опять за свое.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, пока мои, а могут быть ваши 500 р
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, эти исследования на истории бессмысленны. Потому что и айви и ашви всё время меняются.

Если Вы нашли ситуацию «айви пересекает ашви снизу вверх» — тогда покупайте и хеджируйте. Как только айви пробьёт ашви сверху вниз — закрывайте позу.

avatar

ch5oh

ch5oh, вы о чем?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, отвечаю на Ваш вопрос, озвученный в топике. Точнее, ваше уточнение в одном из комментариев какой именно уровень предварительных исследований Вам нужен.

Если уже неактуально, извиняйте.
avatar

ch5oh

ch5oh, если даже айви будет 12%, а ашви 14%- я не рискну войти… лучше подождать годик и получить 8.5% по сишке и вернуть все упущенное за пропущенный год
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, ну, дело хозяйское. Видимо, Вы достаточно разбираетесь в опционах, чтобы прохожие не тратили время, отвечая на Ваши вопросы.

 

С уважением,

avatar

ch5oh

ch5oh, меня интересует техническая сторона- из-за неликвидности июньских опционов- не получится ли так, что мой дельтахедж с мартовскими фьючами сломается? 
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, как он может сломаться???
Наступит конец апреля или начало марта, ликвидность придет в опционы на июньский фьючерс. Как связана Ваша позиция в мартовских опционах с неликвидностью опционов на июньский контракт? Планируете роллировать???
avatar

ch5oh

ch5oh, куплен мартовский фьюч и июньский колл 

avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, нууу… тогда ближе к марту перекинете фьючерсы из марта в июнь — и будете дальше наслаждаться.

 

А чем Вам июньский SiM0 не нравится? Вроде, он уже должен быть более-менее ликвиден.

avatar

ch5oh

ch5oh, спред большой… а в этой конструкции я намного теряю на том, что в июньском больше распада
avatar

Антон Антонов

ну что те в лом открыть эксель и за 3 года посчитать что будет с месячными (их 12 в году)? и все поймешь.
Ну понимаешь в году 52 недели. Из них выигает 1-4.
Что еще объяснять? Там вообще нечего ловить, ждать надо годами.
avatar

baron_samedi

 в общем  не трогай мои чертежи, я пойду дальше копать.
avatar

baron_samedi

волатильность на улитках покупать самое худое дело
avatar

максим иванов

Вы не сможете купить или продать HV. Её можно только посчитать.

Купить/продать можно только то, что продается/покупается. А в стакане у нас всегда IV, и только.

С осознанием этого, переформулируйте свой вопрос.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, я нигде не писал, что ашви покупаю… я спросил, какой соотношение ашви и айви должно быть? и на каком сроке смотреть ашви… и какой срок опцев брать? и на каком айви торговать, 9 или 11% 
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, вы для начала задайтесь вопросом, а зачем смотреть «ашви»? Ведь это волатильность прошлого, какое отношение она имеет к настоящей волатильности и, тем более к будущей?
avatar

noHurry

волатильность =20 — 2045 рублей
                       =60 — 6131 рублей
(тот же страйк, тот же контракт в тоже время)
Вола это ожидание (истерия) игроков рынка, может вырости в любой момент а так же и упасть еще чуть ниже. Ваша задача ее волатильность занейтралить (насколько это увас получится), что бы она не меняла расклад после изменения настроений рынка. Опционы это время(тетта) и цена актива, вот от этих двух величин и должна зависеть ваша прибыль. Глупо изза изменения волатильности не в вашу сторону получить убытки по потенциально прибыльной позиции. Так же как и глупо зарабатывать на случайном росте волы и думать что «вот оно поперло..».
avatar

Всечернейший

Всечернейший, в лагере, желающих получить 500 р становится больше, но ответ мне нужен другой… что выгоднее, ждать айви 9% или ниже или выше, чтобы ддх-ать? Какой срок для этого на опционах выгоднее брать? имеет ли значение, какое айви для ддх? какой частью депо оптимально лучше рисковать при  открытии ддх?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, ддх не работает, вы просрете все. Просто лишние годы хочется потратить, ок.
avatar

Всечернейший

Всечернейший, если дождаться 9% по сишке, по ед- 4.5% или 20% по ришке на квартальнике и купить пропорцию 75 фьючей и 150 путов и хеджить 1/-1 по дельте, то при желании не просрете
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, с волатильностью вроде как с трендом… Если волатильность пошла вверх, хоть ашви, хоть айви, то она скорее продолжит рост и наоборот… А что касается подразумеваемой волатильности, которую транслирует биржа на Forts, то её могут подгонять в нужную сторону… Кто-то жаловался на наш рынок по этому поводу…Поэтому тут не будет верного ответа… В один момент вола может быть меньше, чем на истории, но движения могут быть сильнее…
avatar

ivanov petya

ivanov petya, я готов ответ принять и по спаю на американской бирже… как спай ддх-ать?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, Как вам объяснить если вы не знаете о чем спрашиваете. Что такое HV? Но попробуем. Вы слышали про бинарные опционы. Там дается коридор. Если вы его пробили, то вам премия, если нет у вас убыток. Тут то же самое. Опцион задает коридор. 1% в день. Ваш актив должен пройти больше чем 1%, тогда на разницу вы получите премию. То есть HV привысил IV. Если не дошел, то спишут тетту — сколько не дошел. 
Чем уже коридор, тем больше вероятность что дойдет. 

Дмитрий Новиков, просто вы не читаете вопросы в первом посте и пишите по ашви, а он меня мало интересует сам по себе... Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, Вы можете измерить волатильность БА. Если можете, то скажите как вы это делаете. Дальше бесполезно.
Дмитрий Новиков, 

avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, я вроде простой вопрос задал. Как вы измеряете волатильность? Вы веселые картинки выкладываете. 
Дмитрий Новиков, подходите к аборигену и спрашиваете, что такое машина… он показывает на лошадь и говорит, что в его понимании это машина… он ответ ил на вопрос, если спрашивают о его понимании… я ответил, как для меня на графике должна выглядеть ашви, помимо того, что я увидел на опшнру под графой ашви за 30, 60 и 360 дней… если разница между ашви и айви небольшая и по сишке это не выше 10% и есть то, что на рисунке выше, то я начинаю ддх
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, ну вы тогда узнайте что такое машина, а потом задавайте вопрос
Дмитрий Новиков, а зачем мне знать, что такое ашви, если мне нужно просто знать соотношение ашви и айви… это как сказать, миллион долларов тому, кто возьмет мою страшную дочь замуж… могу жениться и даже не взглянуть на девушку… ради денег… поэтому, мне не ашви нужно, а соотношение
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, если вы не знаете и не понимаете языка, то вы не поймёте о чем вам говорят. Так что в Гугл и там запросы.
Дмитрий Новиков, это видимо взаимно… Вот даю, я значит, объявление, что женюсь на любом существе, если есть у него миллион долларов и он мне его отдаст… Это значит, мне неважно на ком жениться, но лишь бы у меня появился мильон… так и тут- мне без разницы, что такое ашви, кроме того, что он должен быть равен или ниже айви ради ддх. Читайте внимательно первый пост
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, ну Дмитрий Новиков то совсем не пионер, уж поверьте))Что вы всё прицепились ашви и айви?))Вы сначала определитесь, что вы хеджите то вообще))Если у вашей позиции дельтанетральная стратегия, то выравниваете по дельте раз в 5 минут например или рассчитав какой-то шаг-тут свобода для творчества…А какую волу вы будете покупать, так это лучше на истории самому посмотреть, как изменялась вола и какой волатильности что соответствовало в прошлом… Но это совсем не означает, что точно будет соответствовать в будущем.
avatar

ivanov petya

ivanov petya, все это я уже делаю, но хочу улучшить… вот и подумал, кому заплатить 500 р, чтобы он мне на пальцах объяснил, почему ддха на месячнике с 9-ой айви и 10-ым ашви за 360 дней это хуже, чем айви 9% и ашви 10% на квартальнике… или наоборот… а мне все теорию пихают, будто ее у гугла нет
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, а с чего вы взяли, что это хуже?)после того, как ваша конструкция собрана вы вообще можете не увидеть этих значений… что-то я не видел, что для хеджа использовали ашви и айви.просто на квартальнике и недельнике будут разные значения волы со своими греками.
avatar

ivanov petya

ivanov petya, просто опасно брать 11% айви при 60 дневном ашви 10% или 9%… айви можно быстро сдуться и потом и за квартал минус не отбить
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, я же вам говорю, что тут с айви могут чуть цену или накачивать или сдувать, используя свои расчёты… Иногда могут долго держать низкую волу например… Тут по рынку надо тоже смотреть, как мне кажется… Можно считать айви своим каким-то методом, если боишься, что цену могут накручивать… Биржа вроде считает по БШ айви, но они там чуть свои производные могут в формулы добавлять при расчёте)
avatar

ivanov petya

ivanov petya, так и я о том же, просто жду нужное низкое айви по трем инструментам и вперед… во сейчас айви упала к 8.6, но я почти по нулям, за счет ддх… а тупанул бы и купил 10%, то были бы проблемы
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, если интересно, то почитайте ранние посты Дмитрия Новикова… У него много всего с формулами и всем… Но немного мозгами подумать придётся)
avatar

ivanov petya

ivanov petya, я поэтому и люблю ддх, чтобы мозги не напрягать… увидел нужную айви и вперед
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, я бы наверное не стал на айви полагаться при ддх… по дельте или ценовому диапазону-куда не шло…
avatar

ivanov petya

ivanov petya, это как не полагаться на четвертое колесо в автогонках… ведь четвертое колесо лишь малая часть машины… покупаем новый авто с неважным поломанным 4-ым колесом
avatar

Антон Антонов

ivanov petya, 

avatar

Антон Антонов

Может, тебе ещё ключи от квартиры, где деньги лежат за 500 р?
avatar

stanislav sagaydak


....все тэги
2010-2020
UPDONW