22 сентября 2019, 05:11
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.
Уважаемые кванты (алго и сочувствующие) -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа:
это 3 июня-10 июня
zoom
11 июня-14 июня:
zoom
и т.д.
В среднем раз в четыре календарных дня- удвоение депозита. И раз- два в месяц- слив депозита
Если есть торгующие по подобной же системе- поделитесь, пожалуйста опытом и мыслями по управлению капиталом.
Полагаю, нужно делать как-то так:
Капитал делю на пять частей. Заряжаю на торговый счет одну часть (20% от всего капитала, стало быть)
По результатам 3-10 торговых дней счет становится:
а) 60-100% от первоначального капитала(то есть х3-х5)- вывожу 40%-80% на резервный счет, а 20% от величины старого капитала- в работе дальше.
в) счет становится =0, тогда снова 20% от капитала- в работу.
И так далее.
Таким образом, стоп фиксированный и всегда равен 20% от всего капитала. А тейк 60-100% от всего капитала. Соотношение прибыль-риск 1 к 3 — 1 к 5.
Можно также из прибыли открывать новые счета с уменьшенными рисками на первую сделку. В результате в идеале будет куча счетов с совершенно разными рисками.
Не относят ли ДЦ такие системы к токсичным и дают ли работать?
Удачных трейдов
P.S. пример работы
В тестере комиссии ДЦ не учтены
Перебросил с консервативного счета 100NZD.
Первый пошел!
Мониторинг счета _https://www.mql5.com/ru/signals/636394
это 3 июня-10 июня
zoom
11 июня-14 июня:
zoom
и т.д.
В среднем раз в четыре календарных дня- удвоение депозита. И раз- два в месяц- слив депозита
Если есть торгующие по подобной же системе- поделитесь, пожалуйста опытом и мыслями по управлению капиталом.
Полагаю, нужно делать как-то так:
Капитал делю на пять частей. Заряжаю на торговый счет одну часть (20% от всего капитала, стало быть)
По результатам 3-10 торговых дней счет становится:
а) 60-100% от первоначального капитала(то есть х3-х5)- вывожу 40%-80% на резервный счет, а 20% от величины старого капитала- в работе дальше.
в) счет становится =0, тогда снова 20% от капитала- в работу.
И так далее.
Таким образом, стоп фиксированный и всегда равен 20% от всего капитала. А тейк 60-100% от всего капитала. Соотношение прибыль-риск 1 к 3 — 1 к 5.
Можно также из прибыли открывать новые счета с уменьшенными рисками на первую сделку. В результате в идеале будет куча счетов с совершенно разными рисками.
Не относят ли ДЦ такие системы к токсичным и дают ли работать?
Удачных трейдов
P.S. пример работы
В тестере комиссии ДЦ не учтены
Перебросил с консервативного счета 100NZD.
Первый пошел!
Мониторинг счета _https://www.mql5.com/ru/signals/636394
зайдите в пятерочку или магнит и узнайте скока там получают. некоторые суперы уже больше на шашлычную похожи с их персоналом чем на магнит или др су
GT, блин, а можешь свой никнейм кинуть, я найду
Стецура Александр, от акции — ничего, от компании и акционеров — дальнейшей деградации.
Владислав Ширяев, не путайте чистый долг с консолидированными обязательствами/общим долгом.
Например, в случае с банками совокупность средств клиентов также является частью общего долга и их такж...
Chef, у них и долги мощные и привычки вредные
0:39
Придется расти
........, ну тогда надо конфисковать всю продукцию поставок наших товаров по еще действующим договорам поставок.: не поставлять оплаченный ими газ, нефть, металл, золото, алмазы, продовольствие. Ст...
Выиграй футболку махачкалинского «Динамо»! Розыгрыш — на сайте Polymetall!
IZIB, хорошо, согласен. Дочка — она может перестать быть дочкой, но пока так…
Сергей, ага))
У вас шаг сетки должен меняться. Если вы знаете что такое диффуры могу набросать ссылок, что надо посмотреть.
На ДЦ это сделать не возможно, так как недостаточно хеджирующих инструментов.
Соотношение риск/доходность 1 к 3.
У Коровина, кстати, есть более эффективная система, сливает депозит только раз в год-два-три, но там опционы..
По сути, вы сейчас изобретаете способ, как заставить Мартин дольше проработать. Самый простой (и возможно надёжный) — снизить плечо.
Пункт первый исключить из торговли вероятность полного разорения.
Пункт второй торговать одинаковым объемом от сделки к сделке.
Пункт третий послать дилера на**й и отрыть счет у брокера.
Или для торгующих без стопов,
ибо у нормальных трейдеров объём сделки зависит от размера стопа.
Торговать надо фиксированным РИСКОМ, а не одинаковым объёмом.
И то это условно, зависит от типа входа и др. параметров.
Без этого возможны только теоретические бла-бла ни о чём.
Защищаться стопами бесполезно. Резко ухудшается performance системы.
Необходимо хеджироваться чем то другим. Например, опционами. Ведь «лучшая защита — это нападение» Сейчас я в таком ключе пробую защищаться опционами. Экспериментирую с опционами разные подходы.
Например, при наборе позиции в лонг с усреднением, можно подкупать постепенно путы итд. Конечно, эффективность системы упадет, но залетов точно не будет. Это только один из вариантов. Но опционы, как оказалось на практике, — это целый мир. И я уверен, что решение вопроса хеджирования контртрендовых систем с усреднением при помощи опционов давно существует. Единственное, необходимо его найти и запрограммировать.
Желаю успехов в торговле.
А это значит, что ГО у Вас снижается в разы. Например, по BR для фьюча ГО примерно 6 тысяч, ГО по опциону примерно 700 рублей. Разница почти в 9 раз. Это существенно.
То есть Вы можете таким образом затариваться еще больше, на большее кол-во контрактов без риска сильного залета.
Почитайте про участника ЛЧИ Cult. Много постов о нем сейчас. У него проданные фьючи на BR 100 шт и куплены колы 100 шт при депозите в 100 000 рублей.
Невозможное оказывается возможно.
Например, быть может, вы имеете дело с объектом неопределённого времени жизни (аналог растущего Биткоина) в который реинвестировать прибыль нецелесообразно. Возможно, вы не можете контролировать риск по иным причинам, возможно, упираетесь в ликвидность, возможно… возможно просто оптимизируете капитал или не хотите нести побочных рисков.
Причина первая: я не знаю, как система покажет себя на реале и что скажет ДЦ при отрицательном депо торгового счета в случае чего.
Причина вторая- такой стоп четкий и однозначный и в случае ошибок в логике бота на реале, он не потеряет больше размера депо.
Причина третья- когда будет много торговых счетов с разными рисками, я смогу более точечно менять и размер этих торговых счетов и риски каждого из них.
Причина четвертая- нужно занять работой одну даму. Именно она своей женской логикой будет определять момент снятия прибыли на каждом из торговых счетов. Тем самым появится синица в руках против моего журавля в небе.
7 раз — макс. теоретическая просадка для игры [-1,1,1,1], которая рано или поздно наступит даже на работающей системе. Так что лучше дробить капитал сильнее.