Блог им. AGorchakov

Мои итоги мая

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги мая

Неудачником мая оказался RI-тренд, который с трудом «переваривает» положительную корреляцию между парой рубль-доллар и индексом Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в мае составила +6.19%.

Для моих индексов комона май получился положительным  месяцем: Micex Index закончил его в плюсе на 2,7%, а Global Index вырос на 0,6%.  Их результат-2022 на 31.05 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -3.90%

Gorchakoff Global Index  -3.06% 

Об итогах отдельных компонент этих индексов в мае и планах на будущее  мы и поговорим на традиционном вебинаре 2 июня.

UPD. По результатам дискуссий в комментариях, сделал две последних строки без учета финансового результата  за три дня: 22, 24 и 25 февраля (изменения счета в %% в эти дни заменены на 0%, а 23-го для меня выходной день):

Мои итоги мая

Для справки: на конец дня 21.02 у меня на счете были только синтетические облигации, как и на конец дня 25.02.

И отдельно эти три дня «до кучи»

Мои итоги мая

UPD1. Ради сравнения сделал аналогичную табличку для индекса Мосбиржи (люблю аналитику с цифрами)

Мои итоги мая


46 комментариев
+5
Это отличные показатели для кризисного года, небывалого обрушения нашего рынка.
Многие гуру потеряли гораздо больше. Показатель профессионала в том, что его портфель упал ниже рынка, опередил рынок 
avatar
Раиль
Раиль, меня похвали ))
smart-lab.ru/blog/807535.php
avatar
evg_gen +100(100)
+1
нормально. Могло быть хуже
avatar
Виктор Петров
Популярный автор
Виктор Петров, меня похвали ))
smart-lab.ru/blog/807535.php
avatar
evg_gen +100(100)
+1
-26 на сейчас это топ.
правда это не продать.
avatar
Антон Б
+1
Антон Б, да любой минус трудно продать. У моих индексов комона он гораздо меньше, но с продажами подобных портфелей сложно. Хорошо продается только это




avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Очень негибкая торговая стратегия, рынок изменился а торговая система таже самая, с основным прицелом на перманентный рост. А если не будет никакого перманентного роста на фонде ммвб ближайшие год-два? «русский баффет» облегчит депошку в разы.
avatar
Harry_Potter
+1
Harry_Potter, основная стратегия «заточена» на однонаправленные движения в течении T и более дней (T>=2) на T-1 и более дневных «волатильностей» («волатильность» — расчетный параметр стратегии, рассчитываемый по текущим данным ценовых рядов и потому постоянно меняется «под рынок»).

В 1998-м и 2008-м рынок тоже менялся, но стратегия хорошо заработала из-за наличия таких движений и достаточно больших из-за большой волатильности.

«Убивает» стратегию только последовательность «пар»: день вверх-день вниз (или наоборот), причем независимо от изменения за бОльший период.

Для того, чтобы гарантированно «брать» положительные изменения за бОльшие периоды и создан «Русский Баффет», но парадокс в том, что на моих деньгах он не торгуется. Кстати, Баффет на своей истории тоже, как минимум, тризды имел просадку 50%+, но, как видите, «живее всех живых».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., чужие стратегии ругать легче чем свои строить, но для себя уверен что купи и держи — не наш выбор потому что рынок акций в РФ и США совсем разные. Это как с рублем и долларом с начала века, держа в банке 1 доллар под стандартный процент он бы вырос в разы, а рубль просто исчез бы несколько раз. Ну нет у нас в стране пока правовых условий для долгосрочного инвестирования, нету.
avatar
Harry_Potter
+1
Harry_Potter, доллар в России под стандартный процент с момента начала торговли летом 1992-го даже официальной рублевой инфляции не отбивает.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Если в феврале был скорее эмоциональный провал, то далее уже фундаментальный, т.е. будет сказываться эффект от санкций введенных весной. Будет только хуже, позитива не прослеживается.
Так что, увы, твое управление чужими активами подходит к концу, пора переквалифицироваться в домоуправы.
avatar
dim800
dim800, в феврале весь провал пришелся на 2 дня: 24-25.02. Никаких эмоций, просто после роста 22.02 системы на 2/3 встали в лонг. А максимум просадки приходится на 25.02, потому что остался лонг Si, закрытый 25.02 тоже  по системе.

Где Вы видите «хуже» после возобновления торговли 04.04? Да если б я прекратил торговлю вечером 21.02, когда был в полном ауте на конец дня, то Вы бы сейчас в графе Итого видели бы +9%, а в графе максимальная просадка -3%. 22-25.02 ко мне просто «прилетел мой черный лебедь». Но, как видите, «не убил».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Не является ли облагационная стратегия сейчас наиболее доходной? Имхо, но при фактиыести гарантированном снижении ставок мы имеет гарантированный рост цены облигаций. Плюс ещё и генерируется постоянный денежный поток.
avatar
Cash
+1
Cash, наиболее доходны в этом  краткосрочные системы на Si. Моя система на Si со средним временем в позиции от 7 дней для такого рынка слишком неповоротлива.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., но Si всё-таки несёт риски. А с облигациями рисков не было вообще. И уверен, что в июне ЦБ ставку снова понизит на пару пунктов. Так что облигации опять подорожают.
avatar
Cash
Cash, да если убрать из моей эквити 3 дня:22-25.02, то просадка моей стратегии была бы меньше, чем у индекса ОФЗ  тоже без этих трех дней. И торгую я не только Si, как видно из таблицы (первые три строки).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да, я вижу. А имеет ли смысл сейчас вообще активно торговать, когда рынком движут силы, которые мы ни контролировать, ни предугадать не можем? Вопрос скорее риторический…
avatar
Cash
+2
Cash, я с сентября 1998-го торгую алгоритмически. ИМХО, но торговать надо по тем методам, в которых лучше всего разбираешься, а не пытаться искать «движущие силы» рынка.

А в алгоритмической торговле частота зависит только от заданной максимальной емкости торговли (для меня ~ 1 млрд. руб.) и результатов тестов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну и как помогли алгоритмы предвидеть 24.2?
avatar
Cash
Cash, как видите из UPD 22-25.02 они не помогли, но за пределами этих трех дней я не вижу проблем.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я в этом отношении более осторожен. Я предпочитаю не входить в ситуацию, где невозможно контролировать риски. А относительно рисков было ясно ещё до 24.2.
avatar
Cash
Cash, ну риски были, но, как видите, мои системы с ними справлялись, кроме 22-25 февраля. Да и все могло быть иначе, если б 22 февраля не выросли, а упали или 24-25-го отменили торги. Да и то, что дата начала СВО будет именно 24-го, предугадать было сложно, а без этого объявления паники именно 24-го бы не было, как не было ее 22-го.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Вы уверены, что системы справятся, например, если завтра объявят мобилизацию? Да мало ли, что может случиться за ночь…
avatar
Cash
Cash, не уверен, но в 1998-м и 2008-м они прекрасно справились в реальной торговле (не тесты). В первом случае с сентября по декабрь я получил 90%+ в рублях, во втором с банкротства Ленама до конца года 40%+ в рублях. В первом случае я просто не торговал до сентября, а во втором накануне банкротства Лемана у меня был убыток с начала года в пределах 2% и позиция «в деньгах».

PS. Если учесть динамику 23-го RI и Si, а также экстраполировать динамику фьючерсов на Сбербанк, Газпром и Норникель на акции, то  на конец дня 23-го я был бы в шортах по RI, Газпрому и Сберу (в Норникеле их фильтр не разрешал) и в лонгах по Si, потеряв около 2% счета за день. Так что мне не хватило всего 1 дня торгов, чтобы избежать «черного лебедя».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
По ри согласен… но си было шикарно

И как с газпромом? Меня размазало на дивах… продал падение ладно хоть не самое дно… и как ни странно боты все еще удерживают шортовую позу

avatar
ves2010
+1
ves2010, 
И как с газпромом? Меня размазало на дивах… продал падение ладно хоть не самое дно…

В день дивов было неприятно, но «несмертельно»: символический плюс на фоне роста самого Газпрома на 8%+. А в остальном с Газпромом все ок, достаточно взглянуть на результат стратегии Стань квалифицированным инвестором!, в которой Газпром и Сбер исторически торгуются с одинаковым числом лотов.

А вот в Si моя система почему то разрешает торговлю «только лонг» с самого моментна включения 4 апреля. Поэтому апрель-май — это результат «только лонга» на таком рынке, который сейчас в Si.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а как падение объемов на срочке? я торговал 10 самых ликвидных фьючей… сбер моекс алросу роснефть лукойл газпр втб магнит афлт гмкн… счас в той же моекс вместо 5000 сделок в день всего 200!!!

похоже срочка сдулась
я теперь прям как олегарх в той же моекс торгую треть дневного рынка…

хотя… мне не привыкать… помню я прокручивал половину дневного объема фьючерса на нефть… из 16 контрактов в день торговал аж целых 8)))
avatar
ves2010
+1
ves2010, ну я на срочке активно только RI и Si торгую. Не увидел проблем с моим сегодняшним объемом ~30-50 млн руб. по номиналу (!) чисто на срочку в сумме (на операцию меньше ~15-30 млн.). На споте на примерно такие же объемы по номиналу тоже не вижу проблем, но там все надо делить на 3, так как торгуются Газпром, Сбер и ГМКН в примерно равных долях.

Разовая продажа фьючерсов Газпрома и Сбербанка (по ~15 млн. руб. по номиналу каждый) под синтетические облигации тоже не вызвала проблем, но тут важно то, что я выбирал момент, когда рынки «стояли». Фьючерс на Норникель мне показался малоликвидным для нужного объема в 10 млн. руб. по номиналу и потому в нем я не открывал «синтетику», отдав этот объем Газпрому и Сберу.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
ves2010, дайте параметры средних на си. Когда рост пошел, мои очень долго из шорта переворачивались, и я был вы… бан.
avatar
Артур
Артур, на пятиминутке одна сма сма75 и все...
идея в том что все решает продуманный мм… а не индикатор...


avatar
ves2010
ves2010, в чем продуманность мм?
avatar
Артур
Артур, какой объем брать например…
avatar
ves2010
ves2010, я слишком далек от этого…
avatar
Артур
+8
Итог мая +21%. Основные деньги принес СИ. Риски не изменял никак ни в этом году, ни в прошлом. 
avatar
SergeyJu
почему СИ у вас не выстрелила? по ней тренд был «золотой дождь на ибице»
апд. увидел выше, но почему си только в лонг разрешила?
avatar
Виталий
Виталий, 
почему СИ у вас не выстрелила?

Потому что моя система почему-то с 4 апреля дает торговать там «только лонг». Причина в ее «тормознутости»: она ориентируется на движения в 7 и более дней без большого числа пар: день вверх-день вниз или наоборот. Движения с относительно большим числом таких пар, она за глобальную тенденцию не считает.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Мож в церковь сходить?..
avatar
Механик Рынка
+1
Firetrade, 22-25.02 уже не вернешь, а в остальное время не вижу никаких проблем. Помолиться, чтобы встретилось 22-25.02 с «обратным знаком»? Не уверен, что это поможет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Простите, а почему обнулили февраль?
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, не весь февраль, а только три дня 22, 24 и 25 февраля (23-е для меня выходной и российские акции в тот день не торговались вообще). Это к дискуссии под топиком, что на текущем рынке «не работает». Как видите, не сработало только в эти три дня с начала года. 

Реальный результат на счете в первой таблице в строках Итого и Максимальная просадка, во второй цифры чисто расчетные, по алгоритму, который четко я описал.

UPD. Кстати в феврале получается не нуль, а +0.0092%. Просто при округлении до 0,1% получается нуль.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Максим Ерофеев,  это доходность счета или график РТС? На график самого РТС — бессмысленно смотреть, он в долларах, а если перевести в рубли, то это будет график индекса Мосбиржи.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Максим Ерофеев, хорошо, если это в пунктах на контракт.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Я пока иду плюсом. Что удивительно, конечно. Немного повезло со сбером просто
avatar
Доктор

полезные записи за 24 часа

★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★7 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★4 27 Главные причины недовольства оппозиции, из-за которых проходят протесты в Абхазии
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★3 9 ВТБ - так чья это будет прибыль?
+239 178 Ситуация на текущий момент
+130 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+90 64 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+79 32 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+78 26 Ал-л-ло, Владимир?
+77 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+69 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

4к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн