Блог им. osa

Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

Уважаемые кванты (алго и сочувствующие) -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.
это 3 июня-10 июня

zoom

11 июня-14 июня:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.


zoom


и т.д.

В среднем раз в четыре календарных дня- удвоение депозита. И раз- два в месяц- слив депозита



Если есть торгующие по подобной же системе- поделитесь, пожалуйста опытом и мыслями по управлению капиталом.
Полагаю, нужно делать как-то так:
Капитал делю на пять частей. Заряжаю на торговый счет одну часть (20% от всего капитала, стало быть)
По результатам 3-10 торговых дней счет становится:
а)  60-100% от первоначального капитала(то есть х3-х5)- вывожу 40%-80% на резервный счет, а 20% от величины старого капитала- в работе дальше.
в) счет становится =0, тогда снова 20% от капитала- в работу.
И так далее.
Таким образом, стоп фиксированный и всегда равен 20% от всего капитала. А тейк 60-100% от всего капитала. Соотношение прибыль-риск 1 к 3 — 1 к 5.

Можно также из прибыли открывать новые счета с уменьшенными рисками на первую сделку. В результате в идеале будет куча счетов с совершенно разными рисками. 

Не относят ли ДЦ такие системы к токсичным и дают ли работать?

Удачных трейдов

P.S. пример работы


В тестере комиссии ДЦ не учтены

Перебросил с консервативного счета 100NZD.  
Первый пошел!
Мониторинг счета _https://www.mql5.com/ru/signals/636394




это называется мартин. выбрасывай.
avatar

Андрей Косыгин

Андрей Косыгин, у мартина объем каждого последующего ордера больше предыдущего. Здесь — меньше предыдущего. То есть это не мартин. Хотя бот тоже рисковый. В том то весь и смысл. Большой риск- большая прибыль. То что бот сливает когда-нибудь- это одно из условий задачи. Вопрос — как лучше управлять капиталом. Добавил в топик видео работы бота. 
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, Есть такое понятие, в математике, матрингальные системы. Вы зашли в область высшей математики. В вашем случае невозможно посчитать ММ так как у вас в параметрах нет горизонта времени. Видимо в МТ нет возможности программировать такие параметры. 
У вас шаг сетки должен меняться. Если вы знаете что такое диффуры могу набросать ссылок, что надо посмотреть.
Дмитрий Новиков, ого, неожиданно. В математике высшей я профан. По душе геометрия(визуальная). Поэтому уравнения не осилю. Шаг сетки у бота меняется- она скользящая. Проскальзывания при открытии поз и их закрытии-в пользу трейдера. На видео видно. На реале еще лучше. Против системы- только комиссии и свопы
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, Шаг должен меняться в зависимости от времени. У вас от ATR видимо. Без математики не получится. Это как для бухгалтера уметь прибавлять и вычитать. Почитайте хотя бы про теорию вероятности и если по душе геометрия, то геометрическое броуновское движение. В Гугле.
Дмитрий Новиков, спасибо
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, кочерга говорит об обратном. то, что мартина обклеили свистоперделками сути не меняет и итог будет как обычно.
Андрей Косыгин, у бота совсем нет привычных стопов. Входит размером лота первого ордера 10-20% от свободной маржи. Поэтому кочерга. (запредельные риски и отсутствие привычных стопов-слив счета. Одного счета-а это и есть стоп. Один счет- один стоп) Задача в правильном управлении капиталом
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, похоже, дело не в управлении капиталом, а сам алгоритм — говно. Если сделать бота, который будет открываться в случайную сторону с маленьким тейком и огромным стопом (в вашем случае — «на весь счет»), по получите аналогичный график. Почти все сделки будут закрываться в плюс вплоть до момента неминуемого слива. Тут так один «хоккеист» под номером 17 торгует =) Такие нелепые алгоритмы использовать не стоит. Далеко не все боты торгуют до слива. Вообще, диковатая концепция — успеть урвать, пока не слил :)
кукловедофилофоб, спасибо
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko,  если меньше предыдущего то почему в конце кочерга? :)
avatar

qwerty

qwerty, очень большой объем позиций
avatar

Sergii Onyshchenko

Вы можете в своем роботе сделать  фиксированный стоп в 20% от депо. Прогнать его на пару лет и увидеть как он сольет. Это мартингейт. Не то что бы это плохо, а просто другие принципы. Так как цена двигается как S^2 ваш объем ММ делает тоже самое H^2. Теперь от цены БА ни чего не зависит, а зависит от дисперсии (разброса) цены БА. Это торговля волатильностью. То есть надо отслеживать другие параметры.
На ДЦ это сделать не возможно, так как недостаточно хеджирующих инструментов.
avatar

Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков, спасибо. Добавил уточнение в топик и видео. Если сравнивать с мартином- там умножение лота. Здесь- уменьшение с коэффициентом 0.62.
avatar

Sergii Onyshchenko

а будете ли вы токсиком? Если ваш бот прибыльный, можно особо не парясь зашить в него фиксированный стоп. К примеру, ваше депо 100 баксов. Сделайте стоп 100 баксов и тестируйте на депо 1000 баксов. Тогда и увидите, стоит овчинка выделки или нет. Заранее скажу, что не стоит.
avatar

Дмитрий Вебсмит

Дмитрий Вебсмит, спасибо. Буду пробовать систему на реале
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, зачем вам реал. Если это ваш советник, есть исходный код, протестируйте по методе, описанной мной выше, тогда и поймете, что к чему, бесплатно причем. А на реале вы заплатите за это знание своим депозитом.
А если пять лоссов подряд? Или не совсем подряд, а постепенно.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Тогда надо добавляться. Тут, главное не останавливаться. 
Это Илан. Гарантий ноль. Забудь. Не трать время
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, спасибо.  _https://smart-lab.ru/blog/563141.php#comment10140500
avatar

Sergii Onyshchenko

Всем известно что мартингейл система сольет депозит или рано или поздно.
avatar

Lagamail

Lagamail, Ну не совсем. Там плечи сливают. А по МГ вы, в худшем случае, перейдете из одной валюты в другую. 
Lagamail, рабочий счет- это и есть стоп. Сольет- заряжаю новый. Утроил- вывел две трети- остальное работает дапьше. _https://smart-lab.ru/blog/563141.php#comment10140500
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, система ММ этого когда зарабатываешь 3 депозита в день, а сливаешь всегда только один.
Соотношение риск/доходность 1 к 3.
avatar

Lagamail

Lagamail, задача успеть разогнать счёт до того как это произойдет. Хотя для разгона больше подходит обратный мартингейл, где ты какое то время кормишь рынок своим депозитом, а потом собираешь урожай.
avatar

v3Rtex

В среднем раз в четыре календарных дня- удвоение депозита. И раз- два в месяц- слив депозита

У Коровина, кстати, есть более эффективная система, сливает депозит только раз в год-два-три, но там опционы.. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да. Система очень похожа на опционы
avatar

Sergii Onyshchenko

Дык это ж мартини Раньше был такой советник ILan, за неделю удваивал а потом все сливал  , ваш аналогичным образом работает
avatar

Vovilnik

Vovilnik, да. Знаю, похож. _https://smart-lab.ru/blog/563141.php#comment10140500
avatar

Sergii Onyshchenko

Это ж мартингейл. Если знаете математику — должны понимать, что оно не работает, и работать не будет, чем ни обмазывай. Поставите тейк-Профит на 100% — настанет момент, когда слив будет ниже 100% 5 раз подряд, и все кончилось.
По сути, вы сейчас изобретаете способ, как заставить Мартин дольше проработать. Самый простой (и возможно надёжный) — снизить плечо.
avatar

MadQuant

Инструкция по стабилизации риск-менеджмента:
Пункт первый исключить из торговли вероятность полного разорения.
Пункт второй торговать одинаковым объемом от сделки к сделке.
Пункт третий послать дилера на**й и отрыть счет у брокера.
avatar

Григорий Старцун

Григорий Старцун, второй ваш пункт для тех, кто не умеет считать.
Или для торгующих без стопов,
ибо у нормальных трейдеров объём сделки зависит от размера стопа.

Торговать надо фиксированным РИСКОМ, а не одинаковым объёмом.
И то это условно, зависит от типа входа и др. параметров.
avatar

VladMih

VladMih, раз уже тут такие люди, можете более детально про фиксированный риск в контексте данного робота-сеточника-полумартингейла, спасибо.
avatar

Lagamail

Lagamail, а мне кто-то дал подробности его устройства?
Без этого возможны только теоретические бла-бла ни о чём.
avatar

VladMih

«В среднем раз в четыре календарных дня- удвоение депозита. И раз- два в месяц- слив депозита» проще поверить раз в 4 дня удвоение депозита и раз в 4 дня слив депозита.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, буду тестить с понедельника на реале. Публичный мониторинг добавлю для большей ответственности перед собой и для развеивания розовых мечт :)
avatar

Sergii Onyshchenko

Система неплохая. У меня есть похожие системы. Раз-два в месяц делают кочергу в 10% процентов. В Августе было две такие кочерги.
Защищаться стопами бесполезно. Резко ухудшается performance системы.
Необходимо хеджироваться чем то другим. Например, опционами. Ведь «лучшая защита — это нападение» Сейчас я в таком ключе пробую защищаться опционами. Экспериментирую с опционами разные подходы.
Например, при наборе позиции в лонг с усреднением, можно подкупать постепенно путы итд. Конечно, эффективность системы упадет, но залетов точно не будет. Это только один из вариантов. Но опционы, как оказалось на практике, — это целый мир. И я уверен, что решение вопроса хеджирования контртрендовых систем с усреднением при помощи опционов давно существует. Единственное, необходимо его найти и запрограммировать.
Желаю успехов в торговле.
avatar

_sg_

_sg_, спасибо. Постараюсь сказать свое слово в таких системах.
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, да, забыл сказать Вам. Один из важных моментов хеджирования фьючей опционами. При наличии у Вас купленных фьючей и такого же количества купленных путов для хеджирования позиции во фьючах у Вас получается синтетический купленный колл.
А это значит, что ГО у Вас снижается в разы. Например, по BR для фьюча ГО примерно 6 тысяч, ГО по опциону примерно 700 рублей. Разница почти в 9 раз. Это существенно.
То есть Вы можете таким образом затариваться еще больше, на большее кол-во контрактов без риска сильного залета. 
Почитайте про участника ЛЧИ Cult. Много постов о нем сейчас. У него проданные фьючи на BR 100 шт и куплены колы 100 шт при депозите в 100 000 рублей.
Невозможное оказывается возможно.
avatar

_sg_

Нормальный риск менеджмент как по мне. Если можете ответить на вопросы почему нужно применять именно такой риск-менеджмент  вместо обыкновенного, снижающего плечи/ставки до приемлемого уровня, то всё прекрасно. Если не можете себе ответить на этот вопрос — то лучше применять обыкновенный риск-менеджмент.

Например, быть может, вы имеете дело с объектом неопределённого времени жизни (аналог растущего Биткоина) в который реинвестировать прибыль нецелесообразно. Возможно, вы не можете контролировать риск по иным причинам, возможно, упираетесь в ликвидность, возможно… возможно просто оптимизируете капитал или не хотите нести побочных рисков. 


avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, спасибо.
Причина первая: я не знаю, как система покажет себя на реале и что скажет ДЦ при отрицательном депо торгового счета в случае чего.
Причина вторая- такой стоп четкий и однозначный и в случае ошибок в логике бота на реале, он не потеряет больше размера депо.
Причина третья- когда будет много торговых счетов с разными рисками, я смогу более точечно менять и размер этих торговых счетов и риски каждого из них.
Причина четвертая- нужно занять работой одну даму. Именно она своей женской логикой будет определять момент снятия прибыли на каждом из торговых счетов. Тем самым появится синица в руках против моего журавля в небе.
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, примерно логика понятна. 

7 раз — макс. теоретическая просадка для игры [-1,1,1,1], которая рано или поздно наступит даже на работающей системе. Так что лучше дробить капитал сильнее.
avatar

Kot_Begemot


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW