Блог им. FullCup

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

★13
Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий.

В абсолютном не катит. Чубайс выкинет миллион в казино и на следующий день не вспомнит, сильно ли он рискует?

Основной смысл рисков вообще не в этом, а в том, насколько твоя просадка соответствует твоей платежеспособности

А другой смысл рисков в том, что ты не зная броду лезешь в воду.

Тут как бы 2 слоя
avatar

sortarray sortarray

Как выйти в ноль. И что с ним делать? ))

avatar

Astrolog

Astrolog, а что кроме деления на ноль нельзя делать ночью?
avatar

sortarray sortarray

sortarray sortarray, жрать на ночь.




avatar

Astrolog

Astrolog, не знал, что делаю что то запрещенное каждый вечер
avatar

sortarray sortarray

FullCup, вот ты пишешь, про мани-менеджмент, но сам его не соблюдаешь. Однажды, по рекомендации сотрудников Finam, я подключился к твоей стратегии на их сайте. и о как я ошибался в то время. ты тупо шортил нефть, причем стоп у тебя мог достигать 100 пунктов, а профит 30. это вообще никуда не годилось. а после ты говорил, что типа тильтанул — всё отыграю. поэтому, кому, кому, но только не тебе говорить по ММ.

avatar

N M

N M, да, Вы правы, 2019 год у меня выходит отвратительным. Даже не знаю, смогу ли вывести в плюс по году стратегию автоследования на Comon ...
И да, были нарушения РискМенежмента (РМ, а не ММ!)
.
avatar

FullCup

FullCup, а в чём разница РМ и ММ? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, согласен, что это взаимные понятия. Но имеется виду (по-простому, совсем упрощенно), ММ отвечает за размер позиции, а РМ — за размер стоплосса.
avatar

FullCup

N M, 
Ну вообще, у скальперов профит обычно меньше стопа.
Хотя 100 бп — это больше интрадей.
Максим Барбашин, если бы человек был скальпер, то я бы понял — но он ДАЛЕКО не скальпер
avatar

N M

быть плюсовым трейдером не проблема, проблема заработать большие деньги
avatar

CapitalMAN

Господи, как же хочется денег.
avatar

sapirk

sapirk, денег нельзя вожделеть. Не показывайте как сильно вы их желаете. 
Один старый трейдер сказал:«Я отношусь к рынку как старый развратник к красавицам: все пройдено, глаз не горит!»
avatar

Veterok

самое странное, что у тебя 2 счета. и торгуешь ты ещё где-то и там торгуешь в плюс. в лонг по нефти встаешь — не понимаю, в чем проблема торговать одинаково на обеих площадках?
avatar

N M

скушные системы обсуждаются в моих темах


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW