горчаков

Начнем с традиционной таблицы

 

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

 

( Читать дальше )

В итогах 2020-го года я размещал сравнительную таблицу рублевых(!) доходностей вложений в разные индексы в сравнении со своим счетом




Процедура подготовки этой таблицы достаточно муторна, так как требует совмещения торговых дней в России и США, поэтому я решил сделать ее заблаговременно по итогам 3 кварталов, чтобы при подведении итогов года совмещать только 4 квартал. Что получилось?



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Когда я думал над комментариями в первой половине третьей декады августа, то планировал их начать с фразы: главным неудачником августа стал  RI-тренд. Собственно так оно и было: он получил две большие «пробоины» 6 и 9 августа и «героически» отбил около 70% того убытка, что позволило прибыли  RI-контртренд перекрыть текущие убытки RI-тренд. Все резко изменилось после речи Пауэлла в Джексон Холле 27-го. Лонги в RI-тренд, открытые в течение некоторого времени после нее в этот же день, дали прибыль практически равную убыткам 6 и 9-го и, соответственно, вывели RI-тренд в хороший плюс, даже чуть больше августовского плюса в RI-контртренд. Зато Si получил большую «пробоину» и из небольшого плюса ушел в минус и по летней традиции этого года стал единственным неудачником августа.

В результате в августе счет сделал несколько раз новые исторические максимумы и закончил август на историческом максимуме, что, как я уже писал в июльском обзоре, не характерно для августа в моей торговле. И вообще три летних месяца в плюс я последний раз имел в 2017-м  году ( с 2002-го по 2016-й такое было только еще один раз в 2003-м, а до июля 2002-го у меня просто нет помесячной статистики счета).

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Как видно из таблицы, основная прибыль июля пришлась на RI, точнее на RI-тренд (RI-контртренд закончил июль в небольшом минусе). Причина очевидна: появились движения в несколько дней в Si и возродилась сильная отрицательная корреляция между RI и Si. А вот сам Si в режиме «лонг с плечом» не «блеснул».

Подводя итог, можно сказать, что для июля (лето, отпуска – «рынок никакой») результат неплохой, но впереди август, самый неприятный месяц в моей многолетней торговле.  С 2006-го года, включительно, я могу вспомнить только один очень удачный август – август 2017-го, когда счета под моим управлением «рывком» вышли из просадки, длившейся с марта 2016-го. Но, увы, это была лишь моя маленькая «победа», не отразившаяся в итоге на судьбе Форума. Удачным мог бы быть и август 2011-го, но тот год был «годом упущенных возможностей». А неудач именно в августе было гораздо больше:

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

14 июня был достигнут новый исторический максимум счета, в первую очередь за счет RI-тренд, через который удалось поймать шорт в Si или лонг в индексе Мосбиржи. В то же время сам Si после нескольких неудачных попыток сыграть в лонг с 18.06 был «вырублен» «фильтром большой пилы», вообще запрещающим любую торговлю. В акциях были разные тенденции:

— в SBER весь месяц был включен «фильтр малой пилы» (1 система из 4-х в лонг и шорт по всем системам на 1/3 лимитов лонга) и его действительно «пилило»;

— в GAZP торговался только лонг с плечом и получился плюс в июне;

— в GMKN торговался лонг+шорт без плеча, при этом лонги минусовали, а шорты плюсовали, но из-за разницы в объемах (шорт=1/3 лонга) по итогам месяца получился минус.

В целом после исторического максимума счет за три дня 15-17 июня попал в просадку в 2,7%, после чего «лег в дрейф» до 28 июня, включительно, и «распилился» на движениях вниз-вверх 29-30-го, добавив к просадке еще примерно 1%.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 
 

В годовом обзоре я приводил свою помесячную статистику, из которой следовало, что май для моей торговли месяц редких (5 из 13) больших плюсов и частых (8 из 13) маленьких минусов: средний результат +4.1%, второй результат после января (12 плюсовых месяцев из 14).

И в этом году май оправдал эту статистику, выдав хороший плюс и исторический максимум счета 18.05. В итоге я вышел из просадки, длившейся 5 месяцев и 1 день, в максимуме достигавшей -9.3%.

Бенефициарами мая были RI-тренд и 2G: GMKN (по традиции в этом году) и GAZP. Неудачниками мая были:

— RI-контртренд, по «традиции» сливший всю почти прибыль с начала года;

— Si, в котором торговался «только лонг без плечей», так как уровни шорта были гораздо ниже текущих значений;

— SBER, который включился в торговлю уменьшенным объемом из-за «фильтра малой пилы», но лучше б он этого не делал.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы 

 

Писать об отдельных системах в такой месяц и нечего, потому что все в заголовке. Приведу только график динамики счета, который наглядно подтверждает заголовок

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

 Март оправдал свое «звание» плохого месяца. Из приводившейся  в годовом обзоре помесячной статистики видно, что с 2008 по 2020 только 4 марта из 13-ти я закончил с плюсом. Теперь получается 4 из 14.

Из таблицы видно, что основным неудачником марта был  RI, точнее  RI-тренд. Однако все значительно сложнее. Действительно, наибольший убыток с начала года дал RI-тренд. Однако «неудачников» в моем портфеле больше. Большой минус с начала года дал и SBER, который 15 марта был переведен в полный аут фильтром «большой пилы». Практически в нуле с начала года Si, GAZP и «синтетика» (за последнее «спасибо» ЦБ с его повышением ставки и «ястребиной» риторикой). А в плюсе RI-контртренд (он небольшой, но солидный для этой системы) и в очень большом плюсе GMKN: по теории +18%+ с начала года, но теоретическое проскальзывание в 2020-м году было на 30% больше среднего реального и потому в реальности, вероятней всего, даже больше. Вообще динамика GMKN с начала года показательна: это тот рынок, на котором мои системы существенно обгоняют рынок по доходности с просадками в разы меньше рыночных

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

 Из таблицы видно, что RI отбил часть январских потерь, в то время как на Споте и Si  продолжилась «борьба с нулем». Вообще февраль напомнил «качели». Провал в первые три дня с достижением новой максимальной просадки  с начала года. Потом рост к новому годовому максимуму 19.02 (не историческому – исторический был 17.12.2020) и снова падение в последнюю неделю.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в феврале составила -0.52%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за  прибыли  на моем счете в  GMKN.

«Русский Баффет»  февраль  закончил в хорошем плюсе  и  практически сравнялся с   индексом Мосбиржи с начала года.

 Для моих индексов комона февраль опять закончился разнонаправленно, хотя оба результата с начала года по прежнему  можно назвать «борьбой с нулем»

( Читать дальше )