Мои итоги марта

Начнем с традиционной таблицы

Собственно писать особо нечего. В февральском обзоре я писал, что на 25.02 остался в позиции деньги+»синтетика». В отсутствии торгов меня волновало только то, что будет с «синтетикой» на мартовских фьючерсах. Немного успокоило сообщение Мосбиржи:

На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

Но волнения по поводу ликвидности остались. Позиция должна была принести 0,1% по портфелю на экспирацию чисто по ценам, но результат был не ясен из-за комиссии за экспирацию и расчетов по ней (я ни разу не выходил на экспирацию).

На открытии торгов 24.03 увидел аномальную бэквордацию на Газпроме – почти 10 руб. И поэтому счел  за благо зафиксировать неожиданную прибыль с понятной комиссией. 10 руб. не «поймал», получилось ~8.5 руб. На Сбербанке даже меньше – около 5 руб. В итоге после удержания комиссии брокера прибыль составила 0,73% по портфелю.

Перед открытием торгов сразу решил, что торговать по системам до экспирации не буду, а после буду торговать по новым входам систем. Поэтому в этот период только открыл новые июньские «синтетики» с контанго 5 руб. по Сбербанку (при цене базового актива 130 руб.) и 8,8 руб. по Газпрому (при цене 225 руб.). Собственно эти позиции и принесли -0,13% по портфелю до конца марта.

А системы? Новые входы в лонг везде, кроме Si, появились только 31.03 при индексе Мосбиржи ~+5% и… я испугался их открывать.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в марте составила +1.25%. Ну это  и есть результат на открытых июньских «синтетиках» в Газпроме и Сбербанке, Они открывались позже, чем на основном счете (30.03) и потому контанго было больше: 8 руб. на Сбербанке и 10,2 руб. на Газпроме. Да и доля их выше из-за дороговизны 1 контракта фьючерса к размеру счета, а так как счет небольшой, то и открыты они именно на 1 контракт фьючерса.

«Русский Баффет»  март  закончил в плюсе и лучше индекса Мосбиржи, но с начала года он хуже. Как я уже писал, это обычное явление: на первых резких падениях: распродают в первую очередь «голубые фишки», которые в него и входили. Его состав первом квартале был:

GAZP – 1/3

ROSN, VTBR – по ¼

LKOH, SBER – по 1/12

Для моих индексов комона март также закончился в плюсе, но  хуже индекса Мосбиржи.  Их результат-2022 на 31.03 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -6.57%

Gorchakoff Global Index  -1.58%

Отметим, что Gorchakoff Global Index не увеличил максимальную просадку в 2022-м году за свою историю  с декабря 2018-го.

Об итогах отдельных компонент этих индексов в марте и планах на будущее для тех, у кого кэш, как и у меня,  мы и поговорим на традиционном вебинаре 7 апреля.