Вопрос-ответ: нюансы моих стратегий, когда они упрутся в предел ликвидности, ужасы интрадея и т.д.

***

     “Здравствуйте. К какой вашей стратегии лучше сейчас подключиться?”

     Вы про мой Комон? Который https://www.comon.ru/users/voldemort/? Да нет такого, что вот летом подключайтесь к стратегии А, а по зиме будет перформить стратегия Б, я это точно знаю, все сюда! Я сам не знаю, какая окажется лучше, и даю примерно равные шансы всем.

     Однако с поправкой на: а). “Ленивцы” априори менее доходные, это фондовые портфели, там 50% годовых не бывает, там бывает лишь обгон индекса на долгой дистанции, б). стратежки на юань сейчас обгоняют такие же стратежки на доллар, в). на стратежке «Ахиллес на фьючах» сейчас сильно много народа, проскольз сильно больше, чем у других, выбирайте не ее, пожалуйста, все остальные можно, г). «Двойной размер» самая рискованная, если все будет плохо — там будет хуже всех, если будет хорошо — там будет лучше всех, решайте сами, нужен ли вам риск, д). по «Самураям» эквити выглядит жутковато, но если я их пока не отключил, значит, продолжаю считать, что все наладится, хоть и не факт…

     Вот с учетом этой информации — выбирайте. Есть еще «Старая добрая трендовушка» в Т-банке, www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/, похожа на «Юань в тренде», но сделок поменьше.

***

     «Насколько устаревшей и не актуальной уже можно считать вашу книгу «Деньги без дураков»? Даже если 2025 год издания, то написана она в 2019, а материалы для нее появились еще раньше. Конечно выглядят они в целом адекватными и актуальными до сих пор, но и я (читатель) профан, так что оценка не экспертная. Может у вас есть или можете посоветовать что-то еще? Все-таки прошло 6 лет с написания, дольше, чем с вашего осознанного начала трейдинга до написания книги».

     Там речь о почти вечных принципах, на 99% все актуально. Она так и задумывалась, чтобы не стареть. Даже если биржу вообще отменят, как в 1917, знание никуда не денется, и когда ее снова вернут — все будет примерно так же.

***

     «Что будет, когда для вашей стратегии автоследования наступит критический предел по ликвидности? Стратегия потеряет работоспособность? Уже думали, как будете адаптировать?»

     Давайте решать проблемы по мере их поступления, пока вроде к пределу не подошли. Ближе всего к нему сейчас стратежка «Ахиллес на фьючах», но на днях появится ее дубль, с еще более плавным входом и меньшим проскользом.

     Ну а если теоретически и стратегически, когда все тактические способы улучшить емкость исчерпаются… Там скорее всего наступит гомеостаз типа модели в биоценозе «зайцы — волки». Больше подписчиков — больше капитала — больше проскольз — меньше доходность — меньше подписчиков — меньше проскольз — выше доходность — снова больше подписчиков — и т.д. по кругу. Так и будет пульсировать, скорее всего.

***

      “Здравствуйте, я подключён к вашему автоследу юань/рубль, вы заходите в сделки относительно редко и без плеч, потому что времена такие? Потом, в хорошие времена будете с плечами и чаще заходить?

     Ещё такой вопрос, сейчас на фонде рф низкая ликвидность, значит ли это то, что когда на мамбе будет нормальная ликвидность, на фьючах юань/рубль тоже будет больше ликвидности?”

     Да, времена сейчас не самые лучшие. Хотя и не сказать, что плохие. Более смелая торговля скорее всего вела бы к убыткам. Касательно ликвидности, она на фьюче рубль/юань и так высокая, это самый ликвидный фьюч на Мосбирже, куда уж ликвиднее?

***

     «1. Мне не очень понятно, чем отличается алготрейдер, который ловит тренды интердей, от человека, который играет интрадей или скальпит. Правильно ли я понимаю, что везде работают одни и те же рыночные неэффективности, но основные различия — в тонкостях и масштабах? То есть у всех трёх типов понятия одинаковые, есть и пробои, и тренды, и всё остальное?

     2. Есть подходящие и неподходящие инструменты для скальпинга и интрадея, и это нужно бэктестить?

     3. И последнее: почему скальпер должен сидеть в терминале, разве не легче написать бота под то, что скальпер делает?»

     1. Алгошник работает всегда по четкой торговой системой, все сделки у него по сути однотипны и элементы одной серии. И лучше все-таки не интрадей, у меня ВСЕ системы, например, переносят сделки через ночь, иначе им не развернуться, слишком маленькая средняя сделка убивается издержками. Если трейдер ловит какие-то тренды интрадей, не будучи алго — судьбы его скорее всего плачевна. Ну а скальперу большие движения не нужны, там какая-то мгновенная стаканная неэффективность скорее. Это даже не интрадей, это еще быстрее, но так можно.

     2. Есть, видимо. Только как вы будете это тестить в скальпнге, не очень представляю. Там не тестится, там только на реале малым сайзом.

     3. Практически невозможно. Это у нас все по единому алгоритму, а там каждая ситуация более-менее уникальна. Ну или если можно написать бота, то архисложно, это уже какое-то хфт, и совсем-совсем высшая лига. Если вы новичок, вам туда точно не надо пока.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store