Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

Неудачником июня оказался Si, который из-за фильтров продолжил неудачную торговлю «только лонг».  Надо сказать, что июнь был неполным месяцем моей торговли. 20 июня  утром я включил роботов в режиме только закрытие позиций, а с 17 до 18 часов закрыл все оставшиеся позиции и удвоил «синтетическую облигацию» в Сбербанке. В Газпроме, несмотря на чуть большую доходность с учетом ожидаемых дивидендов по решению Совета директоров, позицию увеличивать не стал по причине того, что считал вероятным снижение дивидендов общим собранием акционеров до 10-12%% годовых. Увы, полную отмену дивидендов я не ожидал.

Результат по счету на 20.06 был -3.6% с начала месяца и я спокойно уехал в отпуск: счет мог измениться от -0.7% при вероятном снижении дивидендов Газпрома до +0.2%, если б дивиденды сохранили. Но реальность оказалась хуже самого пессимистичного прогноза: дивиденды отменили вообще и результат с 20 по 30 июня составил -1.65%, из которых -1.78% пришлось на 30 июня.

Почему я выключил роботов? Потому что мои роботы включаются утром перед торгами в 10:00 и выключаются после торгов до 24:00 текущего дня. Кроме того, проверка корректности загружаемых из квика цен (а от корректности цен зависит корректность заявок) осуществляется визуально, а также  неисполнение или частичное исполнение выставляемых заявок исправляется программой,  запускаемой вручную. Последнее сделано специально, чтобы исключить неконтролируемый набор позиций больше лимитов и ошибочные сделки. А вот устойчивого интернета по пути моего следования с 21.06 по 05.07 никто гарантировать не мог. И потому  оставлять работающими роботы удаленно – это был большой риск.

Что я «потерял»?  По тесту с максимальным проскальзыванием с 20.06 по 06.07 получилось так:

Что мы видим из таблицы? RI отбил бы июньский убыток и даже вышел в плюс. А вот Si увеличил убытки. Акции «сработали по нулям» и не отбили бы даже убыток в «синтетике». И в итоге вместо -1,64% с 20.06 по 06.07 я мог получить +0,74%.  Может быть за счет реального проскальзывания меньше максимального,  счет прибавил бы на  0.1-0.2%% больше, но это вся упущенная прибыль от неработающего 16 дней робота.

В результате  обсуждения майских результатов я дополнил их таблицами  результатов-2022 всего без трех дней: 22, 24 и 25 февраля (23-го я и не собирался торговать). Продлю их на июнь

 
Как мы видим, в этой таблице максимальная годовая просадка в июне увеличилась.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила -1.7%. Собственно весь убыток этой стратегии в июне  – это «синтетическая облигация» в Газпроме на 1 контракт фьючерса (! при счете в 100 тыс. руб. меньший объем невозможен), в то время как на 20.06 ее доходность составляла +3,29%.

По традиции опубликуем состав портфеля «Русского Баффета» во втором квартале:

ALRS, GAZP, LKOH  – по ¼

ROSN, SBER, YNDX – по 1/12 

Для моих индексов комона июнь также получился отрицательным  месяцем: Micex Index закончил его в минусе на 2,9%, а Global Index на 3,4%.  Их результат-2022 на 30.06 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -6.67%

Gorchakoff Global Index  -6.36%