Блог им. Foudroyant

"Плечи" и "кочерга"

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?
"Плечи" и "кочерга"



14 комментариев
доказательств нет, только статистика
avatar
Pringles, в некотором роде, статистику тоже можно считать доказательством, наверное.
avatar
Foudroyant, 
если учитывать, что практически все люди думают и делают одинаково, то статистика рулит лучше любого теоретического доказательства
avatar
Дело не в плечах, а в усреднении. Усредняешся, усредняешся, пока деньги не кончились. Бац, и кочерга.
avatar
Кирилл Сизов, то есть без усреднения кочерга не прилетит?
avatar
Foudroyant, если сразу открыть позу на всю котлету с плечами, и цена рванёт не туда, то прилетит кочерга сразу, без усреднения
avatar
Foudroyant, кочерга с плечём скорее всего не прилететь за период жизни если:
1) не будет мартингейла и его подобий. 1-2 усреднения только на пользу если они системны и рассчитаны.
2) Будут контролироваться риски оператора (человков). Тут всё сложно! Например, человек-управляющий взял и поссорился с девушкой, которой до этого хвастался своим терминалом в ноутбуке или мобильном. Она взяла и насрала ему в терминал. Даже так бывает! =)
3) Будут контролироваться рыночные риски. Опционами, стопами, объёмами других позиций, которые вычитают риски друг-друга и т.д. и т.п. Формально плечи могут даже в 100 раз возрастать, а рыночный риск только уменьшаться. Вот как бывает.
4) Будут контролироваться риски технические. Ну тут тоже целая вселенная. Например, биржа так клирингует, что у тебя на следующий день как бы нет позиции или обратная позиция или другая ошибка в отчёте. Открываешь терминал, а там — сюрприз =). Ладно если ты учитываешь всё в голове, но не всегда же это легко. Часто это просто анриал как сложно! И уже на завтра ваще не понять что с позами по факту. Бывает и так =(
Foudroyant, чем нас спрашивать — а в ответы ты всё равно можешь не поверить, ты лучше на своём счёте проверь. Потом нам расскажешь.
avatar
плечи не плечи… риски контролировать надо, тогда и кочерги не будет
avatar
Одно дело торговать с плечами, а другое, торговать с неподъемными плечами. вон, «полная кружка» сверху правильно  излагает. 

В правильных  руках, плечи это возможность. Ну а сдуру, сами все знают что можно сотворить.
avatar
Ой! Так похоже на мою эквити за 2016-й год!
Прям 1:1. И проценты похожи. У меня ~ +600% было и финал. Нет, не -100%, но близко. Вся прибыль и часть базы — вжих! За одну ночь! =)
Весь следующий год приходил в себя. Так шарахнуло по мозгам, что прям долго-долго не знал как быть дальше… Уф =(

Fry (Антон), помню, что рассказывали это в видео.

 

Это у Вас была опционная стратегия?

avatar
Foudroyant, по сути да. От части мы все в опционном пространстве =)

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW