Блог им. AGorchakov
Начнем с традиционной таблицы
Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»
Если охарактеризовать мою торговлю RI и Si в этом году, то ничего точнее, чем «полная ж…», и не скажешь. Со спотом все не так печально. Без учета потерь на «синтетике» Газпрома, есть вполне обоснованная надежда закончить год даже в плюсе. А вот надежда на RI «тает» с каждым торговым днем. И виной тому положительная корреляция между акциями Газпрома и Сбербанка и курсом рубль-доллар, наблюдавшаяся в мае-июле (см., например, динамику акций Сбербанка и Si сегодня).
С Si все сложнее. Мои системы рассчитаны в нем, в основном, на его рост на двузначные проценты в течение от одного месяца и дольше. Более краткосрочные росты остаются «за кадром», а сильные падения, как правило, приносят только минус, как это было в первой половине 2015-го и наблюдается сейчас. Собственно во второй половине 2015-начале 2016-го и были мои последние большие заработки в Si. Будет ли рост Si в августе-декабре 2022-го, достаточный для моего хорошего заработка в нем? Увы, нет ответа.
Если говорить об июле, то Si я не торговал, так как он был выключен «фильтром большой пилы». Но скачки в нем «достали» меня через RI, где со второй декады июля наблюдалась классическая для моих систем «пила», которую «фильтр малой пилы» заметил с традиционной задержкой в 5-10 торговых дней: 22 июля. В этот же день тот же «фильтр» показал «пилу» и в GAZP c GMKN (в GMKN 29 июля включился еще и «фильтр большой пилы»). А в SBER он «увидел пилу» на неделю раньше. Поэтому с 12 по 22 июля и был получен убыток даже больше итогового месячного.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июле составила -1.76%.
Для моих индексов комона июль получился разнонаправленным месяцем: Micex Index закончил его в минусе на 1,0%, а Global Index вырос на 1,1%. Их результат-2022 на 31.07 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index -7.59%
Gorchakoff Global Index -5.34%
Более подробно об итогах отдельных компонент этих индексов в июле и планах на будущее мы поговорили на традиционном вебинаре 4 августа.
P. S. Напомню.
«Фильтр малой пилы» отключает торговлю «лонг» по 3-м из 4-х моих систем (c самыми «быстрыми» входами), оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга», а для акций – в три.
«Фильтр большой пилы» полностью запрещает торговлю инструментом.
Отключитесь от внешнего мира. Закройте глаза, сосредоточтесь на дыхании, вспомните ваш самый большой профит, дышите спокойно и ровно 10 минут. Резко откройте глаза и нажмите кнопку КУПИТЬ или ПРОДАТЬ.
Вы десятилетиями идете в противоположном направлении от Истины.
Видимо Вам нравится.
Это для меня «мимо».
И дополню. Для меня на Si важно не только заработать 2014, 2020 и 2022-м, но и не получить минус 10% и больше в 2012-2013-м.
Сам не сделал-остался в Si почему-то…И закрыл в безубыток кое-как. Каюсь теперь. Так лохануться после 17 лет торговли…
В индексе Мосбиржи второй таблицы я тоже выкинул 22-25 февраля.
Но они же вошли, и деньги в итоге слили? Смысл тогда смотреть «если бы не вошли» — это уже какая-то альтернативная реальность. Можно тогда смотреть «а если бы все сделки с начала года делались наоборот» — там вообще бы была неплохая прибыль, как я понимаю.
А. Г., а я чет закрыл июль на +12%
хорошо же Si ходила… три активных спурта там было
которые и забрал.. изи мани )
подожду отчета брокера за месяц — похвастаю резалтами тоже))
Вклады компонент портфеля на этот раз не смотрел. Сейчас отлаживаю новую группу торговых систем (дневок) на Си, Ри, МХХ, BR. Они слегка хуже более быстрых, но они другие и это хорошо.
Идите в такси, такие итоги июля там у них
хмм… ассиметричная торговля?.. надо будет как следует затестить этот метод… не уверен, что в нем есть рыба
можно узнать причину укороченного шорта?
Наверное уменьшенного. Писал об этом: в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».
пока не понятен смысл выражения в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».
ну да ладно… тесты покажут эффективность ассиметричных поз… я их еще не пробовал))
Все же просто. Берете за максимум счет в последний торговый день предыдущего года и считаете максимальные просадки до конца текущего года для «только лонг» и «лонг»+k*«шорт», k<=1. Потом берете такое максимальное k, при котором вторая величина не больше первой во все годы тестирования (у меня с 2005-го).
А так конечно печально.
Мне повезло, значит
Столько лет...
Вы это читали?