Управление рисками

Живёт себе человек убеждённый трейдер-спекулянт. Торгует, выводит, не имеет иных источников дохода, кроме трейдерского. Потом вдруг натыкается на комментарии Робота Бендера и начинает чувствовать, как начинает болеть горло подступают сомнения: «А всё ли я правильно делаю? Не начать ли создавать себе пассивный доход, покупая на часть прибыли дивидендные акции и облигации каждый месяц понемногу?»

Боль в горле эта мысль быстро проходит.  Но потом возвращается снова, и уже не одна, а с сухим кашлем другой мыслью: «Но ведь действительно пассивный доход лучше активного. С ним можно жить гораздо легче и проще, чем с активным. Нужно лишь сформировать большой капитал в приносящих дивиденды и купоны активах».

Но организм трейдерское мышление ещё имеет запасы прочности и сопротивляется болезни отметает данное возражение следующим рассуждением: «Но ведь рентабельность инвестиций намного ниже, чем плечевой торговли с выводом прибыли. И снижает общую скорость прироста капитала». 

 Промежуточный отчет по одному из счетов трейдера ДАРТС: за два торговых дня цель достигнута.

Трейдеры ДАРТС, работающие по сложным алгоритмам, применяют в рынке весь арсенал прибыльных технологий ДАРТС.

Основные правила управления рисками:

  — на торговых счетах находится только рисковый капитал трейдера, прибыль выводится;

  — в трейдах применяются тактики наращивания и сокращения позиций;

  — маневр рисками в трейдах проводится по сложным технологиям ДАРТС.

Так как размеры торговых счетов небольшие, цели на торговый период ставятся  2-3х кратные (рост счета в 2-3 раза).

 Иногда в рынке складываются торговые ситуации, позволяющие достичь цели в короткие сроки.

 Отчет по счету трейдера ДАРТС в феврале:

 24 февраля на счет внесено 200$, за полтора торговых дня счет увеличен до 615$ (рост в 3 раза, цель по прибыли достигнута), Принято решение вывести со счета внесенную сумму, 200$.

   Итого в январе по торговому счету: внесено на торговый счет 300$, выведено со счета 800$, общий результат по личному бизнесу в трейдинге +500$.
  Остаток на  счете 420$, неторговые риски обнулены. О торговых и неторговых рисках по методике ДАРТС — в первой части .

   На январь были поставлены такие цели:
 ограничив  торговый  риск суммой 300$, неторговый риск установить равным торговому (внести на счет 300$), достигнуть прибыльности в размере двух  рисков ( прирост счета на 600$). Цель достигнута и перевыполнена, прирост торгового счета превысил 800$.

  Первое снятие прибыли в январе сделано по факту удвоения размера счета. Детализированный отчет по торговому счету за январь:

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.