ФЬЮЧЕРСЫ

Решил я тут запилить пару новых роботов. Один просто гоняется за ценой, другой гоняется за ценой только в сторону сессионного тренда. Протестировал на минутках за полтора года без убыточных месяцев с просадкой 20%. Тут надо торговать, но встал вопрос, как запустить их в Квике если если каждый мой робот, перед открытием позиции сверяет текущую открытую позицию по инструменту и открывает новую согласно этому. А если несколько роботов начнут кидать свои заявки по одному инструменту, то, соответственно, понять какая позиция должна быть в данный момент открыта роботы не смоут.
Первая мысль была открыть субсчета и запускать каждого робота на своём субсчете, но прикинув сколько нужно открыть таких субсчетов я от этой мысли отказался, когда вспомнил, что читал тут на форуме статью одного товарища, к сожалению, не помню его имени, где он писал, что у него торгуют сотни роботов, а объем позиции вычисляется по сумме их текущих позиций. Эврика! Кстати, о «бесполезности» чтения Смарт-лаба.
Дальше возник вопрос как технически отслеживать текущую сумму позиции.

( Читать дальше )

Как известно, из 5 вечных фьючерсов в текущем  режиме в квике (он-лайн фандинг) транслируется золото, индекс и ЮАНЬ.
По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.

После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения  валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
Вот такая сермяжная правда на сегодня.

Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга. 

Попробовал это протестировать по золоту — все получается.

А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.

PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как  он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.

( Читать дальше )

Cмoтpим вчepaшниe oбopoты в 10 caмыx ликвидныx aкцияx:


Cуммapный oбopoт ~83 млpд.pуб. Этo чуть мeньшe $1 млpд. Для cpaвнeния, ceгoдняшний oбopoт в aкцияx Nike ~$1 млpд., a в бумaгax Apple ~$12 млpд. Hу дa лaднo. He будeм o гpуcтнoм.

Cмoтpим вчepaшниe oбopoты в 10 caмыx ликвидныx фьючax:


( Читать дальше )

16 июля 2024 года на срочном рынке возобновляются торги фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции ПАО Банка ВТБ.

Московская Биржа обращает внимание участников торгов и их клиентов на уменьшение лота.

Параметры фьючерсного контракта:

• Короткий код контракта VB
• Код базового актива VTBR (ISIN RU000A0JP5V6)
• Лот 100 акций
• Минимальный шаг цены 1 рубль
• Стоимость минимального шага цены 1 рубль.

Параметры премиального опциона:

• Код базового актива VTBR (ISIN RU000A0JP5V6)
• Лот контракта -10
• Минимальный шаг цены 0,01 руб.
• Стоимость минимального шага цены 0,1 руб.

Спецификации контрактов размещена на сайте Московской биржи. Инструменты фондового рынка — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

www.moex.com/n71114?nt=0

Сегодня в выпуске:

— Рубрика «Акакуних?»
— Санкции опять не работают
— Поставки нашей нефти снизились
— Цена на подержанные авто падают



Доброе утро, всем привет!

Дорогие друзья, у нас канал не просто экономический. Но еще и познавательный. Узнаем интересное — делимся с камрадами.



( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие инвесторы, трейдеры и спекулянты. Наверное все знают, что каждый рабочий день мос.биржа публикует отчёты по совокупным фьючерсным позициям физических и юридических лиц: https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx
И зачастую я слышу от разного рода аналитиков, что по этим соотношениям (Long и Short-позиций физиков и юриков) можно прогнозировать движение цены базового актива.

Ранее, мы с вами уже анализировали валютную пару USD/RUB_TOM по отчётам открытых позиций на фьючерс Si ( https://smart-lab.ru/blog/822731.php ), а теперь давайте попробуем сопоставить движение цены на акции Сбербанка и соотношение Long и Short-позиций по фьючерсу SBRF (фьючерс на акции Сбербанка).

Итак, на первой диаграмме вы видите соотношение Long/Short-позиций физ.лиц (оранжевая диаграмма с осью слева) и динамику изменения цены (дневной цены закрытия) акций Сбербанка (голубая линия с осью цен в руб. справа) за последние 5 лет.

full — https://i.imgur.com/3MFsbIv.png

Здесь зелёным выделены даты лучших покупок, а красным – лучших продаж акций Сбербанка. Фиолетовым – даты закрытия реестра по дивидендам.

( Читать дальше )

Все больше людей приходит на  фондовый рынок.
Кто осознанно, кто под воздействием рекламы или инфоцыган.
Важны не причины, а ожидания и надежды инвесторов и трейдеров.

Инвесторы это пассивные участники рынка — купил и держи.
Жди роста или дивидендов на купленные активы.

А трейдеры стараются заработать на спекуляциях и переиграть рынок хотя бы по индексу.
Несмотря на многолетнюю статистику, которая на стороне именно инвесторов и против спекулянтов.
Пропорция по финансовому результату  примерно  95% в минус / 5% в плюс  для каждых 100 игроков  и явно  не в пользу  активных трейдеров их не останавливает.
Они изобретают свои новые стратегии, изучают многочисленные  стохастики, осцилляторы и индикаторы по техническому анализу.
Читают обзоры аналитиков и их рекомендации.
Это все хорошо и даже приносит иногда положительные результаты, но общие итоги все равно остаются неутешительными.

Как же все-таки выжить и остаться на рынке активному трейдеру?
Есть очень простая и эффективная формула.

( Читать дальше )

Сегодня в полдень шортил китайскую хрень на акциях. Так же шортил китайскую хрень на фьючах.



Амеровскую хрень тоже пошортил, но похуже. В телеге посмотрите, если захотите https://t.me/madeyourtrade/4372

Не является инвестиционной рекомендацией. Результаты применения указанных финансовых инструментов могут не оправдать Ваши ожидания. Вся предоставленная информация предназначена исключительно для развлекательных/информационных/образовательных/исследовательских целей.

За 10 лет торговли фьючерсами через Quik я потерял более миллиона рублей и пришёл к выводу, что Quik был разработан специально для поощрения лудомании и превращения торговли на финансовом рынке в подобие казино.Этому способствуют следующие факторы:

• отсутствие информации о сделках дольше, чем за один день; отсутствие нормальных отчётов по балансу, то есть вы не видите суммарные свои прибыли и убытки на дистанции;
• отсутствие нормальной системы выставления стопов и автостопов (окна для выставления чудовищно неудобные, при этом есть возможность выставить с графика заявку на покупку, которую гораздо проще поставить и с её же помощью закрываться, что стимулирует трейдера совершать чрезмерное хаотичное количество сделок).

Я начал торговать фьючерсами через Quik и долгое время терпел убытки. Когда же перешёл на акции и стал торговать через приложения брокеров на телефоне (Альфа-Банк и ВТБ), я начал зарабатывать. В итоге сейчас у меня на всех счетах, где я торговал через приложения, есть плюс, и только на фьючерсных счетах, где я торговал через Quik, огромные убытки.

( Читать дальше )