горчаков

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно писать особо нечего. В февральском обзоре я писал, что на 25.02 остался в позиции деньги+»синтетика». В отсутствии торгов меня волновало только то, что будет с «синтетикой» на мартовских фьючерсах. Немного успокоило сообщение Мосбиржи:

На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

Но волнения по поводу ликвидности остались. Позиция должна была принести 0,1% по портфелю на экспирацию чисто по ценам, но результат был не ясен из-за комиссии за экспирацию и расчетов по ней (я ни разу не выходил на экспирацию).

На открытии торгов 24.03 увидел аномальную бэквордацию на Газпроме – почти 10 руб. И поэтому счел  за благо зафиксировать неожиданную прибыль с понятной комиссией. 10 руб. не «поймал», получилось ~8.5 руб. На Сбербанке даже меньше – около 5 руб. В итоге после удержания комиссии брокера прибыль составила 0,73% по портфелю.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Еще 22 февраля я думал начать обзор с фразы: «Главным неудачником февраля, как и предыдущих четырех месяцев,  стал RI-контртренд.» Увы, 24 февраля все перевернуло. RI-контртренд  был  закрыт по стоп-лоссу («фильтр пилы») еще 21-го и 22-го он не включился.  А вот часть «трендовиков» во всех инструментах, кроме Si, 22-го встала в лонг на произошедшей коррекции вверх. Исключение составили лишь мои самые старые системы 1998-2002 годов создания.  В результате утро 24-го я встретил в лонгах примерно на 69% депозита, если RI считать по рублевому номиналу.

24-го стало ясно, что наблюдается форс-мажор, даже круче  крымского 3 марта 2014-го.  Поэтому действия были идентичны: данные для роботов начали закачиваться после наполнения «стаканов», т. е. с 13:15МСК, а сами роботы, кроме Si, были переведены в режим работы только закрытия позиций. Собственно все и закрылось, а вот Si, наоборот, залез в лонг, что «стоило» еще пару процентов отфиксированного убытка 25-го.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Главным неудачником января, как и предыдущих трех месяцев,  стал RI-контртренд. Более того, когда в третьей декаде января RI-тренд был отключен от торговли «фильтром большой пилы», я выключил и RI-контртренд. Также Si, торговавшийся в январе в режиме «только лонг с плечом»,  получил  минус из-за падения Si в последние торговые дни января.

В то же время убыток RI-контртренда был перекрыт прибылью RI-тренда и потому в таблице по RI Вы видите плюс.  В плюсе закончил январь и Спот+«синтетика» и эта прибыль даже меньше, чем прибыль RI-тренда.

Какую «пользу» принес мне RI-контртренд в январе, можно судить по разнице между прибылью на моем основном счете (см. Итого в таблице) и стратегии Сохраним и приумножим (+3.8%), где его нет.

В целом месяц отличался низкой волатильностью счета (см. Максимальная просадка в таблице) из-за того, что шорты по объемам у меня меньше лонгов (для фьючерсов в два раза, а для Спота в три). А также из-за апериодического включения фильтров «большой» и «малой» «пилы», выключавших торговлю по части систем и даже по всем системам: GAZP во второй декаде, RI – в третьей, SBER – во второй половине месяца.

( Читать дальше )

Я задерживал подведение итогов года, ожидая окончательных данных по инфляции, обещанных Росстатом 12 января. Но, увы, в 12:00МСК на сайте Росстата этих данных нет, потому ограничимся предварительными данными, опубликованными 29 декабря прошлого года.

Итоги года мы подведем по тому же плану, который уже опробовали в прошлом году и начнем  с таблицы моих результатов по годам

 

Что видно из таблицы? Видно, что год для меня был неплохим:  пятым (из 14-ти) по доходности для моего счета после 2009, 2015, 2008 и 2019-го и четвертым по соотношению «доходность/просадка» после 2009, 2015 и 2019. Еще лучше этот год был для моей личной торговли (см.  столбец  «Моя алготорговля»): 4-м  (после 2009,  2008 и 2019) по доходности и третьим по соотношению «доходность/просадка» (после 2009 и 2019). Напомню, что в декабре 2014-го я выделил треть своего счета под автоследование Форума и на этой трети получил +72,9% в 2015-м после удержания комиссии и

( Читать дальше )

Вот график счета моего отца на ЛЧИ



Вот уже публиковавшийся график (действительно из Excel) моего основного счета за тот же период



( Читать дальше )

Не будем нарушать традицию о публикации моей торговли в период ЛЧИ. Но этот год особенный, я все-таки выставил один из счетов, на которых торгую, в ЛЧИ. Не буду «наводить тень на плетень» относительно того, чей это счет. Это счет моих родителей, к сожалению, с 20 сентября, только отца. Чем мне он дорог? А тем, что в 2006-м на него было занесено 600 тыс., из которых в 2007-м 250 тыс. было вложено в фирму, которая создавалась на руинах Риск-инвеста, а  550 тыс. «с хвостиком» в сентябре попало на счет, открытый отцом с моей подачи в Церихе.  Больше вводов-выводов на этом счете не было. Отец несколько раз предлагал довнести в 2011-2013, но в эти годы я практически не зарабатывал и потому отвечал, что лучше в Сбербанк. А потом отца «ушли» на пенсию в 80 лет и мы к этому вопросу больше не возвращались.

Отмечу, что торговал я на этом счете с риском 15% до 10 ноября 2017, а не 25%, как на своем в 2007-2012-м (до 11 июля),  и не подключал треть к автоследованию Форума в январе 2015-августе 2016-го. И только с  10 ноября 2017-го оба счета торгуются с одинаковым риском  25% и с этого времени  их доходности практически совпадают.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

 

( Читать дальше )

В итогах 2020-го года я размещал сравнительную таблицу рублевых(!) доходностей вложений в разные индексы в сравнении со своим счетом




Процедура подготовки этой таблицы достаточно муторна, так как требует совмещения торговых дней в России и США, поэтому я решил сделать ее заблаговременно по итогам 3 кварталов, чтобы при подведении итогов года совмещать только 4 квартал. Что получилось?



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

 

( Читать дальше )